Избранное трейдера usertrader
Техника (intraday) – входы на пробое уровня, стратегия:
1. Не пропусти вход (нужна решительность !): если к известному уровню близко подошли (на 100 пунктов), потом достаточно далеко и надолго отошли, а потом опять подошли плотно – значит, цена тянется к уровню и есть большая вероятность уровень пробить. Тогда надо заранее ставить стоп-ордер на вход по пробою уровня (1й способ входа) примерно на 200-300 пунктов за уровнем.
Техника (intraday) – о выявлении уровней:
1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) - короче, плотно на нем полежат.
2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.
3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).
4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.
Интересную тему подняли товарищи, о существовании кукла, умытых деньгах. Поделюсь мыслями.
Работаю я, значится, в одной компании, которая занимается предоставлением услуг связанных с топливом, нефтяными ресурсами и прочим. Договора с клиентами заключается на год и на больший срок, в договоре фиксируется стоимость за тот или иной вид ресурса по текущей рыночной цене, эта стоимость не может быть изменена произвольно и услуга оказывается на протяжении всего срока договора.
Простой пример, мы заключили договор на предоставление услуги и зафиксировали стоимость нефти в договоре, предположим по $80, договор на год и за этот год нефть может сходить на $50 или $100, без разницы, в любом случае мы оказываем услугу по договору с учетом оговоренной ранее цены в $80. Риски у нас как раз такие, что цена может пойти выше или ниже и в данном случае придется покупать нефть по рынку за любую цену, чтобы обеспечить выполнение договора.
Так вот, в чем суть. В мои обязанности входит работа с цб, которые обеспечивают некоторый уровень защиты от нежелательного колебания ресурса. Договора заключаются с очень крупными компаниями и суммы там занебесные.
В прошлый раз мы определили стоимость опциона на деньгах. smart-lab.ru/blog/248456.php Теперь попробуем рассчитать стоимость опциона вне денег. За базу отсчета возьмем полученную ранее цену опциона на деньгах и обозначим ее буквой W. Это вроде как, некий параметр включающий в себя вегу и тэту (для любителей стандартного представления).
Теперь, посмотрим на изменение цены базового актива немного под другим углом. Представим, что потенциальная возможность изменения цены из точки, в которой она находится сейчас в другую точку, (волатильность) есть некая мощность излучения заложенная в данной точке. То есть, волатильность мы представим как мощность излучателя возмущений некоего «финансового пространства».
И цену опциона на деньгах, мы можем представить как результат воздействия этого «излучателя» на опционное пространство данной серии опционов в нулевой точке ( в эпицентре).
То есть W (цена на центральном страйке) – это мощность источника излучения «волатильности» в опционном пространстве. А цены на страйках вне денег – это значения мощности сигнала на расстоянии от источника излучения. И чем дальше страйк, тем слабее сигнал.
Верное замечание мне сделал к посту «Глобальная дефляция или „утонем“ ли мы в деньгах ЦБов» позавчера и решил, не долго думая, более развернуто ответить, так как думаю, что тема действительно актуальна. Суть комментария:
“Некоторые аналитики указывают на то, что глобальный кредитный exposure в долларах достиг гигантских размеров, и так называемый «normalization» ставок, к которому стремится Фед, вызовет если не подобие маржин-коллов, то как минимум переориентацию в валюте фондирования глобальных заемщиков в пользу Евро, где триллионы госдолга уже сейчас торгуются с отрицательной доходностью, и привлекаться несомненно выгодней.
Поэтому и нет фундаментальных оснований рассчитывать в ближайшей перспективе на разворот тренда в долларе, скорее наоборот, тренд на укрепление доллара продолжится и дальше”