#дивидендныевозможности

Пока инвесторы разочарованы, индекс бьет антирекорды с 19 неделями падения подряд, а удвоение капитализации удваивается в другую сторону, я решил вдохнуть свежего воздуха, амбиций и мотивации для всех «потерявших надежду».

Давайте начнем с Северстали, которая не платит дивиденды с декабря 2024-го. При этом в нашей дивидендной таблице она первая:60% годовых. Как так?

Считаем: в 2024 году компания выплатила 309,93 ₽ на акцию — долг за пропущенный 2023-й плюс три квартала 2024-го. Акция тогда стоила больше 1200 ₽, сейчас 516. Вернутся выплаты уровня 2024 года — покупка по нынешней цене даёт 60% годовых. Очевидно, что главный вопрос, а вернется ли к выплатам компания, но раньше как-то возвращалась, наверное через несколько лет вернется опять.

Индекс МосБиржи в июле упал ниже 2100 пунктов — минимум с декабря 2022 года. Давит всё сразу: жёсткая ставка, подешевевшая нефть, крепкий рубль и сезон дивидендных отсечек. В инфографике я наложил дивиденды на новые цены — получилась карта возможных див. доходностей, где-то она граничит с реальностью, где-то нужно слишком много факторов чтобы сценарий реализовался.

( Читать дальше )

Тотальный обвал на Мосбирже

С 16 июня по 16 июля включительно индекс Мосбиржи обвалился на 22.3% по внутридневным min/max.

За сопоставимый период времени (оценка скорости/интенсивности обвала) последний раз подобное или сильнее было 10 октября 2022 (-26.3%), до этого в фев.22, в мар.20, в июл.09 и острую фазу кризиса 2008-2009 и в июн.06, т.е. всего 6 (шесть!) раз за 20 лет!

5 из 6 раз (за исключением 2006) подобный месячный обвал был в условиях кризиса.

Масштаб падения с 9 марта по 16 июля 2026 составил 32.7%! За сопоставимый период (91 торговый день) хуже было только в 2022, 2020 и 2009.

За всю историю российского рынка было лишь 4 серьезных кризиса: дефолт и кризис ГКО 1998 – обвал за 108 торговых дней на 76.3%, глобальный экономический кризис 2008 – обвал на 74.1% за 113 дней, COVID 2020 – обвал на 35.7% за 42 дня и СВО в 2022 – обвал на 60.8% за 92 дня.

Из этих четырех – два кризиса внутренних и два внешних.

После 16 июня темп снижения вырос в 5.67 раза в сравнении с 9 марта – 15 июня. Средний внутридневной диапазон вырос в 2.58 раза, волатильность дневных изменений в 2.98 раза.

( Читать дальше )

Ну вот и закончился мой основной шорт. 

Цели сегодня были выполнены. 

Жду ли я разворота рынка? Пока сигналов нет. 

Были ли изменения моей стратегии в шортах? Да, ниже 2500-2400, когда прибежала толпа шортить...

ЧТо я буду делать дальше? ПОка подумаю. 

21 770 602 на счету (напоминаю, разгонял с 1.1кк +-) 

если будет интересно, напишу, что поменялось в торговле mix



на лчи мой профиль mixmaster. но там все через одно место почему-то показывает. 




( Читать дальше )

Ответ не такой очевидный
Не достаточно просто внести в систему банковский (а не брокерский счёт) для вывода дивидендов

Например, в Сбербанке,
если в 14-00 на следующий рабочий день после закрытия реестра хотя бы на одном из Ваших брокерских счетов отрицательный баланс, то
Вы получите деньги на брокерский счёт.
Особенно это важно для тех, у кого ЕБС (единый брокерский счёт).

Например,
если в 17 июля в 23-50 у Вас есть акции Сбербанка и в системе указан вывод на банковский счёт, то
для получения именно на банковский счёт у ВАС 20 июля в 14-00 МСК должен быть не отрицательный кэш на каждом из Ваших брокерских счетов

У каждого брокера — свои заморочки.
Рекомендую получить официальный письменный ответ на Ваш запрос по поводу дивидендов.
Обычно, его даже ВИП клиентам дают не с первого раза (с первого раза — отписка).
Если у Вас нормальный фин. советник (персональный банкир и т.п. названия), то он (она) читает ответы на запросы,
вникает в суть и пишет новый запрос, если ответ можно понять не однозначно.

( Читать дальше )

 Пока наш многострадальный тигр замер в неистовой позиции готовности к прыжку я решил поиграться с фьючерсами.

Пару постов назад я интересовался мнением старожилов о хеджирования лонга акций с помощью шорта вечного фьючерса IMOEXF. Мне рассказали про «синтетическую облигацию» и о том, что такое можно провернуть и с лонгом квартальника.

Идея была услышана, не до конца понята, но я был заинтересован, а это главное.
Дабы не рыскать в интернете я обрушился с кучей вопросов к DeepSeek. Он, приложив все усилия своего компьютерного разума, выдал мне полный расклад и сказал: «Делай, брат, все будет нормально». 

А кто я такой, что бы не верить умной китайской машине, поэтому в середине июня было решено залететь в этот эксперимент с двух ног.
В течении нескольких дней была набрана позиция из шорта 120 контрактов IMOEXF и лонга 12 контрактов сентябрьского микса. Изначально была небольшая бэквордация и я подумал, что это даже хорошо (ага, привет будущим дивгэпам).

По итогу на 2 июля имею следующую картину:

( Читать дальше )

Никогда здесь не писал. Но вот от скуки решил сделать пост. Думаю, постоянной основой это не станет. 

3 слова о себе: 

на рынке с 20 года. реально начал торговать в 22ом (и зря). 
Последние 3 года торгую 90% времени только 1 актив: фьючерс на индекс Моськи. 
Успешно. 3 раз поднимал депо с 400к до 1.5-2млн и потом выводил. Дальше давила психология. Спс. Сделал ремонт в новой квартире. Кому-то из неверующих даже кидал скрины в ветке сбера, чтобы доказать, что я не балабол. Но да пофиг. 

Сейчас идет эксперемент по разгону депозита. с 10+- марта. пока 1млн превратились в 2.8 млн. (в пике было 3.5). Шорт держу. Выводить не буду. Мечтаю о 20 млн к концу следующего года с биржи (если выживу). Торгую всегда или почти всегда в миксе макс плечи. Пока живой. 

В чем суть этого поста. 
1) Не выкупайте рынок с плечами. Вас сейчас вынесут вперед ногами. 
2) Все, что было на этой неделе — отскок. 
3) Да, у меня есть точка прикрытия шорта. Да, я переворачиваюсь, если мне говорит моя ТА. Условный переворот у меня 2730-2750 (С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ).

( Читать дальше )

 
Кодер ныл-ныл — хотел себе стол подъемный.
Купил я ему стол.
Ну дня три его он поподнимал-поопускал
И всё😁

больше не беспокоит его ни простата, ни спина, ни гемор, — стол за пару дней все вылечил. Больше не поднимает его))

я знал конечно, что так будет
но не думал что так быстро😆

Выходит значит промоакция от Совкомбанка, при открытии брокерского счёта Вы участвуете в акции, при пополнении счёта на определённую сумму Вам начисляются бонусы и присылают мне вот такую табличку:

Я, как и многие мои знакомые заинтересовались и решили участвовать, так как выглядело всё довольно привлекательно. В Марте месяце я открываю счёт и пополняю его на 1000 рублей, и 3-го апреля мне приходит на счёт 1000 рублей подарочных, как и всем тем моим знакомым кто участвовал. Согласно акции в апреле то есть во 2-м по счёту месяце акции я пополняю счёт на сумму более 1200 рублей, что бы получить бонус и пишу в чат банка, выполнил ли я условия промо акции, вот ответ банка!
Совкомбанк мне отвечает, да, Вы выполнили условия, и бонус Вам зачислится до 10 мая, думаю но отлично.

      Наступает 10 мая, и уже вечер а денег всё нет. Я вновь пишу в чат банка и на этот раз получаю ответ, что я внезапно отключён от программы, по пунктам условия в которых написаны настолько размыто, что они могли бы мне и первую 1000 не выплачивать!

( Читать дальше )

Приветствую!

В этой статье расскажу о торговой стратегии, которая, на данный момент, обгоняет по доходности бенчмарк (индекс полной доходности).

На момент написания этой статьи, 4 мая 2026 года, спустя 210 дней тестирования, стратегия обыгрывает полный индекс доходности в 3.18 раза, 21.16 % и 6.64 % годовых, соответственно.

Стратегия имеет большую ёмкость. Т.е. её можно дублировать достаточно много с настройками, которые использовались в моём примере. Это важный факт. Согласно моему 20-летнему опыту, торговля на финансовых рынках – это максимально конкурентный бизнес. Большинство моих прибыльных стратегий не публичны ввиду малой ёмкости. Просто, если я опубликую стратегию с малой ёмкостью – она перестанет работать у всех. Здесь такого ограничения нет.

Почему «EQMX»?

«EQMX» — БПИФ «Индекс МосБиржи» управляющей компании «ВИМ Инвестиции» от ВТБ.
«EQMX» повторяет индекс полной доходности MCFTRR (включая дивиденды), уменьшая на комиссию 0.69% годовых, включённую в цену.

( Читать дальше )

В секции срочного рынка на ММВБ на рынке фьючерсов на индекс Nasdaq-100 (тикер NASD) сложилась интересная ситуация. Фьючерсная кривая ушла в состояние бэквардации, создав рыночную неэффективность, которую грех не использовать среднесрочному инвестору. Разбираем особенности торговли фьючерсами Насдак и анализируем сценарии доходности на горизонте 6 месяцев на примере стратегии Алгебра. 

Теория ценообразования фьючерсов против реальности на ММВБ

В нормальных (теоритических) условиях фьючерсы на индексы акций всегда находятся в состоянии контанго. Подобная ситуация является экономически обоснованная форма кривой, где каждый следующий по времени экспирации контракт стоит дороже предыдущего. Так происходит в силу того, что справедливая цена фьючерса определяется через стоимость удержания позиции:

Цена фьючерса = Текущая цена базового актива + (Безрисковая ставка — Дивидендная доходность)

Таким образом, если мы примем консервативную ставку долларового фондирования в 5% и вычтем дивидендную доходность Насдак в 0.7%, то чистая стоимость удержания составит примерно 4.3% годовых.

( Читать дальше )