В полку ETF на еврооблигации пополнение. ВТБ Капитал выпустили новый свой БПИФ с тикером VTBU на ММВБ.

Постараюсь кратко подбить характеристики фонда:

1. Индекс - Корпоративные Российские Еврооблигации МосБиржи.
2. Хотя в индексе порядка 50 наименований, в БПИФ всего 10 еврооблигаций. 
3. Ближайшим конкурентом данного БПИФ является SBCB от Сбербанка. SBCB также отслеживает индекс еврооблигаций ММВБ. Отличия заключаются в наличии критерия по ликвидности и в комиссиях. Комиссии у VTBU меньше и составляют 0,7%.
4. Объем фонда сейчас наименьший из всех аналогов — 150 млн.

Соответственно, обновленная табличка для еврооблигационных ЕТФ:

Данные по шарпу, сортино и вару искажены, так как БПИФ торгуется всего полторы недели.

Более подробная информация о VTBU — https://rusetfs.com/etf/RU000A101368
Старая тема про ETF на еврооблигации - https://smart-lab.ru/blog/573925.php

Как заработать на Газпроме в понедельник

Введение

В последние два дня слово Газпром буквально не сходит с новостных лент различных информагентств. Давно уже новостной фон вокруг этой компании не был настолько насыщен. Тут и подписание транзитного договора с Нафтогазом, тут и санкции США против Северного Потока — 2.

Многие комментируют заключенные соглашения, радуясь или злорадствуя и гадая, кто выиграл, а кто проиграл. Разумеется, я не буду писать то же самое. В данной статье мне бы хотелось поделиться с вами своим видением того, как можно заработать на акциях Газпрома в понедельник.

Как заработать на Газпроме в понедельник

Разумеется, я не знаю, вырастет Газпром в понедельник или упадет, а гадать не люблю и не умею. Но! Кое-что я все-таки знаю, ведь торгую на фондовом рынке уже 13 лет (с 2006 года). Итак, вот какими наблюдениями я могу поделиться с вами.

Смотрим на российский рынок в связке нефть-ртс-рубль, и пробуем понять, что эти рынки будут делать в ближайший месяц-два. Завтра выйдет видео-ролик на эту тему, поэтому рекомендую подписаться на You-Tube канал.

Прогноз по нефти от Минэнерго США

Как мы к этому шли

«Российская экономика находится в болоте, поэтому не может упасть с обрыва», — говорил в интервью проекту «Русские норм!» экономист Сергей Гуриев. Отсутствие роста — главное отличие застойных 2010-х от тучных 2000-х. В первое десятилетие XXI века Россия вошла с колоссальными темпами роста: 10% — в 2000 году, по 5-8% — в следующие. Второе — заканчивает со скромными среднегодовыми 1,8%.

• Рост нулевых объяснялся дорогой нефтью: цены подскочили с $12 в конце 1990-х до $110 к концу 2010-х. Это позволило увеличить расходы бюджета и расплатиться по госдолгу. Росту помогали и реформы: введение плоской ставки НДФЛ 13%, создание системы страхования вкладов. Россия впервые получила инвестиционный рейтинг, и в страну потекли иностранные деньги.

• Горизонт три года: рост пары usdrub к новым вершинам. Альтернатива есть, но upside выше.
• Среднесрочно, на полгода: движение в текущем диапазоне/канале
• Краткосрочно, на 1-3 месяца: рост доллара к верхней границе текущего диапазона/канала

Что такое USDRUB? 
Это производная двух «товаров»: 
— доллара (DXY) 
— нефти (USDBRO) 

А значит вместо графика USDRUB можно попробовать использовать спред DXY/USDBRO:

В целом спред движется в канале (логарифм. шкала).  

Среднесрочно идет затухающее движение в треугольнике, которое может завершиться через полгода: