Сегодня в 15:10 я буду на РБК

Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»

Вот здесь можно вопросы задавать

rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml

Только по теме передачи, пожалуйста :)

Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :)

Горчаков РБК-ТВ

howtotradeag

А. Г.

Москва

1659

74 668

с 17 января 2011

31 Комментарий

Тимофей Мартынов
15 января 2013, 11:48
+4
0
Aleksander
15 января 2013, 12:02
Никогда не променяю свою систему на роботов! отданной 5 лет. буду идти доконца и усовершенствовать для борьбы с ботами…
+2
pXhXXst
15 января 2013, 12:02
что-то не находится по вашей ссылке передача с такой темой.
0
- А. Г.
  15 января 2013, 12:05
  pXhXXst,
  
  Вот она
  
  Ведущий: Андрей Сапунов Тема: Технологии трейдинга
  +1
Андрей Приходько
15 января 2013, 12:10
Спасибо посмотрим
0
Aleksander
15 января 2013, 12:14
Александр… Задавать вопросы именно по чьей теме??? вашей?(роботы) или Сапунова (технический анализ)
0
- А. Г.
  15 января 2013, 12:15
  UDARNIK,
  
  Мне по теме передачи, а Сапунову, что считаете нужным.
  0
interalfa
15 января 2013, 12:21
Какой язык программирования порекомендуете новичку роботорговли?
0
- А. Г.
  15 января 2013, 12:27
  Александр Малышев,
  
  С#, C++, piton
  
  Да, в-общем, любой универсальный язык подойдет для программирования роботов.
  
  Но лучше «танцевать» от «привода», т. е. языка, на котором пишется снятие-выставление заявок.
  0
  - stitrace
    15 января 2013, 13:26
    А. Г., python
    0
    - А. Г.
      15 января 2013, 13:30
      stitrace,
      
      Спасибо за поправку. Я еще дельфи хотел упомянуть, но что-то последнее время он не моден.
      0
Евгений
15 января 2013, 12:25
Вы же наверняка свои стратегии не в метастоке и не в велсе тестируете :) Расскажите об этом поподробнее пожалуйста.
0
- А. Г.
  15 января 2013, 12:31
  Евгений (evus),
  
  У меня технология тестирования состоит из нескольких процедур работы с набором эквити для всех параметров, но они (процедуры) легко реализуются в Excel (даже без VBA) и SPSS.
  
  А набор эквити я получаю сейчас в С#, раньше получал в Excel+VBA.
  0
Гусев Михаил(debtUM)
15 января 2013, 12:38
Написал там, на всяк случай дублирую:
Александр, как считаете, можно ли создать универсального робота для любого типа рынка(ну фактически самообучаемого)
или максимум что можно сделать — это иметь максимально много стратегий и подключать их(давать весовые коэффициэнты в виде денег) в соответсвие со своим видением рынка+может индикаторы?
Я над этим давно размышляю, очень интересно Ваше мнение.
+1
- А. Г.
  15 января 2013, 12:43
  Гусев Михаил(debtUM),
  
  Хороший вопрос для передачи. Попрошу Андрея, чтобы озвучил в любом случае.
  
  Если на передаче не сложится, то обязательно отвечу здесь.
  +1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    16 января 2013, 05:48
    А. Г., передачу смотрел бегло, там тема эта(мой вопрос) затронута не была, здесь пока тоже не вижу, а жаль (
    0
    - А. Г.
      16 января 2013, 09:19
      Гусев Михаил(debtUM),
      Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.
      
      Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна.
      0
    - А. Г.
      16 января 2013, 09:22
      Гусев Михаил(debtUM),
      Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.
      
      Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна. И среди этих идей могут оказаться и не универсальные, а специфические для данного рынка.
      0
- Сергей < o-s-a.net >
  15 января 2013, 13:15
  Гусев Михаил(debtUM), то о чем вы говорите называется Нейронные сети
  download.virtuosclub.ru/lib/nyeyroni.pdf
  +1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    16 января 2013, 05:53
    Sergey_gt,
    посмотрел ссылку(бегло), ну там теория конечно классно расписана, синапсы, обучение и всё такое )
    меня то интересовал больше КОНКРЕТНЫЙ вопрос, удалось ли это кому-то применить на практике, а если конкретней, для получения профита на рынке?
    вот в чём вопрос…
    0
SMA
15 января 2013, 15:33
вот про американскую тюрьму класно подметили:))почему она растет то? все больше американцев в тюрьму попадают?
+1
SMA
15 января 2013, 15:59
Александр, в эфире, Вы создаете, мега положительное впечатление:)очень класно отметили переменное окно и оптимизацию раз в 60 баров!!:)
0
- А. Г.
  15 января 2013, 16:54
  SMA,
  
  Спасибо, сейчас сам себя посмотрю в записи :)
  0
Lazars
15 января 2013, 23:20
Я посмотрел, довольно интересно, спс)
0
Fox27
16 января 2013, 12:58
Интересно, особенно с переменным окном, но вопрос? На чем основан довод о необходимости 60 баров для анализа(оптимизации параметров) на данном таймфрейме. Это минимально необходимое количество баров чтоб была минимальная задержка по времени или минимальное число данных которое помогает судить о характере процесса? В приведеных примерах с двумя экспоненциальными скользящими средними верхний период медленной скользящей средней тогда будет ограничен 60 — на чем основано это ограничение? Как я понял главное это определить в каком состоянии сейчас находится рынок — персистентном, антиперсистентном или состоянии близком к свободному блужданию, а эти участки могут иметь разное количество баров?
0
- А. Г.
  16 января 2013, 14:04
  Fox27,
  
  Речь шла о периоде проверки адекватности работы системы. Сам я лично ничего не переоптимизирую, так как в алгоритмах заложены индикаторы с переменным окном. Только проверяю соответствие тестам и предыдущим периодам работы. Но эту идею с периодической переоптимизацией постоянного окна расчета индикаторов мне подсказали слушатели моего семинара, как замену переменному окну. Я ее не тестировал.
  0