Реализовал вероятностный советник. Пока не очень ясна его
полезность. Посмотрю.
Статистический расчёт базовых распределений вероятностей
вёлся для 2-х условий:
1) сколько времени занимает движение цены на Х пунктов в любую сторону
2) на сколько пунктов максимально изменяется цена за время T
По статистическим данным соответственно выдаётся 2 вероятности:
1) с одной стороны какова вероятность через время T оказаться выше
или ниже текущей цены на Х пунктов
2) с другой стороны какова вероятность движения в Х пунктов за время T

Тема теории вероятности не раз поднималась.
Хочу добавить от свои мысли на этот счёт.
Топик поднимает лишь одину из проблем, связанных
с теорией вероятности, а есть ещё и другие.
Сам использую распределения изменения цены. Т.е. рост или падение
не принципиально, главное что цена изменилась на определённое
число пунктов.
Для примера возьму распределение для 60 пунктов изменения цены
и соответствующую ему плотность распределения вероятности.




( Читать дальше )