Идея собрать в посте источники информации и всякие интересности по алготрейдингу в 1-ом месте:
Что я читаю (читал)

1)http://finlabportal.ru/ — супер справочник по Велсу, очень удобно, по нему учился сам, спасибо большое Власову Д

2)http://isynapse.ru/ — красивый сайт Милованова Макса, выкладывает много своего с кодами и тд, респект и уважуха тебе Макс (http://smart-lab.ru/my/mirovan/   тут его же на Смарте вроде одно и тоже что и на сайте) 

3)http://chechet.org/ сайт Игоря Чечета, более менее интересно, для меня тяжеловато, но поглядеть что там есть точно стоит. ( вместе с Власовым см.п.1 регулярно начал проводить семинары, почти все в свободном доступе, все лежат на сайте и на торен вроде тоже залили)

4)Понравились интервью А.Муханчикова с Герчиком (2 штуки найти просто на том же ютубе) и создателей робота сервер1989 с Герчиком (искать там же) 
//во всем что ниже кто то найдет для себя интересное, кто то сочтет за шлак

( Читать дальше )

Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.

Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.

Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.

Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.




Вот что получилось..
                               %


То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.

Диаграммка...


Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))


( Читать дальше )

Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»

Вот здесь можно вопросы задавать

 rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml

Только по теме передачи, пожалуйста :)

Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :) 

Всем доброго!

Имеется рублевый счет на срочном рынке. Торгуется только RI.
Вопрос — в какуюс сторону следует строить позицию по Si, что бы хеджить валютный риск?

Так и не понял в чем состоит исчисление RI. Ведь там заложен курс долл.рубль… Но в какую сторону?

Спасибо за конструктивные ответы.

Помню несколько лет назад, когда я еще только начал интересоваться МаниМенеджментом  (на волне чуть более раннего интереса к трейдингу вообще), все казалось очень сложным. Куча формул… Пришлось несколько раз перечитывать Винса. Новые идеи давались с трудом. Тогда мне казалось, что самое главное – создать прибылью торговую систему. Об управлении размером позиции я как-то даже и не задумывался. Знакомство с книгами Винса и других, более серьезных, авторов перевернуло мое мировоззрение. С удивлением я осознал, что финансовый результат торговли в значительной мере зависит от величины открываемой позиции, причем в определенных случаях эта зависимость имеет нелинейный характер – слишком агрессивная в плане размеров торговля может сделать убыточной даже изначально прибыльную торговую систему – не всякое увеличение риска приводит к вознаграждению – увеличению доходности.

Когда я ознакомился с этим математическим аппаратом, мне, естественно, захотелось применять полученные знания на более практичных примерах – хотя бы для начала на исторических котировках, интересующих меня инструментов. Я – в значительной мере визуальный человек. Мне нравится изучать графики, диаграммы и т.п. объекты. Как и многим другим, мне легче усваивать информацию, представленную в графической форме. И здесь я столкнулся с проблемой. Хотелось, например, уметь строить графики динамики капитала при таком-то размере используемого рычага (или, если угодно, f Винса, о которого я впоследствии отказался в пользу более удачной, на мой взгляд, модели leverage’a). На полпути я останавливаться не привык – начал осваивать математические пакеты, в итоге остановившись на Matlab’е. В конце концов, я научился строить интересующие меня графики.


( Читать дальше )

Начало в 19:00.

Прямая ссылка для входа:

http://connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_157


все вебинары на смартлабе:

http://webinar.smart-lab.ru/

 

Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.

( Читать дальше )

На вебинаре мы покажем вам, как использовать TSLab непривычным для многих, но эффективным способом:
мы будем комбинировать программирование на C# и визуальный редактор.

Зачем программировать на TSLab, если там визуальный конструктор?
Навык прграммирования облегчает решение некоторых задачек и делает
возможным создание тех алгоритмов, которые нельзя создать на одних только кубиках.

Стратегия, на примере которой мы рассмотрим темы вебиара, достаточно проста, но при этом очень интересна.
Стратегия будет работать с тиковыми данными и направлением тиков.
Хотите узнать больше? Приходите на бесплатный вебинар!


Ссылка на вебинар
webinar.smart-lab.ru/webinar/show/157
 

Пора подводить итоги 2012 года.

Сначала по жизни:

1. Сделал уже девять лор-операций и еще предстоит.

2. За год 7 раз ездил в Турцию в разные отели. В общей сложности провел там 130 дней, даже попал на штраф за превышение (> 90 дней за полгода). Уже приближаюсь к статусу налогового нерезидента.

3. Теперь по рынку. Год был непростым, но смотрю в будущее с очень осторожным оптимизмом. Удалось в конце мая остановить падение счета. Проделал работу над ошибками. Пока у меня боковик.

Торгую сейчас пять систем одновременно.
Три внутридневные, две среднесрочные.
Три — купил, две — скоммуниздил (одну на этом ресурсе (огромный респект и уважение Антону Кротову), вторую — на другом ресурсе (огромный респект и уважение Алексею Белкину)).
Три — внутридневные — только Ri, первая среднесрочная — 4 фьючерса FORTS, вторая среднесрочная — 10 фьючерсов FORTS.

Три внутридневные  - в хорошем плюсе, а у двух среднесрочных — просадка по 20%.

( Читать дальше )