Здравствуйте, я алготрейдер и очень давно использую продукты StockSharp в реальной торговле. В последнее время я перевёл всех своих роботов на обновленный S#.Shell. И в данной статье я покажу как с помощью S#.API самостоятельно создать полноценное приложения уровня S#.Shell

Я не буду использовать сложные конструкции и паттерны проектирования, понятные только профессиональным программистам. Наоборот, цель статьи показать, что порог вхождения в создание своих приложений торговли с помощью S#.API очень низкий.
Если вы работаете в компании, и делаете свой уникальный софт (например, вы работает в проп или брокерской компании), вам так же будет интересно. В этой статье вы сможете узнать практику создания подобных систем (особенно, если вы только приступили к своим обязанностям).

Что понадобиться

1) Visual Studio 2017 (Community, бесплатная версия), в ней мы будем программировать.
2) Бесплатное подключение к тестовым торгам на бирже, я буду использовать QUIK.


( Читать дальше )

Читаю тут аналитиков местных, трудно им дается, каждый день гадать на трейдерской гуще, Вот решил помочь, подготовил шаблон 100% рабочего обзора на каждый день.

--

Вчера рынок закрылся в зеленой/красной зоне. Быки/медведи показали свою слабость, но есть шанс на отскок. При тесте верхней/нижней границы, вчерашнего лоу/хай, стоит присмотреть к покупкам/продажам. Сейчас мы находимся в канале, и приближаемся к его границам. При подходе к границам канала рынок или отскочит, или их пробьет. Так же на старшем таймфрейме образовывается треугольник/вымпел/Параллелограмм/Круг ожидаем, как рынок поведем себя у границ этой фигуры. 

Все профитов, Ваш Гуру.

--

Направление и характер движения по наблюдаемым трендам.
Основной тренд — в нисходящей коррекции.
Долгосрочный тренд — нисходящий с целью на уровне 1046.28.
Среднесрочный тренд — в восходящей коррекции в канале 1160.19-1223.28, верхняя граница канала прорвана.
Краткосрочный тренд — восходящий, с целью на уровне 1223.28, цель прорвана.
Локальный тренд — восходящий, с неопределенной целью.
Дневной тренд — в нисходящей коррекции.



( Читать дальше )

Добрый день!

Налоговая инспекция утвердила новую форму налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год. Основание: приказ ФНС России от 03.10.2018 г. № ММВ-7-11/569@. Сам приказ пока не вступил в силу (начало действия документа – 1 января 2019 года). Скачать новую форму декларации можно будет позже.

Почему я обращаю внимание на этот документ? По завершении текущего 2018 года многие из вас будут обязаны отчитаться по полученным доходам, а кто-то будет претендовать на налоговый вычет. Давайте перечислим все возможные случаи, когда подается декларация 3-НДФЛ:
– получение дохода, из которого не был удержан налог налоговым агентом;
– получение дохода из-за рубежа;
– получение дохода от продажи имущества, находящегося в собственности менее трех лет;
– получение выигрыша;
– получение в подарок имущества не от близких родственников;
– необходимость получения налогового вычета в связи с расходами на приобретение или строительство жилья;
– необходимость получения налогового вычета в связи с расходами на лечение;

( Читать дальше )

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

          В кругу экономистов бытует мнение, что обогнать фондовый индекс на длительной перспективе невозможно, и если вам удалось в какой-то определенный год вырваться вперед, получив прибыль гораздо выше той, которую продемонстрировал индекс акций, то в будущем неизбежно ваши результаты не превзойдут индекс, а могут оказаться только хуже него. Подобная точка зрения следует из гипотезы эффективного рынка. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось привести пример одной из стратегий, которая способна обогнать индекс акций в длительной перспективе. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что не могу доказать это математически. Впрочем, в экономике практически везде используются различные гипотезы, которые невозможно доказать, например, почему-то принято  считать, что движение цен подчиняется нормальному распределению, и я что-то нигде не встречал какого-либо доказательства подобного утверждения. Тем не менее, именно на основе гипотезы о нормальном распределении была придумана знаменитая формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов, за которую ее авторы даже получили нобелевскую премию.

( Читать дальше )

Каждый раз, когда на рынке идет коррекция, я получаю два типа вопросов: 1) Когда она закончится? и 2) Когда можно будет входить? Ответы на эти вопросы почти всегда есть на графиках в виде сигналов. Что это за сигналы и на каких графиках их смотреть, разберем в данном обзоре.


( Читать дальше )

Какие книги почитать начинающему инвестору? Я составил небольшую подборочку из 6 классических книг, которые должны составить полную картину. smart-lab.ru/books/list/luchshie-knigi-dlya-investora


 

Если вы знаете ещё достойные книги, оставляйте свои предложения в комментариях!
 

Каждому приходится зарабатывать деньги на жизнь и откладывать на будущее. Чтобы не остаться без накоплений, нужно знать о возможностях и рисках финансовых рынков. 

Изучить их можно во многих российских и зарубежных университетах. Но это требует времени и денег. Для тех, кто не готов тратить много ресурсов, есть онлайн-курсы. Подготовили подборку курсов, которые помогут разобраться в основах финансов и инвестиций.

Получить высшее финансовое образование в мировых вузах тоже можно онлайн. Поиск вариантов на DistanceLearningPortal

#интересное В конце статьи — несколько вариантов для тех, кто уже знаком с темой и любит математику, программирование и искусственный интеллект

1. Курс «Финансовые рынки и институты» 

Будет интересен тем, кто ищет вводный курс по финансовым рынкам.

( Читать дальше )

В прошлой части (https://smart-lab.ru/blog/490612.php) мы посмотрели, какие статистические данные о портфеле мы можем получить. Сейчас же я хочу остановиться на первых шагах, которые я предпринял по донастройке под себя исходного документа.

Сначала я решил упростить процесс добавления сделок, так как первое время он занимал у меня достаточно много времени. Я пробовал брать информацию о сделках из брокерского отчета, но быстро понял, что это не самый удобный вариант. Тогда я узнал, что программа QUIK умеет отлично экспортировать в Excel все необходимое. А уже скопировать из Excel не составляет никакой сложности. Для этого в QUIK нужно создать новое окно с таблицей сделок. У меня она содержит следующие колонки: Дата сделки, Время, Номер, Код бумаги, Операция, Кол-во, Цена, НКД, Объем



После чего выбрать пункт меню Действия->Вывод через DDE сервер (или нажать Ctrl+L):

( Читать дальше )