Сезонность пост-выборного года в России

23 декабря 2024, 00:15
|
Dars

2024 прошел в канве среднего года с наличием президентских выборов

Паттерн сезонного графика в первый послепрезидентский год (2001+2005+2009+2013+2019):

Общая сезонность для индекса Мосбиржи ~+16% в год (посчитано за период 2008-2024). Поствыборный паттерн демонстрирует самый высокий средний показатель ожидаемой доходности на единицу наблюдений.

Ни к чему никого не призываю, только напоминаю: алгоритмы прошлое считывают лучше, чем человеческий глаз и мозг ;)

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

344 | ★1

3 комментария

Уберите из расчетов 2018-й, так как в тот год не было выборов в штатах. А в нынешней денежной политике ЦБ пока ближе всего 2013-й к 2025-му.

А. Г.

23 декабря 2024, 00:24
Ответить

А. Г., отец родной, о России-матушке речь в топике, какие штаты?)

Dars

23 декабря 2024, 00:23
Ответить

Dars, а это имеет большое влияние на фондовый рынок. Сравните среднее без 2018-го с 2018-м. Статошибка больше, чем для любого другого года, даже для 2024-го.

А. Г.