Вчера, за ДВА С ПОЛОВИНОЙ месяца до экспирации, в какой-то момент SiZ2 практически сравнялся c USD_tom — впервые в новейшей истории так сказать.


Полномасштабный график

Рынок не верит в рост доллара ???

Инфраструктурные риски настолько велики ???

Рынок окончательно стал неэффективным ???

Календарный спред SiH3-SiZ2 c начала сентября тоже сложился в разы, с 2500 пунктов (17.5% годовых) до 1000  (7% годовых)





пишите Ваши соображение в комментариях

--------

После объявления референдумов о вхождении в состав России ЛНР, ДНР и занятых российскими властями территорий Запорожской и Херсонской областей Украины страны Евросоюза вновь заговорили о расширении санкций. Эксперты полагают, что ограничения могут затронуть Национальный клиринговый центр, от которого напрямую зависят торги валютами на бирже. 

Зачем нужен НКЦ

НКЦ входит в структуру Мосбиржи. Организация выполняет функцию клиринга, то есть безналичных расчетов между участниками фондового рынка по операциям с ценными бумагами. Кроме клиринга, НКЦ также выступает центральным контрагентом на финансовом рынке: его работа распространяется также на фондовый, срочный и товарный рынки, на рынки драгоценных металлов и стандартизированных производных финансовых инструментов. 

​​НКЦ — это центральный контрагент, который выступает покупателем и продавцом в каждой сделке, объясняет профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. У НКЦ открыты корреспондентские счета в российских и зарубежных банках под каждую валюту. Как центральный контрагент на финансовом рынке НКЦ берет на себя риски по сделкам, которые заключаются во время биржевых торгов. При этом клиринговый центр выступает посредником между продавцами и покупателями: они заключают сделки не друг с другом, а с НКЦ.  «Если вы храните валюту на брокерском счете, это означает, что вы внесли обеспечение в НКЦ под сделки через торгово-клиринговый счет брокера», — объясняет Коган. 

Клиринг и санкции

Регламент на случай санкций есть у НКЦ с 2014 года, писал РБК со ссылкой на письмо центра. В начале лета он разослал профессиональным участникам фондового рынка письмо, в котором рассказал о возможных действиях в случае введения санкций, а именно ограничений в отношении одной или нескольких иностранных валют. Согласно письму, в случае риска санкций НКЦ намерен заменить валюту для исполнения обязательств по сделкам на всех рынках Мосбиржи за исключением срочного, прекратить учет в качестве обеспечения иностранной валюты, на которую наложили ограничения, и прекратить зачисление и списание такой валюты по расчетным кодам участников клиринга. В конце августа НКЦ частично исполнил свой план — перестал принимать евро и доллары для обеспечения по сделкам. 

Как писала The Wall Street Journal на этой неделе, администрация президента Джо Байдена в числе возможных санкционных целей рассматривает и НКЦ. Помимо него, в санкционный список может попасть Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», Агентство по страхованию вкладов и Национальный расчетный депозитарий. 

Сейчас валютные операции на бирже никак не ограничены, клиенты брокеров могут купить и продать валюту. Как правило, комиссии за конвертацию выросли, но главное — сама возможность конвертаций на бирже сохраняется, отмечают в «Альфа-Капитале». При введении санкций, вероятнее всего, все валютные средства клиентов НКЦ окажутся замороженными, а торговля валютой на бирже остановится, считают эксперты.

Доллар: внешний и внутренний

Если НКЦ окажется под блокирующими санкциями, торговля долларом для внешних операций перекочует на межбанковский рынок, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «То есть те банки, которые не отрезаны от внешних контрагентов, будут проводить операции между собой, и торговля валютой будет проходить на такой площадке. Она теоретически может быть на блокчейне. Будет некая система, которую невозможно отключить одномоментно, но только если отключать каждого из участников в отдельности. При угрозе санкций, наверное, это было бы наилучшим вариантом», — считает Надоршин. 

За III квартал цены на золото потеряли 10% и сейчас находятся около $1630 за тройскую унцию. Падение драгоценного металла ускорилось в августе-сентябре на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США (Treasuries). С начала года золото потеряло в цене около 11%.

Разберемся в основных трендах, которые повлияют на золото в IV квартале и попробуем понять, на какие цены можно рассчитывать.

Какие были тренды

Политика ФРС. В III квартале Федрезерв продолжил курс на ужесточение денежно-кредитной политики. В сентябре процентную ставку подняли на 0,75 п.п, до 3–3,25% — третий раз подряд в 2022 г.

( Читать дальше )

Уже совсем скоро Запад может объявить о новых санкциях в отношении России. Стоит ли ожидать нового удара для банковского сектора и ограничений на биржевую торговлю долларами? Давайте разбираться.

Скрытая угроза

В свете очередного геополитического обострения Мосбиржа и ее дочерние структуры начали активно готовиться к потенциальным санкциям против всей основной финансовой и биржевой инфраструктуры РФ. Наиболее жестким сценарием эксперты считают санкции против Национального клирингого центра, или НКЦ.

В таком случае биржевая торговля долларами и евро будет остановлена полностью, а для инвесторов останется возможность инвестировать только в валюты «дружественных» стран.

Желаемый и реальный курс

Несмотря на неблагоприятный геополитический фон, рубль к доллару продолжает оставаться исключительно крепким.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя натолкнула на такие неприятные мысли, что наше государство изобрело относительно легальный способ отъема денег через манипуляции на фондовом рынке. Сначала был кидок Газпрома (на этом рынок грохнулся), потом снова обещания, сейчас мобилизация и подъем НДПИ (как будто никто не знал об этом заранее). И «вдруг» снова идея дивов (тоже скорее всего «нужные люди» знали), а в пятницу что, про них забыли? На этой болтанке при наличии инсайда можно было уже круто заработать, что скорее всего и происходит!!! Да и валютой твориться что-то непонятное. Похоже нашим властям нравиться манипулировать «улицей». Правда есть шансы, что они и сами не знают, что делают! Последнее особенно напрягает!!!😱

Ситуация крайне неприятная. Европа судя по всему не прогнется, цены на газ уже не такие высокие, цена на нефть падает, так что расчет на серьезные последствия в связи с приближающейся зимой похоже не увенчается успехом. Разговаривать об СВО бессмысленно, то что руками Украины Европа и США пытаются поправить свои экономические проблемы для меня очевидно. И конечно стоит помнить, что мировой кризис еще только стучится в дверь!!!

( Читать дальше )

Никогда бы не подумал, что при моей жизни случится обещанный коммунистами крах Запада! 

На самом деле — это очевидно для любого разумного человека. 
Когда у власти сначала папа Трюдо, а потом сынуля Трюдо — по другому быть и не может! 

Между тем, задолженность европейских энергетических трейдеров составляет полтора триллиона долларов. Это невообразимая сумма, которая может разжечь финансовый кризис не только в Европе, но и во всем мире! 

Стремительный рост цен на энергоносители вызвал кредитную нестабильность в европейских электроэнергетических компаниях, и возникла необходимость того, что Евросоюзу придется предоставить им на их спасение совершенно невообразимую сумму в 1,5 триллиона долларов.
Оглядываясь назад на недавнюю прошлую историю, мы легко увидим, как энергетические кризисы перерастали в одновременные глобальные экономические потрясения. Многие в мире уже начали указывать на то, что сейчас возвращается памятный всем финансовый кризис Lehman Shock.
Что же сейчас происходит? И что будет дальше? Вот отчет с передовой линии места событий.
Начинается «государственная помощь»
Европейские правительства начинают протягивать руку помощи проблемным энергетическим компаниям.
Правительства Финляндии и Швеции объявили 4 сентября о том, что будут «поддерживать денежные потоки электроэнергетических компаний». Говорят, что они собираются предоставить им около 33 миллиардов долларов, включая государственные гарантии и кредиты.
Швейцарский энергетический гигант Axpo также объявил 6 сентября, что получил кредитную линию на сумму около четырех миллиардов долларов от правительства.
Но одного этого было бы недостаточно. Помимо высоких экономических рисков, европейские энергетические компании также сталкиваются с проблемой «отрицательного спреда»

( Читать дальше )

Отличный день поговорить о том, как нормальные алготрейдеры забирают себе депозиты других участников. Ибо СЕГОДНЯ – МЫ ЭТО И НАБЛЮДАЕМ!

И самое главное – почему это нормально.

Ну и в целом. Как надо мыслить, когда делаешь новые алгоритмы.

