Блог им. pokrovskiy

Боковик и волатильность

Всем привет. Подскажите, кто как определяет боковик? Какие индикаторы или системы индикаторов используете? И еще интересует простой способ определения волатильности. Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции. Есть мысли?
10 комментариев
Индикатор не поможет как и система из 10 индикаторов.

Лучше гоните эти мысли…
avatar
ProfitI00procenter
ProfitI00procenter, да гоню, но мечта сделать так, чтобы при боковике роботы не сливали, снова наводит на размышления.
avatar
Кирилл Покровский
Кирилл Покровский, мечта- это основное.
avatar
ProfitI00procenter
+1
ProfitI00procenter, не правда! Один индикатор очень даже помогает. Вот 10 — действительно не помогают абсолютно. Ибо все они суть одно — производные от тайм-фрейма. А ТФ — производная от цены.

Но один индюк очень даже полезен! Выбирайте какой душе угодно =)
Лично я использую индюк как «светофор», который абсолютно формально (уже много лет с неизменными настройками) запрещает мне переть против тренда. Если нарушу правило — сам дурак. Несколько нарушений и либо ты лудоман-сливальщик, либо начинаешь дисциплинировано соблюдать правило.
А от интуитивных или каких-нибудь графических методов определения тренда индюк отличается тем, что тут не может быть никаких двойных трактовок. Либо лонг, либо шорт.
avatar
Антон Денисков (Fry)
Fry (Антон), у меня тоже есть стратегия, где запрещены сделки против тренда. В итоге макс.просадка не намного меньше чем у аналогичной стратегии без такого фильтра, а вот доходность существенно ниже. Видимо это вызвано снижением количества сделок и неким «запаздыванием». Но результат она показывает хороший, поэтому запускаю ее в бой.
avatar
Кирилл Покровский
Просто Standart deviation, это и есть волатильность.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, спасибо. Надо будет погонять стратегии с таким фильтром.
avatar
Кирилл Покровский
Наверное делать логику входов не на пробой, а на откате. Такие и часть боковика забирают, а не только тренд.
avatar
Friendly Deep Space
+1
Подскажите, кто как определяет боковик?

В ходе двухлетних поисков пришёл в выводу, что я не способен выделить боковик никак. Принял решение упростить определение направления ТС до предела. Бинарный способ — либо разрешены только лонги, либо только шорты. Это не значит, что в любой точке надо брать позу, но брать лонг когда горит «онли шорт» нельзя категорически! И наоборот.
Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции.
Это очень правильная идея. Именно так и надо делать. ATR вам в помощь. ;)
avatar
Антон Денисков (Fry)
Fry (Антон), Я тоже не смог ничего годного придумать против боковика. Да и применение любого дополнительного условия в стратегии как правило ухудшало результат. Все фильтры тормозят и уменьшают количество сделок.  Попробую АТР потестировать. Спасибо.
avatar
Кирилл Покровский

полезные записи за 24 часа

★12 27 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
★8 9 Топ-10 дивидендных акций от Сбера на 2024 год
★7 36 Кaк пeнcиoнeру уeхaть из Мocквы в cвoй дoм и жить бoгaтo
★7 6 🐮Какая корова сколько дает молока? Разбираем разные классы активов
★6 110 Ситуация на текущий момент
★5 28 Белоусов предсказал кратный рост зарплат в России
★4 63 Демографическая пирамида и занятость населения.
★4 0 📌 Совкомфлот - будут ли дивиденды по итогам года?
★4 3 ​​МТС Банк - дисконту быть!
★3 4 Конспект встречи с Системой.
+235 110 Ситуация на текущий момент
+152 28 Белоусов предсказал кратный рост зарплат в России
+142 85 Индекс МБ сегодня
+116 3 Хорошая отчётность нефтяных компаний и IPO-SPO🔥Акции и инвестиции
+106 41 Азия. Пятница.
+99 27 Про юристов по судебным спорам с брокером и их цены. Созидание и Развитие
+96 27 Невероятные приключения квартир в Подмосковье
+88 294 "Цель она есть". Оно движется (BRENT).
+75 14 интересная стата по зарубежным акциям
+70 12 Доброе утро! Что с рынком в пятницу? Памп аарам парам памп

самые обсуждаемые сегодня

4к Кейс инвестора. Аренда паркинга
2к Биток на 40
2к Сколько стоят тачки в пиндосии, а самое главное кто продавец)))
1к Пятничный поцелуй

теги блога Кирилл Покровский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн