Как сделать грамотный хедж на рублевый срочный счет?

15 января 2013, 10:36
|
Stock'n'2Barrels

Всем доброго!

Имеется рублевый счет на срочном рынке. Торгуется только RI.
Вопрос — в какуюс сторону следует строить позицию по Si, что бы хеджить валютный риск?

Так и не понял в чем состоит исчисление RI. Ведь там заложен курс долл.рубль… Но в какую сторону?

Спасибо за конструктивные ответы.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
хедж,
валютный риск

48 | ★1

4 комментария

Покупать рупь.
Шорт Ри лонг СИ и наоброт
только один контракт ри стоит 96000 а один контракт Си 30000
значит где то 1 /3 соотношение

Alexhey

15 января 2013, 10:54
Ответить

Чтобы защитить счет от падения рубля, нужно покупать Si

Барсик

15 января 2013, 11:31
Ответить

deBil, я так понял речь идет о хеджировании позиции

Alexhey

15 января 2013, 11:34
Ответить

моя логика:

-лонг RI не нуждается в хедже. т.к. рубль растет при этом

-шорт по RI нуждается в хедже. т.к. счет то номинирован в рублях. и PL выводится в рубли какой бы он не был. и шорты по РИ сопровождаются резким падением рубля.

что не так?

Stock'n'2Barrels