Хочу поднять важную тему: курение и трейдинг.

Своя точка зрения по этому поводу:

Курение очень сильно влияет на результат работы трейдера, т.к. управляющий на рынке сталкивается со стрессами и на сколько он остаётся хладнокровным — зависит его результат. О влиянии стресса говорил на прошлом вебинаре.

Так вот: что такое курение? — это употребление небольших доз никотина. У человека появляется зависимость от этого вещества. Многие говорят, что сигарета снимает стресс — но это не совсем так ) Как только в организм не поступает новая доза никотина, вы испытываете дискомфорт и стресс — это типа ломки у наркоманов, только не так мощно протекает. Если не верите — попробуйте не курить 4-5 часов подряд — и прислушайтесь к организму. Кто летал на самолётах — знают о чём я говорю )

Получается не сигарета снимает стресс, а курение вызывает стресс, а потребление новой дозы никотина снимает синдромы этой болезненной зависимости. 

( Читать дальше )

Поставил себе Wealth-Lab 6.4.
Поизучаю маленько, сравню с TSLab, в изучении которого я не продвинулся далеко.

Прога WLD стоит 800 бачей
Со скидкой можно купить за 500
Ежегодно 150 бачей.
Есть 30-дневный триал, в течение которого я планирую оценить полезность софта.

Есть альтернативные варианты конечно, но они пиратские и не очень комфортные. (Возможны неприятные сюрпризы, + ограничен функционал). Игорь Чечет и Дмитрий Власов рассказывали, что тех, кто скачивал и использовал хакнутую версию велслаба с торрентов wealh-lab может забанить и в будущем закрыть доступ к своим продуктам.

С удивленеим узнал, что для тех кто пользует легальную платную версию, есть автоматическая подгрузка данных с Финама. Надо просто поставить соотвествующее расширение. 

Насколько я пока понял, основное негативное отличие WLD от TSLab в том, что он не работает напрямую ни с какими российскими брокерами. Есть самописный коннектор к квику. То есть чтобы построить робота, необходимым условием является использование квика, который я терпеть не могу. TSLab дает возможность работать через интерфейсы многих брокеров или напрямую через Plaza II.

Где взять коннектор, как он выглядит ваще — не знаю. Вроде есть реализация на http://stocksharp.com/, и Игорь Чечет говорил, что выкладывал его в свободный доступ http://chechet.org/.

по мере развития событий буду делиться информацией


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Преамбула:

Есть волки (сильные) и овцы (слабые). Волки охотятся на овец. Овец становиться меньше и им легче спрятаться. Волки начинают умирать и поедать друг друга, т.к. овцы спрятались. Волков стало очень мало, а овец, наоборот, больше, потому что их не трогали волки. Теперь овцы начинают охотиться на волков, и их становиться так мало, что они сами начинают прятаться. Овцы начинают голодать и умирать, а волков опять стало достаточно, чтобы охотиться на овец. И опять все по новой…

Это модель общества.

Есть ещё пастухи. Приминительно к обществу, это те, кто организует для волков и овец инфраструктуру.

Есть ещё собаки — бывшие волки уствшие бороться за кусок овечьего мяса.

Учёные социологи посчитали, что для нормального существования общества, необходимо соотношение волки/овцы 5 к 95.

Если больше овец, то общество становится амёбным — как это происходит сейчас в Европейских странах.

( Читать дальше )

Все знают что новый год, часто сопровождается ожиданием ралли. Фраза новогоднее ралли, звучит как по поводу, так и без.

Так вот, я решил проверить, как оно есть на самом деле.

Возьмем и склеим декабрь на индексе ММВБ:


 Достаточно по бычьи да?

Особенно против чистого индекса за этот же период

( Читать дальше )

Вот сподвигли меня написать эту заметочку все-таки...

Люди говорят, что Фундаментальный анализ — это бред.

Распишу, как я все это вижу и почему не рисую линий на графике, не верю в уровни поддержек, с(К)опротивлений, плевал на объемы свечей и т.д. И торгую довольно-таки успешно (живу с рынка 3-й год).


Давайте, вернемся в начало прошлого века, когда зарождалась культура профессиональных спекуляций. Люди стояли в торговых залах, у них перед глазами было большое табло цен на акции, а телеграфная лента оповещала об обновлениях цен. Увидеть объемы торгов тогда было реально только раз в неделю.

Спекулянтам давала заработать только логика. Точнее, — анализ происходящего на рынках. Человек понимал, что если компания строит железные дороги в период, когда они стали супер-популярными, то она будет иметь с этого хорошую прибыль! А значит, что капитализация будет расти и (что самое главное) много спекулянтов примут решение купить акции этой компании. 

( Читать дальше )

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )

Запись почти оффтоп, но думаю кому-то будет интересна.
Почему C#? Вроде как это наиболее продвинутый способ написания торговых роботов. Вот и изучаю основы.

Еще один ответ на вопрос зачем это надо, — это попытка впоследствии автоматизировать датамайнинг. (поиск стат. закономерностей из набора данных). Как сделать это максимально быстро без использования программирования я не знаю. 

-----------------------------------------------------
Вчера писал о том, как у меня возник ступор...

Хороший пример, и все встает на свои места. Разбираю по полочкам

Делаем вот такую программку:


Программка забирает три значения
1. Количество людей на пире (int)
2. украсить ли еду (bool)
3. что написать на торте? (string)

И выдает значение суммы, сколько это будет стоить.

Каждый доп. рот — это доп бабос,
украсить — еще надбавочка
Ну и за каждую буковку на торте нада заплатить
а если челов больше 8, то надо взять большой торт, к-й стоит еще дороже

Как только меняешь параметр, идет автоматический перерасчет стоимости.

( Читать дальше )

Навеяло постом smart-lab.ru/blog/92508.php
 

Челововек сетует о том, что не может прожить на 120тыр в месяц и боится заводить детей.
Раскажу о себе и своей прод. корзине.
Живу с женой и двумя детьми. Сегодня (т.е. вчера, во вторник, ездили за продуктами в Ашан). Я всегда езжу туда в понедельник или во вторник утром когда там нет народа. Продукты покупаем на неделю. Стараемся так, что бы вообще не ходить в магазин.
Вот что получилось на этот раз:



( Читать дальше )

Решил маленько поддержать сильно разочарованных в спекуляциях людей. Много постов в последнее время появилось. Перемалывает человеческие судьбы рынок:-(  Я не профессионал – крепкий любитель. Буду писать без позирования. Весной 2008 г. впервые хлопнул по биржевому стакану. Два месяца практиковался: учился правильно нажимать кнопки, а потом грянул кризис. Образно выражаясь: рынок без  романтических прелюдий основательно меня  замесил. Основной депозит был убит очень быстро. Потом было 2 года работы на маленьком депозите (менее 10 000 руб.). Весной 2010 г. c рынка ушёл. Начал искать работу. Несколько месяцев трудоустраивался. Вышел на работу, отработал 1,5 дня. Вечером взял бутылку водки и потребил её. Мне так противно было после 2х лет трейдинга возвращаться к офисной работе, что для себя решил: нужно вернуться и продолжить обучение. Именно обучение, а не бросаться на танки с голым задом. Депозит был не большой, но в первый месяц намолотил 57%. С этого момента я поднялся на вторую ступень в трейдинге. Потом ещё были ступени и наверняка будут. Трейдинг – это ремесло. Если сильно захотеть, то можно научиться. Всё зависит от мотивации. У группы The Rolling Stones есть песня «19 нервный». Примерно столько будет у вас нервных срывов, прежде чем почувствуете твёрдую почву под ногами.  Верьте и развивайтесь. Если вы трудолюбивы, то у вас существует огромное конкурентное преимущество перед остальными участниками рынка. Успехов!