В общем, порыскал интернет, так или иначе советуют эти в основном:

1) Как играть и выигрывать на бирже. Александр Элдер.
2) Трейдинг с Доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Александр Элдер.
3) Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни. Нассим Талеб.
4) Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями. Джесси Ливермор.
5) Аксиомы биржевого спекулянта. Макс Гюнтер
6) Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. Стив Нисон.
7) Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс.
8) Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга. Майк Беллафиоре.
9) Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта. Ричард Смиттен.
10) Воспоминания биржевого спекулянта. Эдвин Лефевр.

Но интересно мнение гуру смартлаба, стоят ли внимания эти книги?

Skew index — предвестник чёрного лебедя

SKEW index демонстрирует разницу между опционами около денег и вне денег

 
 Только три раза в истории Skew index достигал текущих значений:

( Читать дальше )

После многократного прочтения книг Джесси Ливермора, выписал интересные части из книг

Ливермор быстро понял, что никогда не происходит то, что говорят брокеры или клиенты, или газеты-единственное что было важно-это то что говорила телеграфная лента
    Он заметил, что числа двигались постоянными волнами, часто мягкими повторяющиемся трендами.Когда цена акции начинала расти или падать, она обычно сохраняла данную тенденцию до тех пор, пока какое то давление извне не вынуждало ее идти в обратном направлении.
   Он всегда хотел учится на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу.С телеграфной лентой бесполезно спорить, лента всегда права, асегда ошибаются игроки
    На рынке никогда ничего не меняется, меняются игроки, карманы, воспоминания.
    Ливермор уже верил в некоторые основные показатели.Всегда сначала оцени численно вырази общие условия, определи линию наименьшего сопротивления.Какой это рынок, растущий или падающий? Или он раскачивающиеся?

( Читать дальше )

В обзоре от 09 декабря я описывал сценарий завершения растущего тренда на американском рынке. Похоже, все, что было написано, уже реализуется. А раз так, покупать ни в коем случае не стоит. Торги в Азии продолжают настораживать. Индекс Shanghai 4-ю сессию подряд снижается, потери за последнюю сессию составили -0,94%. Hang Seng -1,10%, Asia Dow -0,05%. И только японский индекс отреагировал на позитив из-за океана, укрепившись на 1,74%.
На российских площадках развитие событий вызывает неподдельный интерес. Я бы сказал, наступает ключевой момент. С одной стороны индекс ММВБ показывал недюжинную силу и уверенно рос последние 3 дня, в том числе накануне заседания ФРС. Но с другой стороны сегодня есть все шансы закрыться чуть ниже отрытия. А это будет очень хорошим сигналом Ливермора о завершении тенденции роста. Индекс РТС все это время выглядел слабее рублевого индекса, но подрастал благодаря усилиям второго. Если сегодня индекс ММВБ покажет снижение, то индекс РТС утратит последнюю поддержку.


( Читать дальше )

Уже писал про проект победителя ЛЧИ2011 www.gtrasignals.ru (ник «PFP-invest»).
В архиве смартлаба нашел интересный материал про них. Понятно, что стратегия для ЛЧИ2011, который длится всего 3 мес, скорее всего, отличается от их основной — среднесрочной, но все же...
_________________________________________________
" На суд смартлабовцев: анализ торговой стратегии PFP-invest"
Кобкина Лада
«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы),

( Читать дальше )

• Если поначалу шло тяжело, то сейчас уже самому стало интересно
• Тем не менее, если дисциплинированно не заставлять себя писать норму каждый день — хрен так когда-нибудь закончишь
• Давно я не совершал такого прорыва в восприятии рельности рынка. Пока ты торгуешь и зарабатываешь — у тебя нет стимула думать. Потом ты теряешь и думаешь что все еще знаешь как зарабатывать… А потом начинаешь уже думать со временем. Книга — супер-повод начать реально думать.
• Вещи, до которых я дошел в своем труде, кажутся мне теперь слишком ценными, чтобы издавать книгу. Я, в общем, понимаю теперь, почему по трейдингу нет ни одной по-настоящему адекватной книги. Книга про Ливермора хороша конечно, но там кое-какие чрезвычайно важные вещи умалчиваются, просто в силу недостатка трейдерского кругозора у самого автора «Воспоминаний».
• В общем хочется сначала полностью опробовать полученный метод на практике, а затем уже думать что с книгой. Посмотрим. Надо конечно «пилоты» напечатать, раздать паре самых близких и адекватных людей — узнать их мнение.
• Просматриваю много архивов смартлаба. Сделал два вывода:

1. Надо признать, что основной контент на смартлабе конечно к зарабатыванию денег отношения не имеет. Это в общем и естественно. Многие статьи, пусть даже бесполезные с точки зрения заработка, все равно интересно читать.
2. Но в то же время, на смартлабе все же очень много ценной информации. Очень много интересных вещей. Но оно все разбросано и не связано воедино обобщающей логикой. Забавно, но все самое интересное и именно полезное пишут те люди, которые торгуют жесткие системы или алготрейдеры. Именно у этой группы %полезной информации по трейдингу максимален.

