Предлагаю вашему вниманию, набор для опционщиков,

функционал заключается в

• построении профиля позиции.  жми сюды

•  опционый калькулятор.сюды

• предлагаемые модели ролирования. (если поза уходит в лосс) или сюды

В данный момент бета версия (работа самих моделей точная)

Построение на истории. Если есть какие-то предложения  дополнения пишите)
Тем кому тема понравится, и захочет участвовать использовать. откроется дополнительный функционал бесплатно и навсегда.
 В ПЛАНАХ АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ ВНЕДРИТЬ







( Читать дальше )

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силутренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены

Каждый трейдер в своей жизни проходил через данный индикатор, были и сигналы, и «вроде как дивергенция», и перекупленность с перепроданностью на глазок

Но стандартно встроенная реализация RSI не позволяет сделать и малой части.

( Читать дальше )

Оказывается экспорт котировок можно делать в эксель прямо с Гугл Финанс, вот видео, надеюсь это поможет вам в постижении макроэкономического анализа ! 

( Читать дальше )

Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.



Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).

Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).

Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.

( Читать дальше )

Йоу трейдеры и другая живность смарт-лаба! Несколько месяцев назад сделал для вас пост где собрал самые нужные (на мой скромный взгляд) ресурсы и медиа для комфортного и быстрого поглощения информации — smart-lab.ru/blog/317442.php

Сегодня в новой подборке годноты решил сделать упор на образовательные/научные источники. Именно пища для мозга, а не игра в танки или покемонов (ну разок можно), лучший отдых и переключение, а заодно и мальчишеская радость от новых знаний о мире и структуре вещей.

НО еще немного займу ваше внимание (перед самой подборкой), рассказав наблюдение о поведении аудитории в сети. Публика (ядро 25-35 лет) стала больше проникаться к всевозможным научным знаниям и новостям, на фоне громких открытий и прорывов в науке за последнее время. Тяга к знаниям дала рост для всевозможных научных СМИ, где приглашаются светила науки (в том числе и русские). Почему же по ТВ об это не говорят? Наша наука ушла в диджитал-подполье, и там дала ростки в брейнбизнесе. 

( Читать дальше )

Вводная

Спасибо всем кто задавал вопросы по моему посту «Нефть: Откуда объемы? Из спредов вестимо ...» в 3-х частях, ссылка на Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/338943.php

В рамках этого поста буду в основном отвечать на вопросы участника форума xfo из его поста http://smart-lab.ru/blog/339099.php, ему отдельное спасибо за исследование, пытливый ум видно сразу :)

Сразу хочу обратить внимание, на то что торговал я календарные спреды 9 месяцев, сейчас спреды  не торгую, так как уволился из трейдинговой компании, а торговать спреды можно только, когда низкие косты, которые только компания и может обеспечить.

Спредами торговал: в основном, где были положительные результаты по gross profits  — EURODOLLAR (не путать с EUR/USD), Euribor, природный газ, пробовал также спреды в  газойл, нефть CL, сахар, Guilt, Swiss, какао, хлопок, кофе. Последовательность спредов отражает фокус, т.е. в основном торговал долговой рынок или STIRs (short term interest rates), где спреды самый развитый инструмент.

( Читать дальше )

Предисловие

Часть 1 по объемам в спредах была вводной, чтобы дать общий обзор. Что было важно понять?

Часть 1  ссылка  - smart-lab.ru/blog/338479.php

1. Календарные спреды требуют на порядок меньше объем ГО (гарантийного обеспечения), которые требует биржа для переноса позиции через ночь (overnight), а это значит оборотный капитал трейдинговой компании для торговли спредами требуется на порядок меньше.
2. На 1  месячный фьючерс в нефти приходится 10-20 календарных спредов
3. Благодаря календарным спредам ликвидность на фьючерсах нефти достигает 2-х лет

Часть 2 будет отражать, как торгуется календарный спред с точки зрения спекулянта, чтобы максимизировать доход и минимизировать риск.

К сожалению Часть 2 получилось длинной, так что стоит приготовиться

Что максимизирует доход в спредах ?

Доход зависит, как прибыльно торгует трейдера в компании и какие у компании комиссии (fees)

( Читать дальше )

Предисловие

Год назад на канале Russia Today видел интервью сотрудника JP Morgan из студии в Лондоне, в котором мимоходом упоминали, что на финансовом рынке на 1 физический баррель нефти приходится 60 000 тысяч баррелей бумажных. Цифра конечно поразила, но удивило другое: это же сколько надо денег чтобы сделать overnight позиции, т.е. перенос позиции через ночь когда на 1 лот фьючерса в нефти требуется для overnight 5000-6000 долларов.

На тот момент я мало знал о календарных спредах, поэтому данный пост думаю будет открытием и для других трейдеров

Почему календарные спреды ?

Для многих трейдеров календарный спред – это инструмент биржи, который позволяет перероллиться из одного фьючерса в другой, например чтобы перенести лонг 1 лот из фьючерса нефти AUG16 в лонг 1 лот SEP16 нужно в календарном спреде AUG16-SEP16 продать 1 лот: в итоге биржа за Вас во фьючерсе AUG16 продаст 1 лот, а в SEP16 купит 1 лот.

Цена по которой Вы будете это делать, если по лимитному ордеру, будет = Цена ASK AUG16 – Цена BID SEP16. Как результат Вы экономите на комиссии, так как биржа рассматривает это как 1 сделку на 1-м инструменте (каждый календарный спред имеет свой стакан на бирже), но по факту мы понимаем такая сделка порождает 2 сделки в 2-х фьючерсах, т.е. мы увидим ОБЪЕМ 1 лот продан во фьючерсе AUG16, и 1 лот куплен во фьючерсе SEP16.

( Читать дальше )

Данная статья может быть интересна людям, которые приобретают акции на длительный срок, спекулянты на новостях и поклонники тех. анализа  могут ее не читать и не тратить свое время, так как для них она не содержит ничего ценного.  

    На фондовом рынке всегда имеются компании, чьи акции за  промежуток времени в пять лет увеличат свою стоимость в десятки раз. Все свое время я трачу на поиск таких компаний, изучая бухгалтерскую отчетность, менеджмент и технологии. На сегодня я отслеживаю 25 Российских компаний, чьи акции, торгуются на московской бирже и они занимают у меня все мое время, которое в моей жизни выделено на трейдинг. Целью моей статьи является желание поделится своими трудами с другими инвесторами, и узнать от них о компаниях, которые они считают интересными для инвестирования. Так сообща мы  найдем «Магнит сегодняшнего дня», причем каждому не придется лопатить весь фондовый рынок.  При таком подходе мы не будем являться конкурентами друг другу, так как акции компании, которую кто-то из нас считает интересными  и расскажет нам  о ней, может простимулировать  только повышенный спрос, что выразится в росте ее цены.  Компании, которые вам понравились, отмечаем (+) комментарии людей, кто их указал.

( Читать дальше )

В очередной  раз убеждаюсь что наша биржа  возможно одна из самых доступных бирж в в мире.

Данные отдают за мизерную плату.


Данные  по ходу торгов в реалтайме, да еще и  со стаканом 5*5 для фьючей и опционов,  и 10*10  для  всех остальных бумаг.
 moex.com/ru/orders?realtime


Данные по итогам торгов  (нам  они не  особо и  нужны )
moex.com/ru/orders?endofday

И самое интересное,  ордерлоги в разных вариантах для  бек-теста
moex.com/ru/orders?historicaldata

Налетай, будущие  алготорговцы -))