Здесь периодически возникают статьи про применение нейронок в трейдинге.

Я решил поделиться примером того, как в одном пайплайне (единая структура программного кода) можно построить, обучить и протестировать нейронку в торговом алгоритме.

Статья будет более полезна и понятна тем, кто имеет хоть небольшой опыт работы с Python.

Итак, наша задача проверить, есть ли вообще надежда на успешное применение нейронных сетей в трейдинге, проверить гипотезу на простом алгоритме, понять, как можно в случае успеха перенести все на боевую среду (реальный торговый робот), и желательно, продемонстрировать все это понятно и доходчиво.

Чтобы в конце концов сделать вывод о перспективности применения нейронок, будем соревноваться с индексом РТС.

Сразу сделаю дисклеймер, все рассматриваемые и полученные в статье результаты являются лишь простым примером, и применять их на реальных деньгах не рекомендую. И я не буду давать теорию по нейронным сетям и работе с ними. Всё это находится/читается/выучивается.

( Читать дальше )

Кто сейчас занимается всякой фигнёй — тот я.
Да и рынок благоволит:


В этот раз в идею фильтра легло наблюдение за дневками. Если они идут подряд ровненько на одном горизонтальном уровне, то там пила и хорошо бы эти места пропустить. Итого, берём несколько прошедших дней, в каждом дне имеем свой хай и лоу дня. Если минимум хаев ниже максимумов лоев за выбранные дни, то там, скорее всего, была пила. Этот фильтр и проверим на примере одной лонговой системы на РИ. Все расчеты различаются только количеством дней от 1 до 7. Очевидно, что при одном дне фактически фильтр не работает, поскольку максимум за один прошедший день всегда выше минимума за этот же прошедший день. Далее картинки.


( Читать дальше )

Удобно когда бот шлёт сообщения в телеграм, а не в лог файл. Как это можно сделать в python? Очень просто.



Шаг 1. Устанавливаем либу loguru. Вам же нужно логирование в боте? Через loguru настраивается парой строчек.
Шаг 2. Устанавливаем либу notifiers которая шлёт сообщения куда угодно тоже парой строчек.
Шаг 3. Настраиваем

# подключаем либы
from loguru import logger
from notifiers.logging import NotificationHandler

# прописываем параметры телеграм бота, от чьего имени и куда слать, где их взять думаю сами разберетесь
params = {
    'token': 'dfdfsfasdfljsahdfkljhasdfklj',
    'chat_id': 'dfkdsflksdjfls;kfjas;ldkf'
}
tg_handler = NotificationHandler("telegram", defaults=params)

# добавляем в logger правило, что все логи уровня info и выше отсылаются в телегу
logger.add(tg_handler, level="INFO")

Я у себя настроил уровень info. Использую его как раз для сообщений в телегу. А вот debug сообщения в телегу уже не приходят. Нечего эфир засорять. Подробнее про уровни логов можно почитать в справке docs.python.org/3/library/logging.html#logging-levels

Шаг 4. Отправляем сообщение

logger.info("Слава роботам! Убить всех человеков!")

Если не нужны логи, можно слать просто через notifiers.

Я, вроде, уже писал подобный пост. Давно. Но, новое — хорошо забытое старое.
Очень многие неплохо владеют основами программирования, но написать DLL, связь через TCP или что-то другое для экспорта-импорта в Lua — это достаточно сложная процедура, и требует дополнительных знаний и много времени. Однако, если такую связь как-то по простому реализовать, то решились бы многие проблемы обмена данными с C#, Python и другими средами, и не надо вникать во всяческие C-API и прочие премудрости.
Однако, есть достаточно простой и доступный способ — обмен данными через файлы. Например, так:
1. программа Lua пишет строку (строки) данных в формате CSV в файл data.csv,
2. программа Lua создает пустой файл flag.ddd,
3. ваша программа проверяет наличие файла flag.ddd, что означает, что данные готовы к чтению,
4. при наличии файла flag.ddd программа читает данные файла data.csv и удаляет файл flag.ddd,
5. программа Lua проверяет наличие файла flag.ddd, и если этот файл отсутствует пишет строку (строки) данных в файл data.csv (см. п.1)
При обратном обмене происходит все тоже самое, только имена файлов другие.

( Читать дальше )

Volume Profile

Почему объемы так важны?

На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.

