Избранное трейдера whoitare

по

Три японские свечи , вот и весь Графический трейдинг - трейдинг будущего

    Здравствуйте! 

    Коротко опишу трейдинг, над которым работаю и пытаюсь создать уже не один год. Теоретически, всë почти готово. 

   В основе графического трейдинга будет теория графического пространства и всего три японские свечи или три бара и несколько графических паттернов, которые определяют все возможные изменения цены, температуры воздуха или изменения каких-либо других величин, которые можно наблюдать и исследовать при помощи графиков. На мой взгляд,  происходят, именно, изменения, а не движения цены по неким трендам. Никаких трендов и индикаторов для прогнозирования изменений цены в моëм прогнозировании нет, и они мне не требуются. Для меня цена — это не автомобиль, который движется куда-то, как и температура воздуха на градуснике за окном. Естественно, что так можно выражаться, учитывая то, что на графиках происходит смещение точки по временной оси графика. Эта точка только дискретно отображает изменения исследуемых величин.

( Читать дальше )

Опционы для маленьких оленят. Часть 2

В этот раз хочу порассуждать про торговлю недельными опционами, стоит ли их покупать или продавать.

Прелесть недельных опционов в том, что за 1-2 дня они могут вырасти в 5 раз, что трудно представить на, например, квартальных. Это самый волатильный актив в мире. Например, ГО под 1 фьючерс на РТС 25000 рублей. ГО под покупку опциона 1120р.  Значит мы можем на 25000 купить 22 опциона. Теперь сравним сколько мы можем заработать если возьмем движение в 5000 пунктов по РТС, что нередко бывает внутри дня. По фьючерсу это будет примерно 7600 рублей, по опционами 107000 рублей. Разница в прибылях в 14 раз. Это и привлекает покупателей недельных опционов, соотношение прибыль/убытки 1к4. Понятно, что по фьючерсу мы можем отстопиться, но в этом и прелесть опционов, что стоп у нас как бы зашит в премию, и ситуация, в которой мы отстопились, а рынок потом пошел в нашу сторону, исключена.

Опционы для маленьких оленят. Часть 2


Опционы для маленьких оленят. Часть 2



( Читать дальше )

Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python

Доброго всем здоровья и веселого праздника!

В этом топике я покажу как на Питоне можно извлекать полезную информацию из обычного текста и представлять ее на графиках. Большинство аудитории Смартлаба знают Романа Андреева (2 место по рейтингу, после Создателя) как профессионального трейдера, рекомендациями которого пользуются многие смартлабовцы. Ежедневный утренний топик «Ситуация на текущий момент», стал уже многолетней традицией, как чашка кофе с круассаном, и по-праву набирает огромное количество лайков. Его рекомендации помогают людям не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. Я, к сожалению, лично не знаком с Романом, но давно являюсь его подписчиком. А еще, мне нравятся его стихи!
Спасибо Роману за его труд! Я же, постараюсь добавить «наглядности» рекомендациям с помощью кода на Питоне, как всегда в несколько строк.
Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python
Итак, за дело! Топик длинный и н



( Читать дальше )

плохой трейдинг и хорошая жизнь

Тут у некоторых коллег часто мелькает мысль о том что трейдинг это боль, борьба, разочарования. Серьёзно? А что для вас жизнь тогда? По сравнению со всей остальной жизнью для меня трейдинг это прогулка в райском саду. Когда ты гуляешь по райскому саду то тебя не раздражает то что если ты разгонишься до 25км и боднёшь башкой дерево то будет бо-бо, ну как бы боль можно и в раю найти, но нафига? А нафига люди разгоняются до пятого плеча и бьются депозитом не только об деревья, дерево ещё найти надо, ведь в раю специально обычно кусты растут чтобы была защита от дурака. Но этим месье скучно без деревьев и они с сальтухами врезаются башкой просто в землю на ровном месте и потом говорят что трейдинг это больно.

( Читать дальше )

Нужен ли кому-то опционный анализ на СЛ?

Всем привет!
На сайте профитгейт, я довольно давно делаю обзоры основанные на анализе опционного рынка, здесь я их не делал, но вот вопрос может быть они кому-то будут интересны, поскольку «писателю» нужны «читатели», хотелось бы узнать есть ли те кому-то это нужно. Просьба проголосовать плюсиком.
А я коротко расскажу в чем логика обзоров и вы поймете нужно ли Вам это.
Расскажу на примере нефти.
Есть у нас значит базовый актив — фьючерс нефти, те кто им торгует или например акциями нефтяных компаний, ЕТФ и прочее, используют рынок опционов для хеджа своих позиций, тут все довольно просто. Если рынок верит в рост, то мы видим рост объемов и открытого интереса в путах, если в падение то мы видим рост объема в колах. Конечно эта логика имеет ряд довольно существенных упущений и мы никогда точно не узнаем, кто и зачем купил или продал тот или иной объем в опционах, однако исследования этого вопроса показывают, что как дополнительный сигнал для понимания фона рынка опционы отлично подходят.

( Читать дальше )

А что молчим??? NinjaTrader заблокирован в России!!!

Ночью только был топик на эту тему и тишина дальше!!!
Такое чувство что на СМЕ вообще никто не торгует все гоняют сишку и ришку и акцульки тарят в надежде на пенсию в 35.
Что все инвесторами стали???
А что молчим??? NinjaTrader заблокирован в России!!!
А что молчим??? NinjaTrader заблокирован в России!!!

( Читать дальше )

Грааль не нужен!

