Сегодня в 15:10 я буду на РБК

15 января 2013, 11:31
|
А. Г.

Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»

Вот здесь можно вопросы задавать

rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml

Только по теме передачи, пожалуйста :)

Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Горчаков,
РБК-ТВ

119 | ★5

31 комментарий

Тимофей Мартынов

15 января 2013, 11:48
Ответить

Никогда не променяю свою систему на роботов! отданной 5 лет. буду идти доконца и усовершенствовать для борьбы с ботами…

Aleksander

15 января 2013, 12:02
Ответить

что-то не находится по вашей ссылке передача с такой темой.

pXhXXst

15 января 2013, 12:02
Ответить

pXhXXst,

Вот она

Ведущий: Андрей Сапунов Тема: Технологии трейдинга

А. Г.

15 января 2013, 12:05
Ответить

Спасибо посмотрим

Андрей Приходько

15 января 2013, 12:10
Ответить

Александр… Задавать вопросы именно по чьей теме??? вашей?(роботы) или Сапунова (технический анализ)

Aleksander

15 января 2013, 12:14
Ответить

UDARNIK,

Мне по теме передачи, а Сапунову, что считаете нужным.

А. Г.

15 января 2013, 12:15
Ответить

Какой язык программирования порекомендуете новичку роботорговли?

ИскандерМю

15 января 2013, 12:21
Ответить

Александр Малышев,

С#, C++, piton

Да, в-общем, любой универсальный язык подойдет для программирования роботов.

Но лучше «танцевать» от «привода», т. е. языка, на котором пишется снятие-выставление заявок.

А. Г.

15 января 2013, 12:27
Ответить

А. Г., python

stitrace

15 января 2013, 13:26
Ответить

stitrace,

Спасибо за поправку. Я еще дельфи хотел упомянуть, но что-то последнее время он не моден.

А. Г.

15 января 2013, 13:30
Ответить

Вы же наверняка свои стратегии не в метастоке и не в велсе тестируете :) Расскажите об этом поподробнее пожалуйста.

Евгений

15 января 2013, 12:25
Ответить

Евгений (evus),

У меня технология тестирования состоит из нескольких процедур работы с набором эквити для всех параметров, но они (процедуры) легко реализуются в Excel (даже без VBA) и SPSS.

А набор эквити я получаю сейчас в С#, раньше получал в Excel+VBA.

А. Г.

15 января 2013, 12:31
Ответить

Написал там, на всяк случай дублирую:
Александр, как считаете, можно ли создать универсального робота для любого типа рынка(ну фактически самообучаемого)
или максимум что можно сделать — это иметь максимально много стратегий и подключать их(давать весовые коэффициэнты в виде денег) в соответсвие со своим видением рынка+может индикаторы?
Я над этим давно размышляю, очень интересно Ваше мнение.

Гусев Михаил(debtUM)

15 января 2013, 12:38
Ответить

Гусев Михаил(debtUM),

Хороший вопрос для передачи. Попрошу Андрея, чтобы озвучил в любом случае.

Если на передаче не сложится, то обязательно отвечу здесь.

А. Г.

15 января 2013, 12:43
Ответить

А. Г., передачу смотрел бегло, там тема эта(мой вопрос) затронута не была, здесь пока тоже не вижу, а жаль (

Гусев Михаил(debtUM)

16 января 2013, 05:48
Ответить

Гусев Михаил(debtUM),
Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.

Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна.

А. Г.

16 января 2013, 09:19
Ответить

А. Г.

16 января 2013, 09:22
Ответить

Гусев Михаил(debtUM), то о чем вы говорите называется Нейронные сети
download.virtuosclub.ru/lib/nyeyroni.pdf

Сергей o-s-a.net

15 января 2013, 13:15
Ответить

Sergey_gt,
посмотрел ссылку(бегло), ну там теория конечно классно расписана, синапсы, обучение и всё такое )
меня то интересовал больше КОНКРЕТНЫЙ вопрос, удалось ли это кому-то применить на практике, а если конкретней, для получения профита на рынке?
вот в чём вопрос…

Гусев Михаил(debtUM)

16 января 2013, 05:53
Ответить

вот про американскую тюрьму класно подметили:))почему она растет то? все больше американцев в тюрьму попадают?

SMA

15 января 2013, 15:33
Ответить

Александр, в эфире, Вы создаете, мега положительное впечатление:)очень класно отметили переменное окно и оптимизацию раз в 60 баров!!:)

SMA

15 января 2013, 15:59
Ответить

SMA,

Спасибо, сейчас сам себя посмотрю в записи :)

А. Г.

15 января 2013, 16:54
Ответить

Я посмотрел, довольно интересно, спс)

Lazars

15 января 2013, 23:20
Ответить

italiano, Туземцы с копьями тоже на танки первое время прыгали )))

Юра

16 января 2013, 02:15
Ответить

Интересно, особенно с переменным окном, но вопрос? На чем основан довод о необходимости 60 баров для анализа(оптимизации параметров) на данном таймфрейме. Это минимально необходимое количество баров чтоб была минимальная задержка по времени или минимальное число данных которое помогает судить о характере процесса? В приведеных примерах с двумя экспоненциальными скользящими средними верхний период медленной скользящей средней тогда будет ограничен 60 — на чем основано это ограничение? Как я понял главное это определить в каком состоянии сейчас находится рынок — персистентном, антиперсистентном или состоянии близком к свободному блужданию, а эти участки могут иметь разное количество баров?

Fox27

16 января 2013, 12:58
Ответить

Fox27,

Речь шла о периоде проверки адекватности работы системы. Сам я лично ничего не переоптимизирую, так как в алгоритмах заложены индикаторы с переменным окном. Только проверяю соответствие тестам и предыдущим периодам работы. Но эту идею с периодической переоптимизацией постоянного окна расчета индикаторов мне подсказали слушатели моего семинара, как замену переменному окну. Я ее не тестировал.

А. Г.