теория вероятности


Соотношение Риск/Доходность и вероятности.

Всем привет!

Постоянно сталкиваюсь с притягиванием теории вероятности к торговле.
Особенно новичкам стоит задуматься. 

Наиболее любопытным является преподнесение такого факта:

При относительно равном распределении объемов на дистанции вы поимеете такие вероятности.

Если соотношение StopLoss к TakeProfit будет 1 к 3 — вероятность срабатывания StopLoss становится 3 к 1 по отношению к TakeProfit.

Таким образом вы имеете свои стабильные 50/50. 

P.S. Чтоб вышесказанное не выглядело флудом:
Теория вероятности и математика больших чисел сложно применима к нелинейным системам событий.

Фактически же мы торгуем истощение объемов или наращивание объемов — которые влекут за собой смещение вероятностей.
----

Для совсем начинающих: 

Маленькие стопы ОЧЕНЬ выгодны брокерам. Маленький стоп делит депозит участника на большое количество мелких коротких сделок. А это в свою очередь влечет за собой очень большое количество комиссий :)

Добро пожаловать в реальность.






Вопрос: если мы сыграем в игру 2 (два) раунда подряд какова вероятность увеличить капитал?

Вопрос: если мы сыграем в игру 2 (два) раунда подряд какова вероятность увеличить капитал?

75%
50%
25%
Всего проголосовало: 27

В каждом раунде:
1. играем в игру с двумя исходами 
2. равны: вероятности выиграть и проиграть (50 на 50) 
3. равны: размеры выигрыша и проигрыша в % (например +3% и -3%)


При этом:
1. Издержек (комиссий и тп) не существует.
2. В начале (однократно) выделяется игровой капитал и далее он весь (с выигрышами и проигрышами) используется в каждом раунде.


Задача по теорверу

Задача с нестандартным решением.

Итак,
у нас есть два шахматиста, выигрывающих с вероятностью p
(и проигрывающих с вероятностью 1-р).

Первый шахматист — игрок эмоциональный,
после очередного выигрыша вероятность выигрыша следующей партии чуть-чуть увеличивается
и равняется p + эпсилон.
После проигрыша вероятность последующего проигрыша
увеличивается на такую же величину.

Второй шахматист — хладнокровный и спокойный,
поэтому ни победа, ни поражение
не меняют у него вероятность выигрыша или проигрыша.

Вопрос:
Какой шахматист окажется более результативным?

PS
Прошлые задачи здесь

smart-lab.ru/blog/491577.php

Одна из них, кстати, так и осталась
непокоренной смартлабовцам...





Теория вероятности и поведенческий выбор

Вероятность зависит от прошлого опыта и социального восприятия.
Когда мы подбрасываем монету, то знаем из истории, что она падает строго либо на решку, либо на орел.

Либо мы сами, либо кто-то другой уже удостоверился в этом.

Но даже если история неизвестна,
сама структура монеты и ее физические свойства предопределяют выбор: она не сможет упасть на ребро.

Опять-таки рассуждая о подбрасывании монеты, мы имплицитно полагаем, что все монеты однотипные и реагируют одинаково.
Скажем, они изготавливаются из того или иного металла.
Это называется “социальными конвенциями”: в далекие доисторические времена
кем-то было принято решение изготавливать монеты с минимальным ребром.

А теперь представим, что мы видим необычную монету, скажем, в форме шара.

Думаете, таких не бывает?

В истории цивилизации использовались разные предметы в качестве денежных единиц:
ракушки, спрессованный табак и прочие объекты с объемом.

Три измерения означают, что монета вполне может падать на ребро.



( Читать дальше )

Как перестать бояться чёрных лебедей (заметки на полях «The BLANK Swan» Эли Эйаша)

Ливанец Эли Эйаш, в прошлом — трейдер деривативов, в настоящем генеральный директор ITO33, B2B конторы по хеджированию волатильности и моделированию стоимости конвертируемых долговых бумаг, для меня интересен, в первую очередь, как человек, который в очень вежливых выражениях  демонстрирует миру вздорность выдумок своего соотечественника, трикстера-шоумена Насима Талеба. 

