Допустим, до вечернего клиринга сегодняшнего дня имелись апрельские опционы вне денег на си или на ри. Стоимость их ничтожна, ГО тоже.
Наступает сессия 15 апреля, по опционам новое ГО, которое выросло очень существенно. ГО на счете сразу же может начать не хватать, т.к. изначально опционы были куплены, брокер спокойно уходит домой, времена когда маржин коллили по купленным опционам (по незнанию) давно прошли.

Клиент видит что у него большой минус по ГО и большая оценка позиции. И тут начинается самое интересное… оказывается, что можно открыть еще и фьючерс, перекрывая эту новую огромную (ставшую таковой после клиринга) опционную позицию по купленным опционам, которые вне денег. Справедливости ради, схема с увеличение позиции по фьючу за счет опцинов вне денег перед экспирации и раньше была доступна, но сейчас плечо беспредельное может получиться.

Плечо по такой схеме получается просто космическое, все зависит от того на какой процент от счета было опцинов, и от их страйка, но больше 500го плеча в си точно можно сделать, причем именно во фьючерсе, который «хеджирует» позицию опционную.

( Читать дальше )

США:
Садитесь поудобней, господа.
Повестка дня простая: нам п… да.

Тревогу бить пора давно настала!
Тут речь не о размерах капитала
И разных непогашенных долгах…

Греция: (оживлённо)
Вполне согласна. Счастье не в деньгах.

Франция:
Легко п…еть, когда кругом халява…

(Россия делает большой глоток из графина)

Италия: (встаёт)
Ты, США, толковая держава,
Макдональдс, Микки Маус, спору нет…
Но, мамма миа, это – полный бред!
Мне некогда рассиживаться с вами.
Что там у нас конкретно по программе?
Гераклам недостаточно бабла?
В асфальт их закатать и все дела.

Испания:
Да сядь ты, макаронное мудило!
Страна по яйца в кризис угодила,
И между прочим, не она одна,
В говне почти что каждая страна!
Терпимей будь…

США:
И я как раз об этом…
Терпением, любовью да советом
Нам дОлжно жить по замыслу Творца.
Над нами Бог, с начала до конца!!
А мы друг друга топим беспощадно…

Израиль: (из-под очков)
Простите, Бог – над НАМИ. Впрочем, ладно…

( Читать дальше )

Вчера, в комментах к smart-lab.ru/blog/248490.php некоторые Смартлабовцы были раздосадованы отсутствием инфы про числа Фибоначи. Почитав на Смартлабе посты, я решил, что про сами числа написано достаточно и переливать из пустого в порожнее смысла нет. Поэтому, в настоящей статье минимум о числах, пусть будет небольшим стимулом к поиску для тех, кто с ними пока не знаком...

Лаонардо Фибоначчи родился и жил в Италии в городе Пиза в 12-13 вв. Его отец был торговцем, и поэтому молодой Леонардо много путешествовал. На Востоке он познакомился с арабской системой цифр; в последствии он проанализировал, описал и представил ее европейскому обществу в своей знаменитой книге «Liber Abaci» («Книга Счета»).

Напомним, что в Европе в это время применялись Римские цифры, которыми было жутко неудобно оперировать как при сложных математических и физических вычислениях, так и при рутинной работе с финансами и бухгалтерией. А Леонардо Фибоначчи представил Европе Арабские цифры, которыми пользуется практически весь западный мир по сей день. Переход от Римской системы к Арабской произвел революцию в математике и других науках, тесно с ней связанных.

( Читать дальше )

  " ... Ну и в преддверии некоторых грядущих событий в апреле этого года в Москве: 18 апреля ( 19-я Конференция Частных Инвесторов).
.."

confa.smart-lab.ru/sponsor

***

А Всё начиналось прозаически  и не предвещало никакой вообще рискованной и тем более мгновенной супер прибыльной торговли с моей стороны  на всем известном из мира форекс ресурсе для терминала мт4...
( Не пишу тут ссылку, так как из Правил Смартлаба ничего не понял о том, когда можно прямо писать тут ссылку, когда нет… Тот ресурс не нуждается в дополнительной рекламе, он в каждом терминале есть, поэтому и не пишу… )

   «Исключительно» для самоутверждения и самодисциплины. Решил проверить себя в ПУБЛИЧНОЙ  (замониторенной) торговле, как на FOREX, так и с CFD инструментами: золотом, нефтью, индексами, акциями … на Едином Счете. А заодно и чуть попиарить  себя немного на том известном всем в трейдерском мире Ресурсе…  

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.

в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах

По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24).  В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи.  Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:

ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N),  где N количество часов в свече большего временного интервала.

Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в  N часов.

( Читать дальше )

Задача для любителей статистики и математики: 
Расчитайте вероятную доходность индекса РТС в апреле 2015 года, если известны следующие данные:
 
как решать? какие мысли? 
очень интересно кто как к этому подходить будет. было бы круто, если бы вы указывали свой стиль торговли. пример: оцпионщик Негрустин. решение такое: ....
 

Приветствую дорогие друзья, пьющие и курящие, употребляющие сильнодействующие вещества, а так же все, кто увлечён наукой, либо троль по жизни, либо управляющий многомиллионным фондом (ищущий наёмную работу на среднюю зп по городу), а так же те, кто знает, что кривая доходности иногда может быть направлена и вверх — во время коррекции от основного направления =)  ))
Отдельный привет для профессионалов рынка и тех, кто знает своё дело, благо такие люди здесь есть, среди моей компании набралось уже 4 человека.
           Часто получал пиcьма, что я пишу эталонные вещи, которым следоватеть практически не возможно, да и создать себе подобную систему тоже нельзя. Отвечу Вам одной и простой фразу — если внутри тебя порядок, то он будет и вокруг тебя во вне. Чтобы показать как это бывает в жизни, воспользуюсь собственным примером.

    Я много месяцев отправлял в блог только сделки, точки входа — выхода, основание и т.п. Самое время разбавить как же я торгую — взгляд снаружи, так сказать, за одно — и десяток вопросов в личку можно будет опустить))))

Итак… как же должно выглядить рабочее место?
— да чёрт его знает, здесь же на СМ — как в сказке — 2 еврея = 3 мнения))
А выглядит по факту оно именно так: (не большие изменения по сравнению с предыдущим)



( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

6 марта мы организовали бесплатную раздачу билетов на опционную конференцию тем, кто напишет в этот день хороший пост про опционы. Итак, бесплатные билеты получают:

1. Шуча: Несколько фактов об опционах (+254,46к)
2. Vova+: парный трейдинг опционами (+224,122к)
3. Sterling: Стих про опционы к 8 марта (+168,13к)
4. jk555: Мое отношение к рынку опционов (+89,9к)
5. jk555: Как заработать на опционах «без риска»* (+88,35к)
6. Иван Петров: Все пишут сочинение «Про опционы». Опционы-это просто. (+67,106к)
7. Олег Мубаракшин: О чем говорит skew в опционах на Si (+67,39к)
8. Андрей Вячеславович: Опционы просто (+48,10к)
9. Активный Инвестор: Как можно заработать на новичках-опционщиках (+39,18к)
10. Алексей Бойко: Перенос релиза срочного рынка — автоэкспирации (+39,15к)
11. Vfreeman: мое отношение к рынку опционов — арбитраж (+24,14к)
12. megatrade: страшный сон опционщика (+24,10к)
13. cerenc: Опционы без теории (+16,13к)

Просьба, всем указанным лицам написать мне в личку для получения билета на опционную конфу 21 марта!
 

http://mok.derex.ru/