( Читать дальше )

Случайно наткнулся на книгу Д.Траюма «Продам душу за биткоины» от ЭКСМО. Прочитал на одном дыхании. Разочарую многих — книга не содержит руководства о том, как разбогатеть на криптовалютах. Книга об алчном парне-ботанике, который случайно купил биткоины и держал их целых 7 лет. Очень понравилось как автор структурировал сюжет — каждая глава называется «биткоин стоит столько-то» и в ней описывается как герой переживает, боится, борется сам с собой и со своими комплексами. Я бы отнёс эту книгу к психологии — многое в действиях героя говорит о сумасшедших комплексах, и даже местами о раздвоении личности.

Фишка в том, что главный герой верит в то, что у каждого человека внутри есть несколько личностей. Он уверен, что люди постоянно притворяются, одевают маски. И только какое-то важное событие в жизни заставляет людей на время снять эти маски. В книги действительно много интересных наблюдений. Вот еще одна цитата из книги:

( Читать дальше )

Всем здрасте! С вами Чеширский.

Попробую тут накидать парочку мыслей о трендинхе и всяком таком. Почему решил накидать? Ну хотя бы потому что он меня кормит. Не скажу что катаюсь на ламбо, но и не голодаю. А постов на тему «трейдинг обман» — ну как-то слишком много. Надо и позитива внести.

 

Давайте сразу договоримся. Я ничего не продаю, никого не учу, в ДУ не беру. Просто мысли, не более. И они, безусловно, субъективны и подойдут далеко не всем. Но начнем.

1. Давайте четко разделять «трейдинг» и лудоманию в любом ее виде. Трейдинг (ручной, алго не важно) – это только системная торговля. Если вы принимаете решение о покупке\продаже опираясь на мнения\ощущения\видения рынка\новости – это лудомания. На ней кроме как в гости к Дяде Коле вы никуда не уедете.
2. Никто не может знать где будет цена через минуту. Вы можете лишь сделать ставку. При помощи различных методов изначально отриц. мат ожидание (помним: комиссии + спреды) можно сделать положительным. Рынок намного ближе к казино, чем большинство думает. Поэтому если подходить к торговле как к игре с вероятностями – все будет ок.

( Читать дальше )

В прошлом году я ушёл от работы по найму. Желание работать на себя сильнее, чем необходимость в стабильном ежемесячном окладе от работодателя. Нет, я не пенсионер в 40 лет с пассивным доходом. Сейчас мой статус — управляющий семейными финансовыми активами. 
Общий опыт работы на фондовом рынке почти 13 лет — с марта 2008 г. 
На 39м году своё свободное время я посвятил активному управлению капиталом и изучению новых аспектов торговли:

1. написал и внедрил своего первого торгового робота на qlua и разработал qlua-скрипты автоматического выставления заявок
2. Начал инвестировать в акции через американскую и гонконгскую биржи через Interactive Brokers
3. торгую опционами (на фьючерсы и на акции) с прибылью

Если говорить про активное управление, то я шаг за шагом становлюсь опционным трейдером или «опционщиком».

Этапы моего развития как опционного трейдера:

1. До 2020 года знал только общие определения, что есть такие инструменты и даже пару раз покупал CALL-опционы вне денег.

( Читать дальше )

Два месяца назад был в Москве по работе. Встречала Москва меня ресторанами. Отдыхал в первые выходные в компании трёх управляющих фондов алгоритмических, чувака из комитетов гос-думских по фин-рынкам и лучших квантов Руси. Иван Коваль Зайцев прикатил познакомиться. (остальные комрады не публичные, не будем про них. И это НЕ это мероприятие: https://smart-lab.ru/blog/653803.php, там тоже было круто.)

 

Захожу домой в шесть утра. Голова тяжёлая, в пакете не допитая бутылка коньяка и пара бутылок пива на утро. Разбрасываю ботинки в прихожей, пиджак бросаю сверху. Долго не могу найти переключатель. Свет – в прихожей очень странная картина, с неведомой хернёй. Пересчитываю деньги в кошельке. Долго и нудно. Несколько раз начинаю сначала. Да. 43 тыщи в кошельке… Норм. Пропилось в два раза меньше чем рассчитывал. Куплю жене сапоги…
 

1.    26 лет до этого…

( Читать дальше )

Эту модель встречал у разных авторов. Одни называют ее Усилие, другие — Импульс, третьи — Моментум и т.д. Я буду называть ее Усилие.

Сама модель может состоять из одного бара, двух или трех баров для 5 мин таймфрейма. Главное — увидеть сильное движение цены на объеме.


1. Торговля в рендже





( Читать дальше )