<HELP> for explanation

Блог им. uralpro

Исходники robot_uralpro ЛЧИ 2010

Исходники robot_uralpro ЛЧИ 2010
В своем прошлом посте я обещал раскрыть алгоритм robot_uralpro (25 место ЛЧИ 2010, HFT), но получил в личку много просьб от читателей смарт-лаба ( видимо тех, кто занимается алгоритмической торговлей) этого не делать. Аргументация, в общем, сводилась к тому, что народ у нас достаточно образованный и этим разоблачением алгоритма я могу наплодить армию конкурентов для  роботорговцев. И это правда -  например, когда в 2009 году начинал разработку стратегий, я вообще не знал ничего о том, как работают HFT, но, шаг за шагом, в условиях почти нулевой информации, удалось создать прибыльный алгоритм. Тем не менее, свои обещания надо выполнять, поэтому я принял решение, которое позволит трейдерам, серьезно интересующимся высокочастотной торговлей, получить обещанное, и даже больше, но в то же время значительно ограничит распространение: я предоставлю не только описание алгоритма, но и сам исходный код робота на C# с подробными комментариями точно в том виде, в котором он работал на ЛЧИ 2010, но все это — не бесплатно .  Далее причины, почему покупать это не нужно:

1.Алгоритм в том виде, в каком он работал на ЛЧИ 2010, сейчас, конечно, работать не будет. Несколько изменилось поведение фьючерса RI, значительно возросла скорость торговли.
2. Код написан очень примитивно, что называется «в лоб», в то время я имел слабое представление о программировании. Для новичков, может это и плюс, так как сложных конструкций языка не применялось, поэтому, возможно, код будет легче понять.

Причины, по которым, все же, купить стоит:  
1. Идея, что лежит в основе стратегии, актуальна и сейчас. Я попытался допилить алгоритм, и у меня кое-что получилось, правда, частота сделок снизилась. То есть при желании все это можно вернуть в рабочее состояние, но придется много добавить в части выставления и исполнения лимитных ордеров, и  в части основной идеи тоже.
2. Структура программы, ее скелет, применяется мной в современных роботах. То есть архитектура оказалось удачной, в настоящее время, конечно, многое добавлено и значительно усложнилось, но основой был именно этот робот. Значит, как минимум, у вас будет представление, из чего состоят подобные программы.
3. Примитивность кода не везде объясняется плохим знанием программирования. Упрощения во многих местах объясняются стремлением уменьшить время исполнения программы, это очень важно для такого алгоритма, такие приемы вы увидите в коде. В реальной торговле это давало заметный эффект.
4. В составе робота есть коннектор к Плаза2 и dde-сервер для QUIKа, кому-то тоже может быть полезно.
5. Цена за все эти знания совсем небольшая.

Вы получаете:
1. Текстовый файл с кратким описанием алгоритма и структуры робота
2. Исходный код программы на C#, .NET Framework 3.5, с подробными комментариями в классе алгоритма и краткими комментариями в других классах ( решение для Visual Studio 2010 со всеми необходимыми библиотеками).

Таблица результатов на ЛЧИ 2010:

Позиция     Участник        Начальная сумма, руб      Доход,%     Доход, руб
 
25            robot_uralpro         104 941,27                  257,10       269 805,67

Начальная сумма на самом деле была 50 000 руб, подняли ее из-за технического сбоя в один из дней в начале конкурса.

Для примера в начале поста приведен график эквити за 1 день — 15 октября 2010 года в пунктах RIZ0. Красным обозначено эквити реальных торгов, синим — бэктест.

Для тех, кто считает, что раскрывать алгоритмы не следует: как видите, работающих алгоритмов я не предлагаю, хотя, по моему мнению, я даю кое-что более важное — технологию постороения робота. Можно придумать много всяких идей, но заставить их правильно работать не менее сложная задача. Барьер в виде денежного вознаграждения серьезно ограничит распространение такой технологии, ведь кто купит, если таковые будут, вряд ли будут раздавать код за бесплатно.  А алгоритмы призываю создавать более сложные, с серьезной математической основой, чтобы они работали длительное время, соревнуясь с другими не в скорости, а исключительно в интеллектуальности исполнения. Идеи таких алгоритмов вы найдете на моем сайте, впрочем, я хочу дублировать все статьи на смарт-лабе, только не знаю, поддерживает ли он LATEX, там много формул. Условия и цену продажи робота тоже увидите на сайте (см. мой профиль). Количество покупателей будет ограничено, при достижении определенного значения страничку о продаже уберу.
 

сразу вопрос.Почему продаете???? он точно работает на рынке 2015 года и зарабатывает??
avatar

maikl

maikl, нет, не зарабатывает. По-моему все причины я изложил в посте
avatar

uralpro

Сколько строчек в коде?
avatar

AlexeyTikhonov

AlexeyT, в классе алгоритма — 408
avatar

uralpro

Уже роботов из прошлого продают!
ВЕРНИТЕ МНЕ МОЙ 2007!
Профессор Преображенский, Может он как Терминатор «I’ll be back» понимаешь ли)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Иван Петров, продавать алгоритм, следящий за синтетикой индекса в 2015 по мне забавно)
Профессор Преображенский, почему забавно? Вы удивитесь, но это работает и сейчас
avatar

uralpro

Профессор Преображенский, Мне кажется, что для обучающийся такой робот — крайне полезен. Уверен, что кто сможет, тот обязательно найдет там то, что ищет
avatar

kbrobot.ru

Veter, поздравляю, а Вы под каким ником были?
avatar

uralpro

uralpro, секрет. и вообще я свой пост удалил. в свете последних событий надо наступить на горло гордыне. мало ли у кого остались личные данные участников лчи.
avatar

Veter

Veter, у брокера и биржи они есть. вы под колпаком:)
Профессор Преображенский, думаю ответственные лица брокера и биржи и так знают кто такой Veter. Но данные по ЛЧИ могут быть у гораздо более обширного круга безответственного народа, сотрудников или не сотрудников, которые могут раскрыть данные кому не надо.
avatar

Veter

где гарантия, что именно вы хозяин робота и у вас реальные исходники?
avatar

Ivor

Ivor, честно думал как, но ничего, что сошло бы за гарантию, не надумал :) Ну может то, что код написан 20.05.2010? Если нет уверенности, лучше не покупайте.
avatar

uralpro

Где описание принципа торговли — а нет его. Одни слова ни о чем.
avatar

vito2000

«Вкалывают роботы, а не человек...»

www.youtube.com/watch?v=6b5fdK1gPtY
avatar

Александр

Приму алгоритм в дар :) Пишите в личку
avatar

SECRET

SECRET, ну Вам-то зачем?
avatar

uralpro

uralpro, мне интересно. Подарите?
avatar

SECRET

SECRET, ОК, Вам подарю. Это исключительный будет случай.Специально написал не в личку Секрета, чтобы было честно. Только сообщите куда слать
avatar

uralpro

uralpro, чтобы было честно///
Согласен, это будет кристально честный поступок по отношению к остальным:)
avatar

monte_carlo

monte_carlo, прошу прощения у остальных покупателей, но это же Секрет :) Он все равно никому ничего не расскажет
avatar

uralpro

uralpro, клянусь молчать, как рыба об лёд!

Update. Ну что же, у Вас был шанс выслать мне грааль даром, но Вы им не воспользовались:) Поэтому почту из коммента удаляю, а то уже другие продавцы граалей закидали спамом:)
avatar

monte_carlo

uralpro, мы тоже примем в дар!!!
avatar

robot_TestV1.1

uralpro, можно без кода… просто в чем идея)
avatar

robot_TestV1.1

robot_TestV1.1, извините, даров уже не будет, хотя я знаю, кто вы. А идея — следование фьючерса RI за индексом, я ее неоднократно объявлял в своих комментариях на смарт-лабе
avatar

uralpro

uralpro, понятно. Когда-то тоже использовали подобные вещи.
avatar

robot_TestV1.1

uralpro, индекс биржевой, или самостоятельно расчитываемый?
avatar

inc

Так вот откуда у Секрета роботы. Тут подарили, там подсмотрел. Эх, Секрет… :)
avatar

Marcello

uralpro, на перепродажу :)
avatar

Marcello

Зачем вам это надо? Только не говорите что нужно сдерживать обещания и т.д.)
avatar

Gypsy

Gypsy, деньги нужны, зачем еще.
avatar

Ivor

Ivor, 10к это что деньги?
avatar

Gypsy

Gypsy, 10к*100==деньги
avatar

Ivor

Ivor, покупок будет не больше 5, уверен
avatar

Gypsy

Gypsy, да, возможно, суть не в этом.
— просто есть сомнения, что вы его хозяин. я думаю это нормальные сомнения.
— ваш профитный алгоритм мне например не нужен. а хотелось бы просто взглянуть на его каркас.
Решение: можете убрать профитный алгоритм, и скинуть мне каркас, а мы с вами рассчитаемся по принципу free beer если деньги вас особо не интересуют.
avatar

Ivor

Ivor, я не считаю, что продаю алгоритм. Тут смысл во всей программе
avatar

uralpro

Ivor, ну да, верно, мне нужно докапитализировать новых роботов
avatar

uralpro

Сделать профитного робота можно и по простейшей стратегии уложив все в 10 строчек кода. Если народ даже этого не может сделать и просит исходники «отстрелявшегося» бота, то они ему вряд ли помогут)
avatar

owner

owner, профитного, наверное и можно ( хотя я сомневаюсь), высокочастотного — нет
avatar

uralpro

uralpro, хфт без понятия, обычное алго точно реально.
avatar

owner

uralpro, У Вас правильные сомнения)))
owner, а с чего начинать? я вот думаю попробовать сделать робота, хотя бы чтобы он несколько дней работал. но вообще ничего не понимаю в С++. ссылку можете дать, где что почитать
avatar

consar

Consar, google.com
avatar

Gypsy

Consar, как вариант epchan.blogspot.ru/ Материала достаточно
avatar

owner

owner, Теперь понятен смысл Ваших комментов (пошла реклама)
Consar, что бы написать робота не обязательно быть программистом, наймите кодера, это не дорого :-). а вот придумать алгоритм, тут да за вас его никто не придумает.
avatar

