Блог им. pokrovskiy

Боковик и волатильность

Всем привет. Подскажите, кто как определяет боковик? Какие индикаторы или системы индикаторов используете? И еще интересует простой способ определения волатильности. Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции. Есть мысли?
318
10 комментариев
Индикатор не поможет как и система из 10 индикаторов.

Лучше гоните эти мысли…
avatar
ProfitI00procenter
ProfitI00procenter, да гоню, но мечта сделать так, чтобы при боковике роботы не сливали, снова наводит на размышления.
avatar
Кирилл Покровский
Кирилл Покровский, мечта- это основное.
avatar
ProfitI00procenter
+1
ProfitI00procenter, не правда! Один индикатор очень даже помогает. Вот 10 — действительно не помогают абсолютно. Ибо все они суть одно — производные от тайм-фрейма. А ТФ — производная от цены.

Но один индюк очень даже полезен! Выбирайте какой душе угодно =)
Лично я использую индюк как «светофор», который абсолютно формально (уже много лет с неизменными настройками) запрещает мне переть против тренда. Если нарушу правило — сам дурак. Несколько нарушений и либо ты лудоман-сливальщик, либо начинаешь дисциплинировано соблюдать правило.
А от интуитивных или каких-нибудь графических методов определения тренда индюк отличается тем, что тут не может быть никаких двойных трактовок. Либо лонг, либо шорт.
avatar
Антон Денисков (Fry)
Fry (Антон), у меня тоже есть стратегия, где запрещены сделки против тренда. В итоге макс.просадка не намного меньше чем у аналогичной стратегии без такого фильтра, а вот доходность существенно ниже. Видимо это вызвано снижением количества сделок и неким «запаздыванием». Но результат она показывает хороший, поэтому запускаю ее в бой.
avatar
Кирилл Покровский
Просто Standart deviation, это и есть волатильность.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, спасибо. Надо будет погонять стратегии с таким фильтром.
avatar
Кирилл Покровский
Наверное делать логику входов не на пробой, а на откате. Такие и часть боковика забирают, а не только тренд.
avatar
Friendly Deep Space
+1
Подскажите, кто как определяет боковик?

В ходе двухлетних поисков пришёл в выводу, что я не способен выделить боковик никак. Принял решение упростить определение направления ТС до предела. Бинарный способ — либо разрешены только лонги, либо только шорты. Это не значит, что в любой точке надо брать позу, но брать лонг когда горит «онли шорт» нельзя категорически! И наоборот.
Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции.
Это очень правильная идея. Именно так и надо делать. ATR вам в помощь. ;)
avatar
Антон Денисков (Fry)
Fry (Антон), Я тоже не смог ничего годного придумать против боковика. Да и применение любого дополнительного условия в стратегии как правило ухудшало результат. Все фильтры тормозят и уменьшают количество сделок.  Попробую АТР потестировать. Спасибо.
avatar
Кирилл Покровский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали...
Фото
Альфа-Инвестиции
21:03
Фото
AUD/NZD: передышка перед следующим рывком вверх?
Кросс-курс AUD/NZD продолжает консолидироваться в области поддержки, сформированной между уровнями 1.1417 и 1.1444. Стоит также отметить, что по...
Фото
Олег Свиргун
21:05
ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей
ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года.  Таким образом, банк...
Фото
ДОМ.РФ
17:55

полезные записи за 24 часа

★35 97 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
★10 17 Почему решение ЕС по деньгам не важно и чего мы ждём от рынка акций.
★7 30 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
★5 20 Запретите посторонним добавлять вас в чаты телеграм
★5 4 Как устроен «теневой флот» России
★4 2 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2026-й
★4 0 Вероятность дефолтов
★4 9 Как начисляется налог на биржевую торговлю?
★4 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!
★3 9 Самые популярные инструменты создания пассивного дохода у россиян
+355 97 Как я вытаскивал маму из цифровой ловушки в Telegram
+143 33 Свежие идеи Элвиса Марламова в фонде акций Alenka Capital: следим за лучшими управляющими ПИФ в стране
+123 121 За гранью шизофрении: США нашла свою давно потерянную нефть в Венесуэле
+110 72 Сбер начал обманывать россиян
+108 62 Азия. Четверг.
+96 10 Налог на сверхприбыль банков, новые санкции и ребалансировка индекса🔥Акции и инвестиции
+92 30 Вышло полное решение Верховного Суда по Долиной! Разбираем с юристом самое главное
+90 50 Индекс МБ сегодня
+75 46 Бриты побрили Абрамовича на 2,5 ярда а потом удивляются что у них недвижка падает😁
+75 8 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

22к Вопрос для "биткоиноведов". Что это за непонятная зверушка похожая на флешку? Подозреваю что никто не ответит на сей простой вопрос
12к Промелькнула мысль: а что, если более 2 лет я общался с ботами? Всё это не по настоящему, а посты пишут чат-боты
1к Портовый срез #4: Как порты справляются с атаками украинских БПЛА и в каких российских товарах есть тенденции к росту экспорта?

теги блога Кирилл Покровский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн