Блог им. shikasan

Торгуем боковик Сбера

Приветствую, коллеги.

Пока сберушка наш лег отдохнуть), давайте посмотрим, а нельзя ли нам извлечь из этого какую-то выгоду. Представляю на ваш суд небольшую внутридневную стратегию торговли в боковике.

Казалось бы, все просто – покупай от нижней границы и продавай от верхней, и выгода у тебя в кармане. Но тот, кто реально торгует, прекрасно знает, как психологически сложно, во-первых, дождаться этой границы, поскольку цена может развернуться либо не дойдя до нее, либо пробив уровень. А во-вторых, войти в сделку, ведь согласитесь, подсознательно мы всегда ожидаем, что, подойдя к границе, цена пробьет ее и, как здесь некоторые выражаются, «выстрелит ракетой»).

Начнем с простого, определим границы боковика и его середину. Для нынешнего сбера – это 201 – нижняя, 209 – верхняя, и 205 – середина. Теперь даем себе установку – продавать выше 207, покупать выше 203.
Торгуем боковик Сбера

Сформулируем первое правило:

1.   Покупаем в нижней четверти боковика, продаем в верхней четверти.

Уже легче, но не очень, поскольку, если, к примеру, мы купим по 203, стоп придется ставить ниже 201, а это не разумно с точки зрения риск-менеджмента. Для уменьшения риска вводим еще 2 правила:

2.   Стоп-лосс устанавливаем 0,5% от цены, это не более 1 рубля.

3.   При движении цены в нужном нам направлении на 1 рубль, закрываем 50% позиции, чтобы обеспечить безубыток при развороте цены и срабатывании стоп-лосса.

Далее, чтобы определить точку разворота и поставить минимальный стоп, который не сработает в ту же минуту, нужны дополнительные сигналы. Для их получения я использую Spyindicator, о котором уже писал и который разработал специально для торговли внутри дня, он устанавливает метки на график при исполнении крупных рыночных ордеров, скачать можно бесплатно по ссылке в конце статьи.

Теперь рассмотрим сигналы, которые дает нам индикатор при движении цены в боковике и которые можно использовать для открытия позиции.

1. Выход серии крупных рыночных ордеров означает приближение цены к локальному максимуму.

Входить в позицию по этому сигналу можно только в том случае, когда цена подошла вплотную к границе боковика и наш стоп-лосс в 0,5% находится за этой границей.

2 После образования максимума начала образовываться проторговка, и при этом вышли крупные ордера в противоположном направлении. Это дополнительный подтверждающий сигнал для открытия позиции в сторону разворота.

Рассмотрим пример.
Торгуем боковик Сбера

Торговая ситуация A.

При подходе цены к верхней границе боковика исполнена серия крупных рыночных ордеров. Сами по себе эти два сигнала (граница боковика и серия крупных сделок в лонг) не являются определяющими для разворота, а тем более в конце торговой сессии вряд ли стоило по ним открывать позицию в шорт. Но в 17.25 мы становимся свидетелями исполнения серии крупных рыночных ордеров в шорт, причем один из них размером 52000 лотов, это очень сильный сигнал для шорта, и здесь можно открыть позицию. При достижении цены уровня 207,5 мы закрываем половину позиции в соответствии с нашей системой. А поскольку мы торгуем внутри дня, то и вторая половина позиции должна быть закрыта. Таким образом мы получили небольшой, но профит.

Торговая ситуация B.

В начале торговой сессии мы видим исполнение серии рыночных ордеров в лонг, и пробой верхней границы боковика, по таким сигналам инстинктивно хочется войти в лонг. Но при этом:

Во-первых, обращаем внимание на то, что серия сделок менее интенсивна и слабее, чем серия сделок, вышедших накануне перед закрытием торгов.

Во-вторых, произошел выход нескольких крупных рыночных ордеров в шорт (зона 4).

В-третьих, не забываем о выходе купного шортового ордера накануне (стрелка 3), он еще не утратил своего влияния.

Все эти сигналы являются достаточно сильными аргументами для открытия позиции в шорт (красная стрелка 2).

Это далеко не все закономерности и сигналы, которые нам показывает Spyindiсator, но о них уже в следующих статьях.

Скачать индикатор можно по ссылкам: https://yadi.sk/d/GV7uNFow8E4VqQ (zip), https://yadi.sk/d/7OfBAx34x6IFig (rar)





★17
О закономерностях на минутных графиках, вы это серьезно? 
Алексей Васильев, А ещё прикольнее о профитности с этаких движух в боковике
Дмитрий Ш, ну профитность 0,5% в день, это очень не кисло процентов в год.)
avatar

Shikasan

Shikasan, Да ладно...
Shikasan, из этого боковичка будет 12-ти процентный выход ударом.
И хорошо, если сначала только двух процентным окном.
Эти 0,5% могут стать ну ОЧЕНЬ дорогими.
; рь
avatar

Petrov

Дмитрий Ш, 
Алексей Васильев, вы хотите сказать, что торговля внутри дня это рулетка, или нужно выбрать дневной таймфрейм для этого?))
avatar

Shikasan

Shikasan, ну так покажите пост, где вы в начале данного диапазона начали торговать то. Ща вас в обе стороны снесет по марженколу и вся ваша внутридневная прыть остынет. 
Алексей Васильев, как говорил один тип «ихтиандра не видно, но он есть» 
А если по делу, то в 6-ти рублевом диапазоне по сберу даже не только скальперам есть где развернуться…
avatar

Burzhuy

Burzhuy, вся проблема заключается в том, что любой диапазон на минутках виден только постфактум, и любая попытка его торговать сравнима с безбашенностью, то есть любой незначительный выход из диапазона цены порвет в клочья любого скальпера. 

А так, конечно это дело каждого, но ни каких закономерностей на минутных графиках не было, нет и никогда не будет. 

Одним словом, это самообман. 
Алексей Васильев, и на минутках закономерности есть, только их лучше на тиковых графиках рассматривать))
avatar

.i.

.i., ну придумать конечно можно любую закономерность, но на минутках это не более чем фантазия. Зачем торговать на минутках какой то диапазон, когда можно торговать тренд. 

Конечно принимать данный факт или нет, это дело каждого, но мое мнение именно таково. 
а потом как понесет на 250 и кирдык такой торговле.
Черный Живоглот, ну стоп по идее должен чуть раньше остановить.)
avatar

Shikasan

Shikasan, хохотушки не торгуют ) им не объяснить  ... 
avatar

A_N

Обыска Сбера сейчас в узком диапазоне. Но может резко с 200 сходить в район 190 и так же резко с 210 9на 220. Не завидую я тем кто играют в узкий боковик, разорвать может и в одну сторону и в другую и даже сразу в обе.
да кто стопы мешает поставить? или просто крыться по рынку,  разко,  резко, одной свечой минутной 210-220?  если нет опыта внутри дня, тогда да! может вынести
avatar

A_N

Этто гениально.А если глазом очистить график до синуса тогда еще проще торговать.


avatar

ezomm

пила, распилит любую стратегию, но даже, если и получится придумать стратегию, и покажется, что уже начал зарабатывать… то рыноГ уйдет резко в тренд, вверх или вниз
Индикатор, как и мониторинг крупных сделок в терминале, совершенно бесполезная вещь. И каждый день приходят новые люди и наступают на одни и те же грабли. То Йооо… на МФД страдал этой херней, пока за несколько лет окончательно не убедился в бесполезности отслеживания крупных сделок в отрыве от их контекста, то автор и другие искатели.
avatar

Auximen

Auximen, речь здесь идет прежде всего о торговле внутри дня и по моему мнению зависимость все же прослеживается. Кроме того я все таки рассматриваю сигналы индикатора как дополнение к правилам технического анализа. Ну например при пробое важного уровня, появление крупных сделок в противоположном направлении или их отсутствие дает возможность с большей уверенностью говорить о том был ли это ложный пробой или цена пойдет дальше. Вообще лично для меня возможность наблюдать визуально поведение крупных игроков делает торговлю более комфортной.
avatar

Shikasan

Раз пошли такие темы то скоро случится неожиданный выход из боковика ))
avatar

Fyl

Fyl, с языка снял :)
Fyl, причём выход будет неожиданный и сильный, имхо
Зачем это все на смартлабе? Где Украина, где Венесуэла, где Сирия?
avatar

YuryDok

По поводу стопа и риск-менеджмента совершенно неправильные выводы. Нужно риск подгонять под чем-то обоснованный стоп (в данном случае границей боковика). А не наоборот брать с потолка 0,5% или рубль. Чем обоснованы эти цифры кроме хотелок побольше заработать?
avatar

_ok

_ok, может быть я не совсем точно донес смысл, речь идет о том, чтобы не устанавливать стоп 0,5%, а не входить в сделку по сигналам индикатора если обоснованный стоп находится дальше 0,5% цены, но это опять же в контексте внутридневной торговли.
avatar

Shikasan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW