Охоться за слабым игроком. Стратегии #13

И деньги нам передают постепенно беднеющие домохозяйства.

2 торговцы сетками и мартингейлщики

Последние несколько лет(2019 – 2022 годы) стала очень популярна торговля сеточными алгоритмами. Это алгоритмы которые на падении покупают, а на росте продают. Абсолютное их большинство рассчитаны только на покупку и пересиживание убытков.

Данные алгоритмы – очень легко продавать и они просты в обслуживании. Основной источник их распространения – телеграмм каналы где людям обещают лёгкие деньги. Естественно – они массово несут убытки.

А в моменты падений – данную категорию алгоритмов массово маржин-колит, что усиливает падения в моменте. И деньги доверчивых жертв телеграмм-гуру перетекают в карманы торговцев трендовыми алгоритмами.

3 убеждённые контр-трендовики

Так устроено что рынок не может и не хочет двигаться с широкой аплитудой постоянно. От чего мы имеем такое соотношение боковиков и трендовых движения: 70 % боковик / 30 % движения.

Человеческий глаз очень легко воспринимает эту информацию, и совершенно нормально что большинство начинающих трейдеров торгуют – боковик. На хаях продают, а на лоях покупают.

Более того – после двух или трёх месяцев боковика – людям свойственно повышать уровень риска с которым они торгуют. От этого, когда происходят большие движения:

Люди торгующие контр-трендовые стратегии – больше столетия отдают деньги тем кто может и в состоянии торговать тренд. Руками или роботами.

4 нервные инвесторы

Инвестор так устроен что покупает на хаях, а продаёт на лоях.

Поддаётся эйфории и покупает в третьим плечом по хаям. Поддаётся панике и продаёт на лоях.

А когда все в позиции – рынок откатывает, и нервные инвесторы начинают паниковать или даже маржинколиться.

В общем, депозит лоха инвестора перемещается системно в карманы алготрейдеров трендовиков.

Загнать цену выше или ниже индекса относительно которого торгуется бумага – может почти любой участник в моменте. Будь то трендовые алгоритмы торгующие объёмы или просто неаккуратный трейдер у которого маржин-колл.

Арбитраж – забирает деньги у всех.

Здесь. Одни из главных жертв алгоритмов – менеджеры среднего звена и в целом, трейдеры торгующие по вечерам, после работы.

Одна из самых замечательных стратегий для скринеров – анализировать рынок между 15 и 17 часами вечера и входить в позицию.

Напомню: роботы скринеры ищут аномальные движения цены или объёмов. Это точно также замечают после завершения своего дня – менеджеры и средний класс, который в течении дня занят работой. Они усиливают движение.

Точно также, кто-то из них не успевает войти вечером, от-того что работает допоздна и анализирует рынок либо поздно вечером, либо рано утром.

Поэтому – выход из такой позиции нужно осуществлять на открытии торгов, с небольшим тейк-профитом выше вчерашнего закрытия.

Жертвы алгоритмов сезонности –

С одной стороны, фермеры и производители товаров, которые торгуют ими через фьючерсы и опционы на бирже

С другой стороны – покупатели этих товаров.

И те и другие платят алгоритмам часть своей прибыли, за то чтобы этот рынок мог существовать. В целом – данные категории трейдеров мало понимают в торговле и от этого не могут грамотно распределять свои потребности внутри года. От чего возникают статистически значимые движения ежеквартальные и ежемесячные. От чего роботы на этом направлении – прибыльны, а сезонные стратегии зарабатывают со времён открытия бирж.

Самая вкусная добыча для супер скоростных алгоритмов – другие алгоритмы, но более глупые. Или алгоритмы которым необходимо постоянно стоять в стакане, алгоритмы маркет-мейкеров.

В последнем случае, в рамках Московской биржи – жертвами выступают брокерские компании которые получают контракты на котирование тех или иных инструментов. Разгадать их алгоритм и научиться на них зарабатывать – прекрасный улов, которые может приносить прибыль от 3 до 5ти месяцев непрерывно. Однако – учитывая то что со стороны брокеров также идёт борьба с такими алгоритмами – рано или поздно брокер брешь закрывает и приходится придумывать что-то новое. От этого – быстрая текучка алгоритмов в HFT.

Я сам около года маркетил на крипте некоторое кол-во бумаг. И не мог сделать спред шире определённого %.

И это очень. Очень больно. HFT мгновенно понимают какие проблемы имеются у твоего алгоритма маркетМейкера, начинают его Спуффить или разматывают треугольным арбитражом. Работа маркетМейкером – очень сложна. И… Есть целые кластеры стратегий которые могут их разматывать.

Когда пытаешься придумать новый алгоритм.

Кроме всего прочего, было бы хорошо знать: Кто именно отдаёт тебе деньги.

Удачных алгоритмов!

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.