Надеюсь старик будет спокойно лежать себе дальше, и воздержится от кручения вокруг своей оси, но всё же. Попробую разобрать его всем известные правила работы на рынке. 

Правила работы Джесси Ливермора
 

1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.

  — По этому правилу видно, что еще в далекие времена люди одевали на себя кепку Капитана Очевидность… и..

     2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.

—  и… очень часто злоупотребляли этим.

     3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.

— Ооочень часто. 

     4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.

( Читать дальше )

Всем Добрый вечер!

Многие пользователи здесь часто справедливо жалуются на низкий уровень материалов, которые появляются на ресурсе.  

Большинство — к моему недоумению — полагают, что причина в невысоком интеллектуальном уровне аудитории, чья главная потребность — весело провести время и выплеснуть негатив, образовавшийся в реальной жизни.

Мол, поэтому интересные материалы талантливых авторов не получают должной раскрутки, внимания и признания. И у этих талантливых авторов в дальнейшем отпадает желание публиковаться, так как это аудитории не нужно.

Скромно полагаю, что ситуация лежит по-другому. Хотелось бы объективно разобраться в причинах: почему пояляется так мало интересных материалов, и как будет меняться ситуация со временем.  

Для начала нужно понять, что делает материал на тему трейдинга интересным. 

Мои критерии: 

( Читать дальше )

1.  Вероятность заработать 25% против 50%. Представим, что рынок дает возможность заработать с вероятностью в 50% в среднестатистический день (это много).  В то же время вероятность,  что трейдер будет свободен от наемной работы именно в нужный момент, составляет также 50% (тоже много).  В долях единицы указанные вероятности это 0,5 и 0,5. Перемножаем их: 0,5*0,5=0,25, то есть 25%. Если вероятность, что к моменту появления «окна» на основное работе появляется дополнительное напряжение, усталость,  стресс и т.д., даже с вероятностью всего 0,4 (40%), то итоговая вероятность резко падает до ничтожных 0,15=0,25*0,6, то есть  15%. А это слив.
 
2. Слишком мягкая «подушка безопасности» .  Прогресс достигается через боль ошибок.  Можно привести различные философские высказывания на эту тему. От «То, что меня не убивает, делает меня сильнее» Ницше,  до более современного «Мы учимся только на тех ошибках, которые способны пережить» Джима Коллинза. Их смысл в том, что прогресс достигается лучше всего, когда боль граничит с выживанием.  Нет боли нет достаточной мотивации для качественной работы над ошибками, чтения книг, — не будет и результата.


( Читать дальше )

Если кто разбирался в работе Джесси Ливермора поправте меня.
Я около года назад перекинул записи цен  U.S. Steel, из его книги «как торговать акциями», на бумагу ввиде линейного графика.
По его записям разобрался в его формациях движения цены, он их разделял так: 
Восходящие движение: до пробоя максимума-естественное ралли; после пробоя максимума 6% движения вверх естественное ралли, затем восходящий тренд где как я понял он и открывал позиции(если цена после пробоя максимума откатывала снова под максимум, затем опять начинала рости-это было вторичное ралли( типа нашей пилы)))

Низходящие движение:  до пробоя минимума-естественная реакция; после пробоя минимума 6% движения естественная реакция, затем низходящий тренд, если цена после пробоя минимума откатывала сново на над минимум, затем начинала опять низходящие движение-это было вторичная реакция.

Можно было по яснее описать, но по моему пиктаграмме графика))) и его книге можно разобраться.
Кстате по графику наиболее надежного входа, как пробой я не вижу, это видимо связанно с тем что в то время не было мониторов, люди не видили линейного графика, по этому орентировались по экстремальным ценам закрытия.

( Читать дальше )

Анализ потока капиталов с 2012-го года.
 
Декабрь 2011 года проходил под знаком протестов и недовольства населения фальсификациями выборов в думу, на фондовом рынке шел отток денег нерезидентов, и российский рынок акций выглядел самым слабым. Затем наступил 2012 год и эмоциональная составляющая исчезла.
 
С начала 20012 года, можно выделить 8 периодов притока (оттока) капитала (периодом считаю направление капитала в одну сторону двух и более недель подряд).
1)      05/01/2012 – 18/04/2012 ПРИТОК.
— Приток капитала составил 1 миллиард 364 миллионов.
— Длился 15 недель (забегая вперед скажу, что это самый длинный период).
— 13 недель было с притоком капитала, средней приток составил 111 миллионов
— 2 недели было с оттоком капитала, средний отток 41,5 миллионов
2)      19/04/2012 – 12/09/2012 ОТТОК.

( Читать дальше )

Постоянно и везде слышу: «рынок меняется изо дня в день», «то что работало вчера, завтра уже может поломаться», «система, которая в этом месяце дает прибыль, в следующем уже может дать убыток» и все в таком роде. И саму суть этой фразы я уловить не могу. Что будет выглядеть иначе?? Сегодня рынок бычий, завтра медвежий, послезавтра он в консолидации. Сейчас волатильный, потом низковолатильный. Как использовали рыночную толпу для загрузки/разгрузки позиции во времена Ливермора, так это по-прежнему и происходит.