Навеяно правильным постом StockGamblers smart-lab.ru/blog/649254.php

В общем, грааль не нужен! Как так не нужен?! А что нужно? Арифметика! Все больше убеждаюсь, что для того чтобы стабильно зарабатывать на бирже, надо знать арифметику. Да, и чуть было не забыл, нужна еще одна важная вещь. Надо признаться, самому себе, раз и навсегда, окончательно и бесповоротно, что ты не знаешь, почему вчера упали акции компании N, и тем более не можешь знать, что будет с акциями этой компании завтра. Если тебя коробит от этого утверждения, если ты с ним не согласен, то не читай дальше, сбереги свое время. (Видишь я и о тебе забочусь, мой неблагодарный читатель! Прежде чем уйти, поставь плюсик. Ты же не жлоб?!)

Итак, остались только те, кому мое мнение интересно, поэтому я позволю себе поболтать, а вернее рассмотреть тему, которую поднял в вышеуказанном посте StockGamblers, поширше, а некоторые вопросы даже местами углУбить.

StockGamblers упоминает правило трейдинга «если на рынке есть некая тенденция, то, скорее всего, она будет продолжена». Упоминает вскользь, хотя на самом деле надо было бы это правило выбить на граните. Оно того заслуживает. И пусть это правило не является ни теоремой, ни аксиомой, а всего-навсего гипотезой, но другого у нас, использующих на рынке технический анализ, нет. Так давайте радоваться тому, что имеем и выжмем из этой гипотезы все, что возможно выжать.



( Читать дальше )

Штрихи к портрету неслучайного рынка.

Я пытался здесь посеять доброе разумное вечное по поводу теории вероятностей, и в одном из постов встретился с типом под ником Евгений, который был мрачен (судя по буквам), и весьма зол на сторонников случайных рынков. Моя восторженность (типа я щас все разрешу), стала близка к настроениям Евгения. Похоже, он совсем устал от споров, правильно полагая, что не так страшен случайный рынок, как его сторонники. Я порылся в постах Евгения, и обнаружил вот это
smart-lab.ru/mobile/topic/553968/
Почитайте, полезно будет!)))
Я улыбнулся тогда, похожие мысли были и у меня, и я сейчас их изложу. А про Евгения я начал, чтобы подтвердить свой Закон Иваныча — таких умных, как я, дохуя!!!
Чем отличается случайный процесс? У него нет ПАМЯТИ. Он совсем не помнит, что было раньше, и «с равной вероятностью делает один шаг вверх, и один шаг вниз».
Что есть память? Что, собственно, можно помнить? Ну конечно!!! ИНФОРМАЦИЮ!!!
Что мы знаем об информации?
У ИНФОРМАЦИИ ВСЕГДА ЕСТЬ НОСИТЕЛИ.
Есть носители без информации (пустые флешки, диски, перфокарты, пустые листы бумаги), но нет информации без носителя. У информации всегда есть носитель! Лист бумаги с иероглифами, элетромагнитная волна, промодулированная голосом Мадуро и прочее.
Но мы о рынке.
Мы говорим, что у рынка есть память. Есть информация, которая где-то записана. Что или кто является носителями информации о рынке? Да! Его участники. Евгений отчасти это пояснил. Теперь я.)))

Представьте себе, идет флет. Что там происходит? Кто-то покупает, кто-то продает, причем в равных количествах!!! (это важно).
Потом кур вдруг резко уходит вверх. Торжествующие быки переставляют свои позы в безубыток (создавая при этом массу ордеров на продажу), и идут в пивняк бухать свое пиво. Озадаченные медведи ставят свои позы в безубыток, в надежде, что курс вернется, создавая при этом массу ордеров на покупку) После этого они идут к медведям бухать свое пиво.
Потом наступает азиатская сессия, тонкий рынок, который вдруг обнаруживает в месте бывшего флета скопище ордеров на покупку и на продажу. А это комиссионные для брокеров и дилеров. Как пройти мимо? И вот курс возвращается туда откуда ушел.

Носителями памяти являются его участники. О каком случайном рынке речь?

Курс всегда возвращается в места откуда ушел резко. Иногда быстро, иногда через неделю. Я это понимаю. Но механизм, который притягивает курс в места резкого ухода через год-два, мне не понятен. Он есть. Но он просто какой-то другой. Сколько прошло времени до закрытия гепа на евродолларе? Не напоминаю, все знают. И много таких у меня примеров.

Только не рассказывайте мне, что рынок случаен.

ЗЫ. На дворе осень. Прекрасная пора. Она трепетна с оттенком светлой грусти. На минутку, забудьте о случайном рынке, Не самый изящный видеоряд, но музыка… Она прекрасна!!! Остановитесь в беге за прибылью!!! Вы же ЛЮДИ!!!

 


Изменения в работе срочного рынка с 14 сентября

Биржа добавляет новый функционал на ФОРТС.
Появятся айсберг-заявки
Айсберг-заявка — это разновидность котировочной заявки, у которой определенная часть объема скрыта от рынка (т.е. в стакане), чтобы минимизировать влияние на рыночную цену крупных относительно рынка заявок. Айсберг-заявки появляются в стакане порциями (видимая часть). Когда видимая часть заявки полностью сводится в сделки, тогда «всплывает» очередная порция. Так может повторяться до тех пор, пока вся скрытая часть заявки не будет исчерпана. Айсберг-заявки могут быть только безадресными. С точки зрения времени жизни айсберг-заявки могут быть обычными и многодневными. Гарантийное обеспечение при добавлении заявки блокируется под весь объем айсберг-заявки. При изменении выставленной айсберг-заявки меняться может только цена, объем не доступен для изменения.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЯВОК АЙСБЕРГ

 

  • Исполнение крупных лотов без влияния на рыночную цену


( Читать дальше )

Разгон депо, опционы, СИшка, 01.09.2020..

Продал путы 74000..
Интрадей фьючами..
Повис маржин небольшой..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 01.09.2020..
путы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 01.09.2020..

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн