Не случайно, когда мы видим на своих фильтрах большие проторгованные объемы на опционах, это приводит к большим движениям на акциях за короткий промежуток времени. Имея эту информацию, у вас будет хорошее преимущество. Давайте рассмотрим почему?

Для каждого купленного опциона есть проданный, иными словами это антагонистическая игра (если заработал прибыль, то кто-то потерял такую же сумму). Чаще крупными продавцами опционов (кол/пут) являются брокерские дилеры и маркет-мейкеры, которые выставляют большие блоки опционов по цене аск.

Одна из причин, почему происходят такие большие движения в акциях, является то, что при продаже опциона «колл» крупный дилер должен захеджировать свой опцион через покупку акций. Это может привести к увеличению объема покупок и привести к большим движениям в акции.

Т.к. акция растет и дельта проданного опциона кол тоже подрастет, то дилеры, которые до этого идеально захеджировали опцион по дельте вынуждены покупать еще акции, т.к. дельта по «проданному колу» изменилась.

( Читать дальше )

запись вэбинара

Вчера немного рассказал про свой подход к опционным улыбкам. 
Приходите на опционную конференцию 9 апреля, продолжим разговор.

Передача «Илья Коровин. Опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 1 апреля 2016 г.

     Много раз тут поднималась тема – стоит ли читать чьи –то прогнозы и стоит ли им следовать? Мой ответ таков – читать нужно, следовать нет, нужно думать свой головой, а чтение чужих мыслей полезно для развития. Если вообще ничего и ни кого не читать, то вы начинаете деградировать. Если вы не инвестор, а спекулянт, то рынку в день нужно уделять не более 3 часов, а чем больше будешь пялиться в монитор, тем меньше будет отдача и больше будет неправильных входов (тильта).

     Теперь о самих прогнозах.  Прогнозы это зло?  Да бросьте. Прогноз – это взгляд на актив с учётом сделанного анализа и с учётом твоей торговой системы. Вот только проблема в другом – вероятность реализации любого прогноза 50%, он или реализуется или нет.  Так вот вбейте  себе в голову – нельзя торговать ни чьи прогнозы и мои в том числе! Я человек и у меня нет машины будущего и я тоже могу ошибаться. 

     Что важно понять для работы.  В голове всегда должен быть план действий по любому активу. Для этого вы заранее делаете “домашнее задание”, кто-то ищет бумаги от уровней, кто-то ищет по фундаментальным оценкам активы, кто-то отбирает новости и активы на которые они повлияют, кто-то анализирует график с учётом СОТ отчётов, ОИ, техники и т.д.  Так вот, без домашки вы нихера не будите зарабатывать, ибо у вас нет ваще понимания что и куда вы ждёте. Если нет понимая, то вы начинаете входить по наитию. Также и с выходом, многие банально не могут закрыть позицию, потому что нет критериев её закрытия.  У меня допустим цель в день 10 тысяч рублей – это 200 тысяч рублей в месяц! Если я утром за первые 10 минут сделал эту «десятку», так закрой нафиг ноут  и занимайся другими делами. У рынка всегда будет завтра.

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

В чотком чатике спросили, чего на скрине у меня. Отвечу, но взамен и вы мне ответьте. Где вообще нормальные таймеры для трейдинга? Компактные, многозадачные, наглядные и проч. Одно кавно кругом, они вообще существуют в природе?

Есть такой софт, который ищешь всю жизнь и всё равно не удовлетворён найденным. Хоть сам садись и пиши. От безысходности нашёл и приспособил утилитку, которая какгбэ и не таймер вовсе, но по сути им работает… с грехом пополам. Называется ProgressBarsOfLife.



( Читать дальше )

9 мес. 2015 убыток ПСБ составил 7,7 млрд руб — макс. с 2008 года.
Причина — рост плохих кредитов и соответственно отчисления в резервы, которые составили 31 млрд руб.
Резевы увеличились в 2 раза по сравнению с 9 мес. 2014.
Трансаэро должна ПСБ 7,5 млрд руб.
Прибыль от биржевых спекуляций ПСБ составила 6 млрд — фин. опер., +2,6 млрд — валюта.
Владельцы внесли в капитал банка земельные участки в Моск. обл. ценой 15,7 млрд руб.
Активы банка 786 млрд руб, валютные 38%.

У остальных банков за 9 мес:
Россельхозбанк -70 млрд.
Газпромбанк -31 млрд.
Русский стандарт -22 млрд (6м)
Хоум кредит -9,9 млрд

Итак, мы привели немного в порядок список городов на смартлабе: 

http://smart-lab.ru/people/cities/ 

Ко всем, у кого в анкете указан город, просьба проверить правильность написания этого города: в анкете должо быть указано наименование вашего населенного пункта на русском языке. Поменять свой город можно тут: http://smart-lab.ru/settings/profile/



вы можете потом зайти в свой профиль, нажать на свой город и войти в список людей, которые также проживают в этом городе.

ну и конечно вы уже обратили внимание, что мы сделали просмотрщик ответов на каменты и просмотрщик свежих лайков:)


Чего еще хорошего подмутить на смартлабике?:)