Не буду пересказывать книгу Эйаша (которая вообще не о Талебе и потому начинается там, где Талеб тему бросил, даже не успев толком её поматросить), а лишь обозначу фундамент,  на котором Эйаш возводит здание своей теории.

Трагедия теоретиков рынка и строителей моделей наподобие «Чёрного лебедя» заключается в том, что авторы выводят представление о прибыли исключительно из рыночных аномалий.

В том смысле, что нормальный рынок, якобы, никаких шансов на прибыль не оставляет, а возникнуть она может случайно в результате всяких нарушений вроде арбитража, ассиметричного распространения информации, монополии, инсайдерства или просто слепого везения. 



( Читать дальше )

СИСТЕМО СТРОЕНИЕ + теор.вер.: ОПРОС

СИСТЕМО СТРОЕНИЕ + теор.вер.: ОПРОС

1. Огромнейшее количество минусовых сделок на такивом графике.
2. Огромное количество плюсовых сделок на графиках выше М1.
2. Достаточное количество плюсовых сделок на графике от 1Н?
Всего проголосовало: 11
Что вы предпочтёте:

1. Огромнейшее количество минусовых сделок на такивом графике.
2. Огромное количество плюсовых сделок на графиках выше М1.
2. Достаточное количество плюсовых сделок на графике от 1Н?

Буду благодарен за расширенные комментарии.

В задаче нет необходимого некоторым: условно прибыль/лосс  = 1:1

Развлекательная задачка о честных гуру-трейдерах и мошенниках

Наверно, тут многие прочитали историю некого инвестора, у которого в ДУ только один трейдер из 18 показал прибыль (http://xn-----6kcbajetayfdyjiqi0acdkl2dgd5ub.xn--p1ai/). В связи с этим возник вопрос, а сколько гуру-трейдеров мошенников, а максимально сколько честные?

Если взять нулевой вариант, когда вероятность прибыли и убытков у отдельного гуру-трейдера 50% на 50%, а все трейдеры честные, то, используя биноминальное распределение, получаем следующую таблицу:
/> /> /> /> /> />
количество трейдеров с прибылью 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
вероятность 0,00038% 0,00687%


( Читать дальше )

Вероятность

Вероятность

1/3
1/4
2/3
3/4
3/8
3/16
Всего проголосовало: 17
В случайном эксперименте монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно два раза





Задачка по теории вероятностей

Всем привет!

Предлагаю поломать голову над следующей задачкой. Ее решение вполне применимо в трейдинге и возможно кому-то поможет.

Имеется N случайных величин (СВ), распределенных по нормальному закону. Каждая из них имеет отрицательную корреляцию K одновременно со всеми остальными СВ. Необходимо найти минимальное возможное значение K и построить график K(N). Дополнительно можно построить график корреляции между суммой N-1 CВ и оставшейся СВ.

Теория вероятности и другие секреты в трейдиге. 2 часть.

Продолжу пост о теории вероятности  и ее важности в трейдинге.

Есть массовое заблуждение, что для того. Что бы зарабатывать нужно знать направление движения цены. Их всего два, вверх или вниз. Следовательно вероятность этого – ½.  Теперь задачка по теории вероятности:

Участник торговли решил использовать стратегию. В ней величина профита в 2 раза больше, чем стоп лос. По стратегии участник произвольно покупает и продает, без системы. Т.е. случайно.

Вопросы:

1)      С какой вероятностью участник заработает от первой сделки?

2)      Какой вероятностью участник заработает от первой сделки, если в каждой 10 сделке по стратегии участник будет иметь убыток равный профиту ввиду ГЭПа

3)      С какой вероятностью участник выиграет, если  каждую третью выигрышную сделку участник закроет с прибылью, равной стопу. Что бы не переносить сделку на следующий день.

На первый вопрос ответ – вероятность заработать равна 1/3 при идеальных условия (отсутствие проскальзывания, комиссии и  т.д). Остальные можете посчитать сами.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW