Боковик и волатильность

17 декабря 2018, 14:34
|
Кирилл Покровский

Всем привет. Подскажите, кто как определяет боковик? Какие индикаторы или системы индикаторов используете? И еще интересует простой способ определения волатильности. Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции. Есть мысли?

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
боковик,
волатильность

321

10 комментариев

Индикатор не поможет как и система из 10 индикаторов.

Лучше гоните эти мысли…

ProfitI00procenter

17 декабря 2018, 14:37
Ответить

ProfitI00procenter, да гоню, но мечта сделать так, чтобы при боковике роботы не сливали, снова наводит на размышления.

Кирилл Покровский

17 декабря 2018, 14:39
Ответить

Кирилл Покровский, мечта- это основное.

ProfitI00procenter

17 декабря 2018, 14:45
Ответить

ProfitI00procenter, не правда! Один индикатор очень даже помогает. Вот 10 — действительно не помогают абсолютно. Ибо все они суть одно — производные от тайм-фрейма. А ТФ — производная от цены.

Но один индюк очень даже полезен! Выбирайте какой душе угодно =)
Лично я использую индюк как «светофор», который абсолютно формально (уже много лет с неизменными настройками) запрещает мне переть против тренда. Если нарушу правило — сам дурак. Несколько нарушений и либо ты лудоман-сливальщик, либо начинаешь дисциплинировано соблюдать правило.
А от интуитивных или каких-нибудь графических методов определения тренда индюк отличается тем, что тут не может быть никаких двойных трактовок. Либо лонг, либо шорт.

Антон Денисков (Fry)

17 декабря 2018, 15:54
Ответить

Fry (Антон), у меня тоже есть стратегия, где запрещены сделки против тренда. В итоге макс.просадка не намного меньше чем у аналогичной стратегии без такого фильтра, а вот доходность существенно ниже. Видимо это вызвано снижением количества сделок и неким «запаздыванием». Но результат она показывает хороший, поэтому запускаю ее в бой.

Кирилл Покровский

17 декабря 2018, 20:00
Ответить

Просто Standart deviation, это и есть волатильность.

stanislav sagaydak

17 декабря 2018, 14:55
Ответить

stanislav sagaydak, спасибо. Надо будет погонять стратегии с таким фильтром.

Кирилл Покровский

17 декабря 2018, 20:01
Ответить

Наверное делать логику входов не на пробой, а на откате. Такие и часть боковика забирают, а не только тренд.

Friendly Deep Space

17 декабря 2018, 14:56
Ответить

Подскажите, кто как определяет боковик?

В ходе двухлетних поисков пришёл в выводу, что я не способен выделить боковик никак. Принял решение упростить определение направления ТС до предела. Бинарный способ — либо разрешены только лонги, либо только шорты. Это не значит, что в любой точке надо брать позу, но брать лонг когда горит «онли шорт» нельзя категорически! И наоборот.

Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции.

Это очень правильная идея. Именно так и надо делать. ATR вам в помощь. ;)

Антон Денисков (Fry)

17 декабря 2018, 15:49
Ответить

Fry (Антон), Я тоже не смог ничего годного придумать против боковика. Да и применение любого дополнительного условия в стратегии как правило ухудшало результат. Все фильтры тормозят и уменьшают количество сделок. Попробую АТР потестировать. Спасибо.

Кирилл Покровский