Ок, добавились HFT, с которыми борются скальперы. Уровни вчера держали цену, а сегодня были пробиты. А что дальше то? Что это за система такая, которая не учитывает все это факторы? Либо это индикаторная система без малейшего понимания движения рыночной цены, либо что-то вроде «о, вышли из зоны накопления, ставим лимитник, стоп и тейк. Сваливаем от компа, приходим — смотрим», либо тупо торговля по поводырям.
 
Ладно если эти фразы касаются только алготрейдеров, у которых свои заморочки с постоянной оптимизацией. Но что самое интересное постоянно слышишь фразы про изменчивость рынка от Герчика, который всегда работает по уровням и с короткими стопами и от Майтрейда, который входил от скоплений открытого интереса, так и входит.Ну и об этом часто пишут напуганные новички на форумах, либо трейдеры, которые хотят запугать. А что собственно меняется? Хорошо, мы следим за рынком, пытаемся все время довести наши правила до совершенства. Но систему-то не выбрасываем! Не система дает сбой, а человек, который не предусмотрел всех нюансов в своем торговом плане. Стратегия должна быть такой, чтобы не приходилось ее выбрасывать сразу после того как на рынке упала волатильность.


( Читать дальше )

Постоянно анализируя свой опыт на рынке и опыт моих знакомых, истории хороших трейдеров, классных, великих — пришел к одному совершенно четкому выводу:

Человек, который хочет заработать на бирже большие деньги, не имея природного таланта, — напоминает энтузиаста, который хочет переплыть Тихий Океан на куске фанеры.  

Представьте такую ситуацию. Вы живете на небольшом острове. Живете скромно, работаете наемно. Денег хватает только, чтобы прокормить себя, толстожопую жену и двух маленьких детей.  

В то же время вы знаете, что далеко-далеко, за бескрайней водной гладью — есть другие берега, и жизнь там тоже другая — красивая, безумно интересная, разнообразная.

Никто на вашем острове точно не знает, как переплыть этот Океан, как высадиться на другой берег. Но то, что он есть — это абсолютно точно.

Никто из островитян там не был, но говорят, что другим людям — из соседних островов удавалось доплыть до заветной песчаной полоски и постичь Тайну. 

( Читать дальше )

Ливермор говорил:
-Только лента говорит правду
Дневной график и старшие фреймы говорят о том, что РИ находится в понижательном тренде.
Ливермор следил за отраслевыми группами
Самые слабые группы электроэнергетика, металурги  начали понижательное движение. Сбербанк, как сильная акция в банковском секторе тоже пошла вниз. Нефтегазовый сектор пока держится, но не растет.
  Покупать в данной ситуации РИ нельзя. Большая вероятность похода вниз.
Ливермор всегда искал аберрации. Аберрации для него – это любое сильное отклонение от нормального  поведения рынка.
На рынке ничего необычного не происходит. Лучше оставаться в кэше.
Ливермор искал реверсивные базисные точки (РБТ).  РБТ почти всегда сопровождается увеличенным объемом.
  Когда на смартлабе начнут плакаться о том, что их отмаржитколили и они прекращают торговлю до лучших времен, значит близка  РБТ. Я думаю это будет в районе  (118-120)К по РИ.


( Читать дальше )

Челябинские трейдеры настолько суровы, что ...

Челябинские трейдеры настолько суровы, что когда они массово открывают позиции Соросс нервно курит свою трубку и потеет))
 
Челябинские трейдеры настолько суровы, что цена только с пятого раза пробивает их стоп, а маржинколл — с десятого )))
 
Челябинские трейдеры настолько суровы, что их индикаторы боятся опаздывать.
 
Челябинские трэйдеры настолько суровы, что торгуют даже в нерабочее время.
 
Челябинские трейдеры настолько суровы, что у них эквити растёт без коррекций.
 
Челябинские трейдеры настолько суровые, что одним входом в рынок обваливают валюту страны.


( Читать дальше )

У меня, как и у многих других спекулянтов, много раз, бывало, не было терпения ждать подтверждения. Я хотел всегда иметь интерес. Вы можете сказать: «Со всем Вашим опытом, почему Вы позволяли себе так поступать?» Ответ — я являюсь человеком и подвержен человеческим слабостям. Как все спекулянты, я разрешал нетерпению свести на нет хорошую оценку ситуации. Спекуляция очень похожа на карточную игру, будь то покер, бридж или любая другая подобная игра. Каждый из нас охвачен общей слабостью желания получить банк, и мы, конечно, хотели бы играть каждый круг в бридже. Именно эта человеческая слабость, которой все мы обладаем в определённой степени, становится самым великим врагом инвестора и спекулянта и, если не будет обуздана, в конечном счете, вызывает его крушение. Надеяться и в такой же степени бояться — человеческая черта, но когда Вы допускаете надежду и страх в бизнес спекуляции, Вы сталкиваетесь с огромной опасностью, потому что Вы получаете эти две эмоции смешанными и в обратных пропорциях.