Блог им. zakirov22

Грааль не нужен!

Навеяно правильным постом StockGamblers smart-lab.ru/blog/649254.php

В общем, грааль не нужен! Как так не нужен?! А что нужно? Арифметика! Все больше убеждаюсь, что для того чтобы стабильно зарабатывать на бирже, надо знать арифметику. Да, и чуть было не забыл, нужна еще одна важная вещь. Надо признаться, самому себе, раз и навсегда, окончательно и бесповоротно, что ты не знаешь, почему вчера упали акции компании N, и тем более не можешь знать, что будет с акциями этой компании завтра. Если тебя коробит от этого утверждения, если ты с ним не согласен, то не читай дальше, сбереги свое время. (Видишь я и о тебе забочусь, мой неблагодарный читатель! Прежде чем уйти, поставь плюсик. Ты же не жлоб?!)

Итак, остались только те, кому мое мнение интересно, поэтому я позволю себе поболтать, а вернее рассмотреть тему, которую поднял в вышеуказанном посте StockGamblers, поширше, а некоторые вопросы даже местами углУбить.

StockGamblers упоминает правило трейдинга «если на рынке есть некая тенденция, то, скорее всего, она будет продолжена». Упоминает вскользь, хотя на самом деле надо было бы это правило выбить на граните. Оно того заслуживает. И пусть это правило не является ни теоремой, ни аксиомой, а всего-навсего гипотезой, но другого у нас, использующих на рынке технический анализ, нет. Так давайте радоваться тому, что имеем и выжмем из этой гипотезы все, что возможно выжать.

Вот я покрутил эту гипотезу, покрутил (с помощью Экселя, конечно) и пришел к выводу, что прибыльные сделки длятся дольше, чем убыточные. Почему? Не знаю! Может быть, потому что люди с большей радостью верят в светлое будущее (например, рост на рынке акций), а плохое стремятся отринуть, как можно быстрее. Ниже прилагаю таблицу, которая подтверждает, что прибыльные сделки длятся, как правило, дольше, а убыточные — меньше.
Грааль не нужен!

Откуда я взял эту таблицу? Я построил очень простую торговую систему (робота, если хотите), с очень простым алгоритмом, типа, двух скользящих средних. Строя эту ТС, назовем ее базовая торговая система (БТС), я ставил перед собой две задачи: (1) чтобы она была прибыльной, (2) чтобы протяженность прибыльных сделок была значительно больше, чем протяженность убыточных. Почему это важно? Потому, что зарабатывать я собираюсь не на основной позиции, которая дает совсем небольшую среднегодовую доходность, а на дополнительных позициях, которые буду размещать после того, как основная позиция откроется.

Почему я считаю, что такой подход позволит стабильно зарабатывать на бирже? Возьмите один из алгоритмов для наращивания позиции, которые предлагал StockGamblers: докупаться через равные интервалы. Например, через каждые двадцать баров. Во время средней прибыльной сделки я смогу открыть примерно 98 дополнительных позиций (ДП), а во время средней убыточной только 26. Совсем нетрудно сделать так, чтобы совокупный результат этих 98 ДП, открытых во время прибыльной сделки, превышал совокупный убыток 26 ДП, открытых во время убыточной сделки. И так будет, как правило, всегда, потому что прибыльные сделки по протяженности превышают убыточные.

«Блин!» — скажите вы. – «А почему все так не делают?!»

Наверное, потому что заниматься такой арифметикой скучно. Гораздо веселее писать посты типа: «Открываю шорт по Сберу! Завтра с утра все в пол! Не говорите потом, что я вас не предупреждал!». Но тут каждый выбирает то, что ему больше по душе: либо скучать, либо веселиться.

Спасибо, StockGamblers, что поднял важную тему.

П.С. Сам я арифметику люблю и только ею и спасаюсь. Об этом в прилагаемом видео.

★33
avatar

TutProstoAdres

В общем, неплохо, но есть замечания.
Во первых, не «выбить на граните», а «отлить в граните»©. Что под этим подразумевается другой вопрос. Некоторые считают, что «мочить в сортире» и «отлить в граните» по сути, одно и тоже.
Ну, и с двумя МАшками далеко не уедешь, Но, на некоторое время может прокатить. Однако, лучше что-то, чем вообще ничего.
avatar

3Qu

3Qu, Не, не, не… отливают в БРОНЗЕ 
avatar

Павел Крапчитов

Павел Крапчитов, вы отстали от жизни.) Теперь сортиры делают из гранита.
avatar

3Qu

3Qu, До меня не сразу дошло. Но потом… фраза «отлить в граните» заиграла новыми красками!
avatar

Павел Крапчитов

3Qu, Гранит- это очень прочный камень, который столетиями используется в строительстве, мощении дорог, ландшафтном дизайне. Его можно только резать, шлифовать и полировать, но не плавить, а уж тем более отливать.
А теперь по теме: ММ, РМ, чтение графиков и объемов, вот и весь набор «туриста». Просто мнение.
avatar

Boris

Boris, отливать можно где угодно.))
avatar

3Qu

3Qu, если отливаешь в песке, то слив уйдет в песок. Но если в гранит — то по наклону слив может пойти тебе на ноги.
avatar

Rostislav Kudryashov

Boris, 22:19 т.е. твое мнение склоняется к предсказанию будущего на основе «набора туриста».
А тупую долбёжку с наращиванием позиции, предложенную автором, ты отвергаешь?
avatar

Rostislav Kudryashov

Rostislav Kudryashov, не знаю что там писал стокгэмблер, ибо он у меня в чс, но из текста топикстартера прямо не следует что есть намерение «наращивать». речь насколько я понимаю о самостоятельных дополнительных позициях, которые закрываются по собственным критериям в рамках парадигмы среднесрочной сделки
avatar

Tуземец

Tуземец, В точку. У каждой ДП может быть свой алгоритм закрытия позиции. Не стал об этом писать, чтобы не загромождать текст подробностями.
avatar

Павел Крапчитов

Rostislav Kudryashov, Нет, какое еще предсказание? Этот «набор туриста», всего лишь возможность противостоять «наперсточникам» и каким-то чудом удержаться как «прилипала» на теле рынка, столько времени, на сколько ума и мудрости хватит. А наращивание позиции, в совокупности с «набором туриста», как по мне, вполне себе, рабочая стратегия.
avatar

Boris

3Qu, отливают в бронзе. А про гранит: в граните можно, наверно, изваять или высечь на граните.
avatar

Rostislav Kudryashov

прибыльные сделки длятся дольше, чем убыточные.
Почему? Не знаю!

Одна из причин в том, что
стоп в большинстве случаев ближе, чем тейкпрофит.
Тупо за профитом идти дальше )
avatar

VladMih

насколько я понял эта теория исходит из линейности движения цены.

но допустим что прибыльные сделки максимально прибыльны в конце, а убыточные максимально убыточны сразу. и вот уже сложно сместить равными долями прибыльность или убыточность в какую либо выгодную сторону.

да и средняя продолжительность сделки может быть обманчива примерно так же как обманчива средняя зарплата.

очень рад Павел что вы вернулись. фейсбука не имею, иногда скучаю по вашим роликам. на ютюб что-то раньше не догадался заглянуть
avatar

ПBМ

ПBМ, Я есть еще на АТ. Заходите https://author.today/work/85862

avatar

Павел Крапчитов

ПBМ, Алгоритм наращивания ДП через равные промежутки я упомянул, как дань уважения к автору, упомянутого мной поста, StockGamblers. Сам я использую чуть более сложный алгоритм: откат от тренда и возврат к текущему тренду. При совпадении этих условий: был откат, а потом произошел возврат к текущему тренду — открывается ДП. Но каждый трейдер может придумать свой оригинальный алгоритм открытия ДП.
avatar

Павел Крапчитов

Павел Крапчитов, Это и есть грааль. Чего скромничать то:)
avatar

EN

EN, Вполне возможно так оно и есть. Только, насколько я понимаю, широкие массы под «граалем» понимают знание очень удачного входа и очень удачного выхода.
avatar

Павел Крапчитов

Алгоритм с равными промежутками был выбран как наиболее элементарный для понимания. Дабы не возникало вопросов, а почему так, а почему этак… Безусловно, для открытия ДП есть определенные «откатные» способы.
avatar

StockGamblers

Мы просто, как выше совершенно верно сказано, не знаем будущего. И наша задача в стадии так называемого «флэта» находится в как можно меньшей позиции — если режет, так по минимуму. А если мы сели в движение, то ехать уж на все деньги.
avatar

StockGamblers

прибыльные сделки длятся дольше, чем убыточные
))), растет медленно, а падает быстро
avatar

Glago

avatar

Сергей Ю.

А что же у вас 2014 и 2015 года не заполнены, и условия выхода из торгов не описаны?!
avatar

Владимир М.


теги блога Павел Крапчитов

....все тэги



2010-2020
UPDONW