Роботы: оцифровка консолидаций.

Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.


Применительно к задаче поиска консолидаций нас будут интерсовать
свечи цены и распределение.
Само по себе распределение конечно несёт информацию,
где сосредоточена ликвидность. Однако нельзя сказать,
есть ли связь между отдельными всплесками, и можно ли их
объединить в суммарный потенциал.
Поэтому внутри алгоритма организуем ещё один массив распределения.
Заполнять его будем следующим образом.
Для каждой свечи плюсуем 1 в каждый пункт цены, который свеча прошла
от своего максимума до минимума. Делаем это для последних N свечей,
на которых проторгован существенный объём, умноженный на 2.
Для N+1 удалённой свечи делаем обратную
операцию — вычитаем из распределения 1 для каждого пункта цены,
который она прошла.
Далее анализируем полученное распределение. У нас для
К пунков цены подряд сумма свечей, которые попали в эту цену,
должна быть выше величины M.
Если условие выполняется, значит консолидация имеет место быть.

Схематично показано на рисунке, где красным указано
общее распределение по свечкам, а синим зона, которая по ширине
диапазона больше К пунктов цены, а количество свечей,
прошедших цену больше M.
В результате мы получаем границы консолидации в конкретных ценах.
Знаем, какой объём заключён в консолидации. Следовательно, если
консолидация интрадейная, значит для разрядки накопленного объёма
должна пройти проторговка такого же объёма.
Мы получаем параметра для робота:
1. Можем поставить тейк профит нас интресующий.
2. Можем закрыть позицию, открытую на выходе из консолидации,
по факту проторговки такого же объёма, что и был накоплен,
по цене, какая будет в тот момент.
Самое сложное, это определить какие в данный момент для актива
актуальные параметры: К, М и существенный объём.
Это определяется опытным путём.
напимер, в данный момент для Сбера спота внутри дня:
К — ширина консолидации не менее 20 пунктов (20 копеек)
М — количество свечей, попавщих в цену, не менее 20 (но тут вопрос тайм-фрейма)
Существенный объём — не менее 10 млн. акций.
Таких консолидаций в Сбере внутри дня бывает 1-3 обычно.