Фьючерс на индекс РТС достиг верхней границы горизонтального сопротивления, от которой есть хорошие шансы оттолкнуться вниз. Спекулятивные длинные позиции, открытые по моей рекомендации в конце прошлой недели, лучше закрывать. Конечно, шанс, что ракета избежит поломки и полетит дальше, сохраняется. Но для этого нужно преодолеть две области сопротивления: горизонтальную у отметки 140000 и верхнюю границу  нисходящего канала. Тем участникам, которые настроены на новогоднее ралли, можно оставить открытые накануне длинные позиции, поставить стоп в область безубытка и ждать. По классике такой подход даже более правильный. Вспоминаем  рекомендации Ливермора: дай прибыли расти, правильные позиции почти всегда сразу дают прибыль. Кроме того, если движение вверх получит развитие, а вы останетесь без позиции, зайти потом будет гораздо сложнее.  Положительный сценарий представлен на графике 1.


( Читать дальше )

Как и обещал в первой части, на сладкое выкладываю соль книги Макса Гюнтера «Аксиомы биржевого спекулянта». Эта книжка около двух лет пылилась в моём ноутбуке, несколько раз пробовал начать её читать — но только сейчас «дорос» до неё, причём она показалась мне чем-то вроде Ветхого Завета. «Швейцарские аксиомы», как называет их Гюнтер, достались ему в наследство от отца, биржевого спекулянта Френка Генри, который в своё время дружил с самим Ливермором. Поистине вся суть трейдинга заключена в этих скромных десяти пунктах:

 
— I -
Вкладывайте деньги с риском.
 
* Всегда играйте на значительные ставки.
* Забудьте про диверсификацию.
 
— II -
Не жадничайте.
 
* Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите получить, а получив её, немедленно закрывайте позицию.
 
— III -
Не ждите, пока мелкие неприятности приобретут угрожающие размеры.
 
* Относитесь к мелким потерям спокойно, как к неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придётся пройти через несколько таких потерь на пути к успеху.


( Читать дальше )

Все беды я считаю наши от жадности, лени и глупости. И в трейдинге в том числе. Т.к работаю в инвест компании наслушался уже от клиентов истории про то, как по-быстренькому они сейчас деньжат соберут, на рынок заведут, заработаю кучу денег. Некоторые говорят, что много ему не надо, а n кол-во ДС в месяц, в зависимости от запросов и соц.статуса человека. Естественно 90% этих людей сливают свои депозиты и забивают на трейдинг, либо продолжают лудоманить в поисках богатства. Слишком много от рынка хотят данные категории людей, когда рынок им ни должен ничего, ну ничего. Трудиться, учиться нужно, но при это реально оценивая свои силы и возможности. Мб мне кажется такие люди, которые пытаются найти в рынке решение всех своих финансовых проблем, слишком многое завязывают в своей жизни на фондовый рынок, быстро перегорают психологически в случае неудачи, не у всех железный стержень внутри, который позволит копать, копать в направление успеха, несмотря ни на что, обстоятельства и срок «перегорания» у всех разные.

( Читать дальше )

На рынке мимо инвестора все время проносятся эшелоны с деньгами. У большинства игроков не получается остановить хотя бы один вагон под разгрузку на собственной станции. Представляю для обсуждения заметку об интрументарии трейдера. (Опубликована с картинками на сайте  http://analytics.zerich.com/blog/podlevskikh/194.php ), а в сокращенном виде на сайте Вестей.

Инструментарий инвестора так же неисчерпаем, как и сам рынок 

Гребенки, пилочки стальные, 
Прямые ножницы, кривые, 
И щетки тридцати родов... 
(А.С. Пушкин) 

Каждому приходилось иногда видеть набор инструментов мастера, работающего руками. Например, у хирурга или парикмахера, у слесаря в металл ремонте или в автомастерской. Так, у столяра — это пилы и топоры, долота, плоскогубцы, клещи, молотки, тиски, зажимы, напильники, сверла, ножички, рубанки и фуганки, отвертки и стамески… и много, много всего другого. Понятно, что с подобным вооружением да с золотыми руками «дело мастера боится». Но не всякое лыко в строку и неумелому человеку даже профессиональные инструменты порой не смогут помочь. А уж совсем плохому танцору, как говорят, мешает даже минимальный набор инструментов. 

( Читать дальше )