Помню несколько лет назад, когда я еще только начал интересоваться МаниМенеджментом  (на волне чуть более раннего интереса к трейдингу вообще), все казалось очень сложным. Куча формул… Пришлось несколько раз перечитывать Винса. Новые идеи давались с трудом. Тогда мне казалось, что самое главное – создать прибылью торговую систему. Об управлении размером позиции я как-то даже и не задумывался. Знакомство с книгами Винса и других, более серьезных, авторов перевернуло мое мировоззрение. С удивлением я осознал, что финансовый результат торговли в значительной мере зависит от величины открываемой позиции, причем в определенных случаях эта зависимость имеет нелинейный характер – слишком агрессивная в плане размеров торговля может сделать убыточной даже изначально прибыльную торговую систему – не всякое увеличение риска приводит к вознаграждению – увеличению доходности.

Когда я ознакомился с этим математическим аппаратом, мне, естественно, захотелось применять полученные знания на более практичных примерах – хотя бы для начала на исторических котировках, интересующих меня инструментов. Я – в значительной мере визуальный человек. Мне нравится изучать графики, диаграммы и т.п. объекты. Как и многим другим, мне легче усваивать информацию, представленную в графической форме. И здесь я столкнулся с проблемой. Хотелось, например, уметь строить графики динамики капитала при таком-то размере используемого рычага (или, если угодно, f Винса, о которого я впоследствии отказался в пользу более удачной, на мой взгляд, модели leverage’a). На полпути я останавливаться не привык – начал осваивать математические пакеты, в итоге остановившись на Matlab’е. В конце концов, я научился строить интересующие меня графики.


( Читать дальше )

Начало в 19:00.

Прямая ссылка для входа:

http://connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_157


все вебинары на смартлабе:

http://webinar.smart-lab.ru/

 

Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.

( Читать дальше )

На вебинаре мы покажем вам, как использовать TSLab непривычным для многих, но эффективным способом:
мы будем комбинировать программирование на C# и визуальный редактор.

Зачем программировать на TSLab, если там визуальный конструктор?
Навык прграммирования облегчает решение некоторых задачек и делает
возможным создание тех алгоритмов, которые нельзя создать на одних только кубиках.

Стратегия, на примере которой мы рассмотрим темы вебиара, достаточно проста, но при этом очень интересна.
Стратегия будет работать с тиковыми данными и направлением тиков.
Хотите узнать больше? Приходите на бесплатный вебинар!


Ссылка на вебинар
webinar.smart-lab.ru/webinar/show/157
 

Пора подводить итоги 2012 года.

Сначала по жизни:

1. Сделал уже девять лор-операций и еще предстоит.

2. За год 7 раз ездил в Турцию в разные отели. В общей сложности провел там 130 дней, даже попал на штраф за превышение (> 90 дней за полгода). Уже приближаюсь к статусу налогового нерезидента.

3. Теперь по рынку. Год был непростым, но смотрю в будущее с очень осторожным оптимизмом. Удалось в конце мая остановить падение счета. Проделал работу над ошибками. Пока у меня боковик.

Торгую сейчас пять систем одновременно.
Три внутридневные, две среднесрочные.
Три — купил, две — скоммуниздил (одну на этом ресурсе (огромный респект и уважение Антону Кротову), вторую — на другом ресурсе (огромный респект и уважение Алексею Белкину)).
Три — внутридневные — только Ri, первая среднесрочная — 4 фьючерса FORTS, вторая среднесрочная — 10 фьючерсов FORTS.

Три внутридневные  - в хорошем плюсе, а у двух среднесрочных — просадка по 20%.

( Читать дальше )

Еще раз о том, почему лучше торговать на мировых рынках, а не тупо смотреть на fRTS и пытаться нарубить капусту только здесь. Итак форекс, рынки акций сша, правила входа/выхода, налоги и главное где будут рынки через два месяца и почему? И конечно вопрос с куклом. Кто он?

Вот есть инструмент и стакан. Нужно определить его справедливую цену в данный момент времени, от всего остального кроме этого инструмента абстрагируемся.

Можно делать как биржа при расчёте индексов — средневзешенная цена последних 10 сделок по инструменту, но такой расчёт немного «запаздывает» особенно на низколиквидных инструментах. А что ещё хуже — здесь нужны все сделки по инструменту, и далеко не всегда они у нас есть.

Можно было бы взять просто (bid+ask) / 2 — но тогда при достаточно широком среднем bid-ask спреде данное соотношене может неожиданнно «прыгать», если например вдруг заявку на покупку ставять впритык к заявке на продажу, а до этого был большой спред.

Можно было бы брать средневзешенную цену X объёма на покупку и X объёма на продажу, ну и он при определённых обстоятельствах будет «прыгать».

А хочется что-нибудь этакое чтобы и гладкое было с одной стороны, и «не запаздывало» с другой, кто что порекомендует?

 
Всем привет.
 
Во время непоняток на рынке, цена часто движется вокруг определенного центра. Это происходит, по разным причинам, либо перераспределение денег на уровне, либо полное затишье и игроки с более быстрым доступом до бирже зарабатывают… не суть.
 

 
Еще несколько лет назад. Я написал бота на QPILE, который открывает 10 Лимитированных заявок вверх и 10 Лимитированных заявок внизна заданном расстоянии. Направление заявок в сторону центра.
Если заявка срабатывает, то бот выставляет еще одну против нее, на преведущем уровне, где цена раньше была (чтобы фиксировать прибыль текущей заявки).
На рисунке выше, виден центр этого безобразия (серая линия). Видно, что на заданном растоянии откладываются лимитированные заявки(зеленным цветом). Направление, показано большими красными стрелками.
Вот скриншот работы бота...


( Читать дальше )

Я вот сколько смотрел этот грааль, но честно до сих пор и не понял принцип.Смотрю сетку можно применять в записи после торгов.Или это действительно как то работает?
.
Здесь просчитал по его системе и понял что я глупый человек, что не купил его грааль.
.Главное Пятёрочку заплати.

Вот тут нашел интересный сайт http://quantumbrainscapital.com
На нем скромный парень Григорий Фишман рассказывает, что он при помощи биологии и искусственного интеллекта делает 1 млрд баксов оборота, что составляет примерно 10 процентов рынка в России. Что еще интересно, оказывается, он за последние 8 лет вложил 10 млн. баксов в новые научные подходы....)