Алексей

Consar, язык программирования просто так за один присест не изучить, тем более С++. На это нужны годы изучения и практики. Причем изучить синтаксис (это код, который вы видите), это самое легкое в программировании, гораздо сложнее парадигма и суть.
Вам будет проще нанять программиста.
avatar

Ivor

Ivor, я освоил плюсы за вечер. просто открыл qt creator и начал писать!
owner, если бы это было так, то программисты с математиками только бы этим и занимались — раз, и быстро завладели бы всеми деньгами мира — два, ибо роботы у них профитные, значит все деньги идут к ним. Это сказки про белого бычка. Максимум «народ» может случайно наколбасить бота который проработает какое то время. Как раз такое чтобы все из народа успели его случайно наколбасить. И потом кукл будет немножко отнять деньги у тех кто вовремя его не выключил. Маржинкол алгоритмический, называется.

Для нормального бота трудиться надо, 10 строчками там не пахнет.
avatar

TovaL

туфтология
avatar

McDuck

вот так всегда :))))
avatar

consar

Количество покупателей незарабатывающего робота будет ограничено… это что-то новенькое ))
avatar

Макс

а где сам исходный код робота?
avatar

Maikl Tartakov

Спустя 5 лет нерабочий робот заработал больше денег, чем в рабочем состоянии))
Rush-.-, время ценный ресурс. Все оправдано.
avatar

BuldozerM

Вопросы по содержимому:
1. Управление позицией есть?
2. Контроль выставления заявок есть?
3. Механизм защиты от временной потери связи?
Костромов Владимир, управление есть, контроль есть. Защиты от потери связи специальной нет, открытые позиции у HFT небольшие, краткие потери связи на профит сильно не влияли
avatar

uralpro

uralpro,
1) Коннектор к Plaza и коннектор через DDE к Квику сейчас заработают? При условии, что с тех пор многое поменялось?
Или надо будет уже самому допиливать?
Костромов Владимир, Плаза да, заработает. Но только до того момента, пока не введут новый релиз Спектры, который уже обещали, но потом отменили. После этого придется добавлять новый поток всех сделок и переносить туда таблицу deal. Про DDE сервер, честно, не знаю, квик давно не использую. Но он там универсальный, по идее должен работать.
avatar

uralpro

Костромов Владимир, помойму это слишком за 10к, да и в концепт HFT это не входит, посчитал и выплюнул заявки, а всё остальное пусть делают другие роботы.
avatar

Алексей

Алексей, а вы откуда знаете как робот считает и выставляет заявки? И причем здесь другие роботы?
avatar

uralpro

uralpro, я лишь своё мнение высказал. не вижу смысла все задачи вешать на одного робота.
а «раздачу-продажу» исходников поддерживаю, где же вы были 8 лет назад? :) я бы купил.
avatar

Алексей

Кстати интересное начинание (про алгоритмы маркет мейкеров) в вашем блоге. Пишите еще.
avatar

BuldozerM

BuldozerM, спасибо, материала много, буду постепенно выкладывать
avatar

uralpro

где гарантия что это именно тот робот, а не эксплуатация своего результата на лчи?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, я уже тут говорил, что гарантий придумать не смог, если у вас есть предложения, то озвучьте
avatar

uralpro

uralpro, а что тут думать, прогнать на истории — резалт должен примерно совпасть с лчи.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, согласен, на графике и изображен тест в сравнении с реалом. А если вы сами хотите так сделать, то вам нужно реализовать мой алгоритм в своем бэктесте. И будем надеяться, что он у вас адекватно отражает реальность :)
avatar

uralpro

uralpro, ок)) а научно-практическое сотрудничество рассматриваете?)
avatar

Mr. Bean

да… мельчает нынче трейдер…
В роботе реально использован описанный по ссылке выше алгоритм?
avatar

Eskalibur

Александр, да, реально, если речь идет о следовании за индексом
avatar

uralpro

Спасибо за ссылку и описание, это интересно. Удивительно, что научные модели работают. Это здорово!
avatar

Eskalibur

Плюсаните мне, не могу написать в личку, нужно рейтинга
avatar

Zoomer

Получил в дар робота, как изучу все — отпишусь!
avatar

SECRET

SECRET, ждем пост с отчетом)
avatar

Ivor

Похоже SECRET отпишется, что ничего не понял…
avatar

Eskalibur

eskalibur, :D Если вообще отпишется. Вдруг там грааль алготрейдинга спрятан? :)
avatar

SECRET


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW