<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Сегодня в 15:10 я буду на РБК

Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»

Вот здесь можно вопросы задавать

 rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml

Только по теме передачи, пожалуйста :)

Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :) 
 

Никогда не променяю свою систему на роботов! отданной 5 лет. буду идти доконца и усовершенствовать для борьбы с ботами…
avatar

UDARNIK

что-то не находится по вашей ссылке передача с такой темой.
avatar

pXhXXst

pXhXXst,

Вот она

Ведущий: Андрей Сапунов Тема: Технологии трейдинга
avatar

А. Г.

Спасибо посмотрим
Александр… Задавать вопросы именно по чьей теме??? вашей?(роботы) или Сапунова (технический анализ)
avatar

UDARNIK

UDARNIK,

Мне по теме передачи, а Сапунову, что считаете нужным.
avatar

А. Г.

Какой язык программирования порекомендуете новичку роботорговли?
Александр Малышев,

С#, C++, piton

Да, в-общем, любой универсальный язык подойдет для программирования роботов.

Но лучше «танцевать» от «привода», т. е. языка, на котором пишется снятие-выставление заявок.
avatar

А. Г.

А. Г., python
avatar

stitrace

stitrace,

Спасибо за поправку. Я еще дельфи хотел упомянуть, но что-то последнее время он не моден.
avatar

А. Г.

Вы же наверняка свои стратегии не в метастоке и не в велсе тестируете :) Расскажите об этом поподробнее пожалуйста.
avatar

Евгений (evus)

Евгений (evus),

У меня технология тестирования состоит из нескольких процедур работы с набором эквити для всех параметров, но они (процедуры) легко реализуются в Excel (даже без VBA) и SPSS.

А набор эквити я получаю сейчас в С#, раньше получал в Excel+VBA.
avatar

А. Г.

Написал там, на всяк случай дублирую:
Александр, как считаете, можно ли создать универсального робота для любого типа рынка(ну фактически самообучаемого)
или максимум что можно сделать — это иметь максимально много стратегий и подключать их(давать весовые коэффициэнты в виде денег) в соответсвие со своим видением рынка+может индикаторы?
Я над этим давно размышляю, очень интересно Ваше мнение.
Гусев Михаил(debtUM),

Хороший вопрос для передачи. Попрошу Андрея, чтобы озвучил в любом случае.

Если на передаче не сложится, то обязательно отвечу здесь.
avatar

А. Г.

А. Г., передачу смотрел бегло, там тема эта(мой вопрос) затронута не была, здесь пока тоже не вижу, а жаль (
Гусев Михаил(debtUM),
Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.

Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна.
avatar

А. Г.

Гусев Михаил(debtUM),
Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.

Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна. И среди этих идей могут оказаться и не универсальные, а специфические для данного рынка.
avatar

А. Г.

Гусев Михаил(debtUM), то о чем вы говорите называется Нейронные сети
download.virtuosclub.ru/lib/nyeyroni.pdf
Sergey_gt,
посмотрел ссылку(бегло), ну там теория конечно классно расписана, синапсы, обучение и всё такое )
меня то интересовал больше КОНКРЕТНЫЙ вопрос, удалось ли это кому-то применить на практике, а если конкретней, для получения профита на рынке?
вот в чём вопрос…
вот про американскую тюрьму класно подметили:))почему она растет то? все больше американцев в тюрьму попадают?
avatar

SMA

Александр, в эфире, Вы создаете, мега положительное впечатление:)очень класно отметили переменное окно и оптимизацию раз в 60 баров!!:)
avatar

SMA

SMA,

Спасибо, сейчас сам себя посмотрю в записи :)
avatar

А. Г.

Я посмотрел, довольно интересно, спс)
avatar

Lazars

italiano, Туземцы с копьями тоже на танки первое время прыгали )))
avatar

Юра

Интересно, особенно с переменным окном, но вопрос? На чем основан довод о необходимости 60 баров для анализа(оптимизации параметров) на данном таймфрейме. Это минимально необходимое количество баров чтоб была минимальная задержка по времени или минимальное число данных которое помогает судить о характере процесса? В приведеных примерах с двумя экспоненциальными скользящими средними верхний период медленной скользящей средней тогда будет ограничен 60 — на чем основано это ограничение? Как я понял главное это определить в каком состоянии сейчас находится рынок — персистентном, антиперсистентном или состоянии близком к свободному блужданию, а эти участки могут иметь разное количество баров?
avatar

Fox27

Fox27,

Речь шла о периоде проверки адекватности работы системы. Сам я лично ничего не переоптимизирую, так как в алгоритмах заложены индикаторы с переменным окном. Только проверяю соответствие тестам и предыдущим периодам работы. Но эту идею с периодической переоптимизацией постоянного окна расчета индикаторов мне подсказали слушатели моего семинара, как замену переменному окну. Я ее не тестировал.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW