Пробный вариант вероятностной модели

15 августа 2013, 18:21
|
Андрей Кучумов

Реализовал вероятностный советник. Пока не очень ясна его
полезность. Посмотрю.
Статистический расчёт базовых распределений вероятностей
вёлся для 2-х условий:
1) сколько времени занимает движение цены на Х пунктов в любую сторону
2) на сколько пунктов максимально изменяется цена за время T
По статистическим данным соответственно выдаётся 2 вероятности:
1) с одной стороны какова вероятность через время T оказаться выше
или ниже текущей цены на Х пунктов
2) с другой стороны какова вероятность движения в Х пунктов за время T

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

2 комментария

А разве все эти вероятности помогают определить, «вверх или вниз»?

barabas

15 августа 2013, 21:19
Ответить

barabas, иногда, но в большей степени они дают информацию
о «критической массе», что рынок готов к движению.
Также некоторая подсказка куда скорее всего придём, если
хочешь скальпануть.