Всем привет. В общем, решил я воспользоваться наработками всем известной АЛЁНКИ (которая капитал) и проанализировать некоторые наши акции с точки зрения соотношений EBITDA, чистого долга, капитализации.

Вот что из этого получилось… Приходилось смотреть такой мультик? Как Вам идея?



( Читать дальше )

День добрый.

В данном видео рассмотрено подключение платформы для алготрейдинга OS Engine к терминалу Quik.
В видео рассмотрен пример добавления торгового робота и запуска в торговлю.

Сразу скажу, что речь пойдет о  нынешнем комоне, а не старом, который теперь стал хутрейдсом. Так вот, волею судеб столкнувшись с нынешним комоном могу точно сказать, что если Вы просто клиент Финама и выставили свой счет туда, то эквити будет точно отрисовываться по брокерским отчетам по этому счету, причем грамотно с учетом вводов-выводов. И в этом смысле нынешний Комон лучше ЛЧИ, в котором можно манипулировать с начальной суммой и не учитывать комиссии брокера. Какой минус? Вы обязательно должны быть клиентом Финама и иметь там хотя бы один брокерский счет.

Возможны манипуляции со стороны участника? Возможны. Самая простая. Вы имеете счет в Финаме с X00 тыс. рублей, выставленный на Комоне,  и второй счет с Х млн. руб. неважно где. На первом счете торгуете «на всю котлету» с максимально возможным плечом (например 7, как в среднем у фьючей в России, если держать запас под маржу), на втором без плеча. На обоих счетах совершаете одинаковые сделки. Заработали 2% на втором счете (на первом это будет 16%). Что у Вас суммарно по двум счетам? 2%+0.1*16%=+3,6%. Что увидят посетители Комона? Правильно, +16%. НО, что мешает Вам также манипулировать в ЛЧИ?

( Читать дальше )

Os.Engine — платформа для людей

Несколько слов о том, как разрабатывается библиотека и как сообщество влияет на разработку Os.Engine. Поговорим о процессе выбора задач для приоритетной разработки. Ведь на это могут влиять пользователи библиотеки! И в этой статье я покажу, как это делать!

 

1. Как выбираются задачи для реализации

Идём на страницу проекта: os-engine

Пролистываем пафосные тексты вниз и в нижней части страницы находим таблицу «Стек задач проекта». По ней всегда можно понять, чем мы заняты сейчас и что будем делать в ближайшее время:

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

Сначала, как обычно, табличка промежуточных отсечек

Совет директоров Qiwi утвердил выплату дивидендов в размере $0,22 на акцию.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 5 декабря 2016 года,
Компания намерена выплатить дивиденды 6 декабря 2016 года

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ, ОЖИДАЕТ «СЕРЬЕЗНОГО РОСТА» ПО ИТОГАМ 2016Г – CFO

Давайте продолжим наблюдение за ударниками чистоприбыльного производства по итогам 9 месяцев 2016 года.

( Читать дальше )

Сегодня проанализируем ТОП 10 компаний России которые торгуются на открытом рынке.

На первое января 2016 года лидерами по рыночной капитализации являлись следующие компании:

• Газпром
• Роснефть
• Сбербанк
• ЛУКОЙЛ
• Новатэк
• ГМКНорНикель
• Сургутнефтегаз
• Магнит
• ВТБ
• Газпром нефть

Сразу хочу отметить, что капитализация рассчитывалась исходя из цен на Московской бирже в рублях, а дальше преобразовывалась в доллары, путем деления на официальный курс доллара на закрытие в рассчитываемый торговый день. 

В итоги получаем следующий график:




( Читать дальше )

Статья из блога Robot Wealth.

Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об этих моделях и основной процесс нахождения их параметров, а также простая торговая стратегия, основанная на предсказаниях полученной модели.

Сначала дадим несколько необходимых определений. Я не хочу воспроизводить всю теорию целиком, ниже дан краткий обзор моделирования временных серий, в частности ARIMA и GARCH моделей:

В первую очередь, вычисление ARIMA и GARCH моделей это способ узнать, при каких прошлых наблюдениях, шуме и дисперсии временной серии возможно предсказать следующее значения этой серии. Такие модели, параметры которых правильно установлены, имеют некоторую предсказательную способность, предполагая, конечно, что эти параметры остаются постоянными на некоторое время для данного процесса.

( Читать дальше )

Многие консервативные инвесторы рассматривают только одну альтернативу своим инвестициям — депозит в банке. 

Их можно понять, у депозита есть ряд своих преимуществ

• Фиксированная процентная ставка
• Понятная доходность
• Защита капитала от потерь (до 1.4 млн. рублей)
• Отсутствие необходимости активно управлять позицией

Средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц со сроком от 1 года



Предлагаю взглянуть на альтернативный вариант депозита, простейшая арбитражная стратегия. Покупаем валюту на Московской бирже в нашем случае доллар (USDRUB TOM) и продаем фьючерс с поставкой через 3 месяца на этот же актив (

( Читать дальше )

По просьбе участников Smart-Lab, выкладываю вторую часть расчетов доходности пенсионных инвестиций. (Первая часть здесь) 

Благодаря сайту финам, мне удалось загрузить исторические котировки ТОП-12 российских компаний, которые торгуются на московской бирже, начиная с октября 2000 года. В этот список вошли 10 действующий компаний (Сбербанк, ЛУКОЙЛ, ВТБ, ГМКНорНикель, Транснефть-п, Северсталь, Роснефть, Газпром, Магнит, Сургутнефтегаз-п), 1 обанкротившаяся (ЮКОС) и 1 расформированная (РАО ЕЭС)

Для начала, взглянем на динамику основных акций за период с 2000 года по октябрь 2016



Только 5 бумаг, торгуются с 2000 года, остальные вышли на открытый рынок позже.

Предлагаю рассчитать доходность инвестиций в каждую из бумаг, на протяжении 16 лет. Для этого мы промоделируем ситуацию с поморью MS

( Читать дальше )