SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Volframe
Как сделать грамотный хедж на рублевый срочный счет?
- 15 января 2013, 10:36
- |
Всем доброго!
Имеется рублевый счет на срочном рынке. Торгуется только RI.
Вопрос — в какуюс сторону следует строить позицию по Si, что бы хеджить валютный риск?
Так и не понял в чем состоит исчисление RI. Ведь там заложен курс долл.рубль… Но в какую сторону?
Спасибо за конструктивные ответы.
Имеется рублевый счет на срочном рынке. Торгуется только RI.
Вопрос — в какуюс сторону следует строить позицию по Si, что бы хеджить валютный риск?
Так и не понял в чем состоит исчисление RI. Ведь там заложен курс долл.рубль… Но в какую сторону?
Спасибо за конструктивные ответы.
35 |
Читайте на SMART-LAB:
Три январских дивидендных гэпа: когда акции закроют ценовой разрыв?
За дне неполных недели января 2026 г. произошло несколько значимых отсечек: 5 января был последний день торгов с дивидендами акций ИКС 5, а 9...
09:09
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от...
11:38
теги блога Stock'n'2Barrels
- ANF
- C#
- C++
- FB
- GME
- HFT
- HOG
- NOK
- RIMM
- атон
- валютный риск
- доллар - рубль
- инвестор
- портфель
- программист
- робот
- управляющий
- хедж
- электричество
- электроэнергия
Шорт Ри лонг СИ и наоброт
только один контракт ри стоит 96000 а один контракт Си 30000
значит где то 1 /3 соотношение
-лонг RI не нуждается в хедже. т.к. рубль растет при этом
-шорт по RI нуждается в хедже. т.к. счет то номинирован в рублях. и PL выводится в рубли какой бы он не был. и шорты по РИ сопровождаются резким падением рубля.
что не так?