Деньги уходят с банковских депозитов. Так, Сбербанк в ноябре потерял более 100 млрд.р (https://www.rbc.ru/finances/07/12/2020/5fcdf9c59a7947e0d019b930?fromtg=1)., рекорд с 2014 года, ряд других банков также говорят о сокращении депозитной базы. Причиной традиционно называются низкие процентные ставки. Но, думаю, на сей раз основной мотив другой. Держатели депозитов уходят не «от», а «к». Не столько от низких ставок (от них, конечно, тоже), сколько к новым возможностям. Дешевая ипотека запустила процесс предсказуемого, как видится многим, удорожания жилья. Рост числа брокерских счетов, ставший прямым следствием продвижения ИИС в широких кругах розничных инвесторов, перешел из количественного в качественный, счета начали активно фондироваться.

Тенденция перетока денег со вкладов в альтернативные инструменты сбережения и инвестирования – тенденция, обращенная в будущее, это надолго. Банки должны осознавать проблему острее сторонних наблюдателей. Универсализация и расширение продуктовых линеек за счет производных инструментов и доступа клиентов на фондовый рынок – повсеместная ответная реакция. Уже именно банки лидируют числу брокерских счетов: Сбербанк, ВТБ и Тинькофф.

( Читать дальше )

Листая соцсети вижу одни и те же знакомые до боли рожи продающих аналитику, сигналы и обучение заработку на бирже. Наверное 99,9% баффетов на Ютубе, ВК, телеге или инстаграме я знаю, в том числе присутствующих на данном ресурсе.

В инстаграме вообще своя атмосфера придуманного мира и на смартлаб они не лезут. У них и там дел по окучиванию бьюти-блогерш и инстамамочек хватает, конкурировать с местными до полного разоблачения им не comme il faut.

И всё это ложится на благоприятную почву, как вирус на ослабленный иммунитет. Из наблюдений — в ФР полезли даже те, кто сам раньше поносил инвесторов словами «всех бы вас на завод отправить».

Так вот, с одной стороны есть соблазн что-то лайтовое и попсовое сделать, чтобы оприходовать услугами прибывающую на базар толпу, но с другой — происходит конфликт с совестью. Деньги не пахнут, когда они в терминале. Там я этих людей не вижу и они меня тоже. А когда это твои клиенты, которые тебе доверились, то пересказывать красивые истории быстрого богатства мне неинтересно.

( Читать дальше )

В приведенной таблице даны сравнительные доходности индекса РТС и S&P500 за указанные периоды во все полные годы существования индекса РТС. Видно, что в верхней части таблицы даны доходности за периоды, из которых исключены годы из нижней части. А теперь, внимание, вопрос: какое событие происходило за пределами фондового рынка, побудившее меня исключить  именно эти годы?

Первому правильно ответившему 500 «тимофейчиков».

P. S. Вопрос на внимательность, я об этом часто писал.

P. S.1. Внимание правильный ответ: Первое падение нефти на 30%+ за последние два года.

Давайте посмотрим как изменился рынок брокеров, что стало с классическими брокерами, и что с ними будет.

Так как я в посте буду немного сравнивать брокеров, то скажу, что за десять лет я работал с такими брокерами: ТрейдПортал, Неттрейдер, ФридомФинанс, Открытие, ВТБ, Сбербанк, Тинькофф, Interactive Brokers. Я долгосрочный инвестор, не торгую интрадей, не торугю на срочке, не шорчу, но беру плечи в лонг.

Как это было

Давным давно, во времена нездорового капитализма, когда рынок брокерских услуг только начинался, на нём рулили частные чисто брокерские конторы. Они рулили рынком довольно долго, но в последние годы всё изменилось.

Под классическими брокерами в дальнейшем для простоты будем понимать тройку Открытие, Финам, БКС, так как они самые популярные в рейтинге СЛ. Правда Открытие уже гос. контора и Вадик Беляев-Вольфсон чилит в Нью-Йоркском пентхаусе на миллиарде кэша, вспоминая былые деньки. Но эта трансорфмация произошла с брокером относительно недавно.

( Читать дальше )

Осмелюсь выложить высказывания Деда Панаса одному из участников форума.
Очень понравилось, ясные мысли, всё чётко и никакой воды.
Новички или кто сливает, запишите себе, как установку этот грааль и повесьте рядом со свои терминалом.
Пусть этот грааль от Дед Панаса освещает вам путь и добавляет прибыль.


«Не гонись за быстрыми деньгами, получишь быстрый слив.
Простые правила. Покупай на провалах как был недавно 2650.
Покупай хорошие акции, компании которых генерят прибыль.
Не покупай с плечами, не шорти, не покупай на хаях которые сейчас.
Хотя есть такая виртуальная цель по Мамбе в 3400.
Но на данный момент ты должен находится в кеше по этой стратегии.
Дальше жди хорошей коррекции 15% и больше если дадут.
Ждать можно долго и месяц и два и больше, но в это время держи кеш в ОФЗ или банковском депозите.
Следи за рынком, как ведут себя акции. Но буть в кеше и жди как охотник в засаде, чтоб вонзить))).
Требования для этой стратегии: терпение и депозит хороший. От 3 млн хотя бы. Но и с меньшими деньгами тоже это делай.

( Читать дальше )

Оптимизация Механических торговых систем.

О чем цикл заметок

Начинаем цикл коротких заметок о торговых алгоритмах.

В основу положен наш опыт и цитаты из достойных книг.

Цель заметок структурировать знания о построении трендовых стратегий и их оптимизации.

Надеемся, что наши заметки будут интересны для трейдеров с разным уровнем знаний.

В серии данных заметок будет:

1. Для чего нужны стратегии.
2. Как разрабатываются торговые стратегии.
3. Доход и просадка. Оценка показателей эффективности. Дадим свою интерпретацию результатов оптимизации.
4. Оптимизация торговых стратегий. Переоптимизация, указания как ее избежать.
5. Покажем проблемы оптимизации, приводящие к ненадежным результатам и убыткам при торговле.
6. Работа алгоритма на реальном рынке. Ожидание и реальность.
7. Оценка результатов работы.

 1. Для чего нужны стратегии.

 Рассмотрим две простые стратегии.

( Читать дальше )

Прошёл ноябрь, а воз и ныне там. Заработать снова не получилось. Не из каждого бревна получаются Буратины.
Теперь я уже не столько печалюсь, сколько удивляюсь: кто это такой лопух? И кто это торгует вместо меня? Такое бывает, чтобы трейдера взяли и подменили? Ноябрь в этом смысле вышел просто потрясающим. Достаточно взглянуть на график индекса Мосбиржи:

Индекс МосБиржи (дневки). Осень-2020. Ноябрьское ралли во всей красе, +15,5%!

Обиднее всего смотреть на такой график задним числом, ведь даже банальная стратегия «купи и держи» делает вас ноябрьским Баффетом. Лучший месяц всего этого года. Про такой говорят: месяц, который год кормит. Ралли. Вот как можно было не заработать на таком рынке? Росло просто всё, росли акции, росли фьючерсы, росло всё, что движется и не движется, не рос только мой депозит. Более того, я ещё и приплачивал Рынку за этот рост! 
Три акции, которыми я торгую, прибавили за этот месяц ещё больше: Лукойл (

( Читать дальше )

Когда создавалась стратегия «Русский Баффет» , то было рекомендовано использовать механизм довноса и докупки на 50% от суммы на конец предыдущего года в соответствии с методикой



www.comon.ru/blogs/posts/109424

Точка довноса в этом году была по концу дня 12.03.2020

Формальная дата докупки — конец дня 04.05, но я, упомянув об этом  на своем еженедельном вебинаре, рекомендовал это сделать 12.05 после  праздников.

Что получаем? А вот что в соответствии с калькулятором на comon.ru



( Читать дальше )

🔸 Трейдинг как Ремесло - профессиональное занятие, рутинными повторяемыми действиями направленное на получение дохода.

🔸Трейдинг как Искусство - творческое отражение рыночной действительности в различных образах с целью «личностно выразится» и, если повезет — реализовать своё «произведение.


Трейдинг как Ремесло всегда направлен на извлечение дохода. (да, иногда не получается — надо менять „технологию“).

Трейдинг как Искусство  — мечтается быть лучшим и, желательно, озолотиться. Но именно отсюда рассказы про „сливающих“ 95% (а без учета „трейдеров-ремесленников все 99,99 %%). Среди трейдеров- “искусственников» на вершине единицы.


Я НЕ буду писать (сами понимаете сарказм), что, мол, трейдеры-как-искусство 
 ▬ творчески одаренные люди, свободными духом; 
 ▬ на момент зарождения торговой идеи и далее в процессе реализации трейда, из сердца его создателя исходит мощный поток волнующих эмоций, которыми наделяются графические образы для воплощения в сделке;
 ▬ уделяют особое внимание торговым идеям, способам выражения, ощущениям (психологии) и визуальным качествам;
 ▬ относительная доходность трейда может определиться только по окончании конкретной сделки;
 ▬ философское понимание, психологию восприятия и техническое совершенство — вот чем он стремиться наполнить трейд;
 ▬ трейд-как-искусство дублировать практически невозможно;
 ▬ трейд для него - средство самопознания (верит в свой трейд, иногда вплоть до маржинколла).

А что у Трейдера-Как-Ремесленника

( Читать дальше )

Навеяно прекрасным постом прекрасной камрадессы Ю.К. - Как создать свою собственную торговую стратегию.
* * * * * * * 
Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы, Трейдеры рыщут.
Где же Грааль? Не могут найти. Нет его, блин, Как ни крути!
— Хороший стишок, — кивнёт седой головой ветеран смартлаба, — Всё верно, Грааля не существует.
— Вирши так себе, — возразит лысый смартлабовец с седыми яйцами, — А Грааль есть, вот только найти его дано не каждому.
Как ни странно, я соглашусь с обоими седовласыми ветеранами трейдинга, потому что, оба — правы. Как такое может быть? Поскольку я уже 16 лет ищу этот самый Грааль, то немного в теме. И могу позволить себе чуток поразмышлять.

Биржевой Грааль
Для начала уточнение. Изначально Святой Грааль – это чаша, из которой причащались ученики Христа на тайной вечере: «…И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И Он сказал: сие есть кровь моя, нового завета…». Когда Иисуса распяли, две Марии собрали кровь Учителя в ту же чашу, из которой причащались Апостолы и сохранили ее.

( Читать дальше )