 

Рис. 1. Оба на рыбалке. Но есть нюанс…

 

Мораль сразу. Чтобы можно было обдумывать её во время чтения

Заходя в алготрейдинг, помни:

Нужно учить алгоритмы охотиться на других участников рынка, а не перебирать данные…

 

( Читать дальше )

История цен торгового символа на рынке Forex имеет особое значение. Децентрализация рынка создает условия, когда цены одного и того же символа на разных торговых площадках отличаются. Это же касается криптовалютного рынка, дарк-пулов.

 

В общем, имеет смысл изучить вопрос перед торговлей, чтобы сделать ее наиболее выгодной. Вполне возможно, что особенно хорошие цены позволят использовать определенные закономерности в прибыль.

 

Ниже пойдет об истории одной из ценовых характеристик — спред (соотношение между Bid/Ask-ценами).

 

Сервисы анализа истории спреда.

Довольно много Web-сервисов сравнения онлайн-спредов брокеров. Значительно меньше вариантов анализа истории спреда. Вот несколько ссылок.

 

• https://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads
• https://www.fxblue.com/spread/

( Читать дальше )

Всем доброго утра и продуктивной торговой недели
Какой красивый шипчик с утреца пораньше нарисовала пара USD/Rub


Обьем правда совсем копеечный прошел:

USDRUB_TOM;0;20220919;070002;60.21;17
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.87;1
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.81;200
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.8025;25
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.8;1
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.8;10
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.7975;40
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.7975;34
USDRUB_TOM;0;20220919;070002;59.7975;26
USDRUB_TOM;0;20220919;070004;59.0025;24
USDRUB_TOM;0;20220919;070004;59.4525;5
USDRUB_TOM;0;20220919;070004;59.6;1
USDRUB_TOM;0;20220919;070004;59.5625;1
USDRUB_TOM;0;20220919;070004;59.815;2
USDRUB_TOM;0;20220919;070005;59.8075;18
USDRUB_TOM;0;20220919;070005;59.9;1
USDRUB_TOM;0;20220919;070005;59.9;1
USDRUB_TOM;0;20220919;070012;60.1;10

Что наглядно показывает как тонок рынок и хрупок стакан на утренней сессии..

---------
Вью по рынку: C скорее всего подрастем но незначительно, до 60.50 максимум, и дальше в боковик с уклоном вниз, как-то так:


( Читать дальше )

С 2005-го года занимаюсь разработкой и программированием торговых роботов. За это время реализовал десятки разных торговых систем и идей. Пять лет назад у меня появилась безумная идея объединить все возможности в один, универсальный робот, который бы мог торговать любым инструментом (акции, фьючерсы, опционы, валюты, календарные спреды) по любым индикаторам (штатным и пользовательским), любым условиям, любым параметрам позиции, а также любым параметрам таблицы Текущих торгов. С возможностью строить различные ассистенты торговли, трендовые, контртрендовые, арбитражные, хеджирующие, маркетмейкерские торговые системы.

В начале 2021-го года я опубликовал полноценную версию робота для бесплатного пользования в целях тестирования, т.к. не хотелось продавать «сырой» продукт с ошибками. Тестирование продлеваю уже полтора года.

👉 Робот торгует на моём реальном счёте без вмешательств на удалённом сервере VPS. Результатом работы доволен.

👉 Ошибок всё меньше, но есть над чем работать.

( Читать дальше )

Уже болше чем полгода не играю на бирже — вначале интрадей стал просто нерентабельным, а потом, с повышением комиссий биржи-брокера вообще потерял всякий смысл.
Попробовал ткнуться к Форекс-дилерам. Торговать интрадей тоже невозможно. Спред лошадиный, как выразился один из наших соклубников.
Че делать, пока без понятия. Рассматриваю последний вариант — криптобиржи.
Однако и там не все просто.
Первая сложность — перевод денег. Абсолютно непонятно, каким образом в текщих обстоятельствах из РФ закинуть туда деньги, и уж, тем более, их потом вывести.
Вторая сложность — автоматизация процесса торговли. Да, есть API и куча готовых наработок для разных языков программирования на GitHub, но из этого еще нужно сварганить какое-то подобие терминала с графиками и индикаторами для контроля, отработать торговое взаимодействие с биржей, попробовать все это на копейках, и, естественно, проиграв их (демо там к сожалению нет).
И третья сложность — смотрю на инструменты и ни фига не понимаю. Как обычно какие-то циферки скачут, но что это может означать, в смысле выигрыша-проигрыша, абсолютно непонятно. Правда и видел это всего пару раз.))

( Читать дальше )