--ВВЕДЕНИЕ--
Пост будет полезен только разработчикам алгоритмических стратегий. Здесь нет прорывных идей. На истории стратегия прибыльная, но опыт показывает, что эта прибыльность иллюзорна и не гарантирует успех в будущем. По любой стратегии можно найти комбинацию параметров, которая прибыльна на прошлых свечках. Но радоваться, что ты нашёл Грааль, рано. На будущих сделках эти параметры скорее всего будут убыточными.
Тем не менее, подгонка под исторические данные — штука интересная, поэтому пишу этот пост. В нём вы найдёте рабочий тестер для описанной стратегии, который можете использовать как захотите. 

---ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ---
Назовём её «Поплавок», потому что это стратегия выныривания из зоны перепроданности.
1. Ждём, когда индикатор RSI сформирует двойное дно.
2. Оба дна должны быть ниже какого-то горизонтального порога по RSI, например 25.
3. Подъём (выныривание) выше этого порога мы считаем признаком разворота и покупаем.
4. Прибыль забираем, когда акция дорастёт до (к примеру) уровня 50 по RSI. Скрипт умеет подбирать и этот параметр. Часто наилучшим вариантом будет продавать при RSI = 70 или даже RSI = 80, то есть уже в состоянии сильной перекупленности. Но эту фразу не воспринимайте как рекомендательную, ведь все эти прогоны на истории ищут лучший вариант в прошлом, но это не гарантирует успеха в будущем.

( Читать дальше )

     Логическое окончание (?) моих статей:


     Опционы и комунизьм.


     Нефть BRENT. «За полчаса до атаки — 2». ОПЕК. Продолжение?..



     Сегодня я лаконичен — без амуров и соплей.

     Краткое содержание тех моих опусов — я продал слишком высокую, на мой скромный, волатильность (52-55). В виде стреддла на почти центральном страйке 60. И ожидал её ЗНАЧИТЕЛЬНОГО падения после «аргентины+опек».


     Ну вот, собственно, и всё...

     Рычночная вола ошкурена. Сдулась. Примерно на десять процентных пунктов, как я и хотел. Удержание позиции — ровно неделя (с прошлой пятницы).

     Немного подпиливал дельту фьючами. Но, похоже, только немного навредил себе. Тем не менее, профиль профитов/лосей приведён ниже:






( Читать дальше )

Ровно  месяц назад предлагал пошортить спред:

Можно поиграться со спредом.

Спред делают свопдилеры





У них 800тыс в шорт по лайт, и 500тыс  в лонг по брент. Что будет если они захотят покрыть хотя бы часть своей позы? Спред с 8 долл улетит на минус Х, как в 2016. Поведение спреда БРН-Лайт не поддаётся техническому и фундаментальному анализу. Но через СОТ-ы  видно где лежит мина замедленного действия.

Кто нибудь взял?

Мои роботы, на радостях, по 5.50 почти все шорты позакрывали, а
рынок полетел дальше...  уже 4.50

Добрый день, друзья.

Сегодня статья посвящена порядку не просто заполнения самой декларации, а как грамотно отметить в декларации полученные убытки в 2017 году, чтобы грамотно их сальдировать.

Разберем пример, в котором гражданин торговал через двух российских брокеров – у одного в 2017 году получен убыток, а у второго получена прибыль и с нее удержан был уже НДФЛ.

Можно ли в таком случае зачесть убыток и прибыль, если брокеры абсолютно разные? Конечно, можно. И я сейчас покажу, как правильно это сделать. Это совершенно не сложно.

Надо у прибыльного брокера запросить справку 2-НДФЛ. У убыточного брокера следует запросить справку об убытках (или налоговый регистр, в котором будет выделен убыток). И заодно я покажу, почему от убыточного брокера не хватит справки 2-НДФЛ, почему нужна справка об убытках.

Я буду показывать, как заполнить декларацию на программном обеспечении Федеральной налоговой службы, которую можно скачать с официального сайта ФНС России.

Когда вы получили на руки все нужные справки, то начинать работу следует со справки 2-НДФЛ, чтобы ввести данные по прибыльному брокеру. И вот тут, как показывает практика, возникают часто вопросы. Посмотрите на пример справки 2-НДФЛ: на картинке видно, что были операции с ценными бумагами и ФИССами.

( Читать дальше )

Хочу поднять тему налогового вычета. Буду говорить на примере своего старенького брокерского счёта.
Ситуация: Несколько лет назад я получил убыток на Московской бирже, то есть зафиксировал его. В следующие годы я получаю прибыли, но с них я плачу (точнее, мой брокер) налог в 13%. Совершенно справедливо воспользоваться правом на возврат этих налогов – учесть убыток.

Вообще, я «играя» с позициями в портфеле всегда старался минимизировать налогооблагаемую базу в каждый год. Если наклёвывается хорошая прибыль, то я пере-открывал убыточные сделки (без них не бывало))). Таким образом, налоговая база чуть уменьшалась. 13% берут не с доходности портфеля на 31 декабря, а с сальдо по всем операциям - итог по закрытым сделкам в год.  

Самостоятельно вернуть налог не получилось, хотя мой брокер прислал со своей стороны всё что нужно (бесплатно). Как только осознал, сколько затрачу времени на это дело — энтузиазм сошёл на нет. Другое дело, что всё больше компаний, которые предоставляют услуги по сопровождению этого процесса: делают Декларацию и дают инструменты для дистанционной отправки 3-НДФЛ в налоговую. 

( Читать дальше )

Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Моя торговля и реакция на комментарии  вчерашних блогов
Прочитал несколько блогов по индикаторам, потерям денег и росту рынка в результате торговли 8 января. Хотел бы  на смарт-лабе больше блогов по торговле и теханализу. Я торгую давно (с 2007 года с перерывами). Использую все таймфреймы от M5 до W, в основном H1. Тем кто критикует индикаторы хочу сказать, что знаю спецов, у которых по 16 графиков цены без индикаторов, другие используют только одну среднюю. Каждый трейдер индивидуален и не надо никого ругать за это. Не надо использовать много индикаторов. У меня две средние длинная и короткая, MACD (оба), Stohastic и Parabolic. Причем последним пользусь редко. Тактика простая по длиной EMA — тренд, короткая и MACD для входа. Иногда для входа подходит Stohastic. Смотрю за подтверждением сигнала, научился доливать при росте наконец.
 Использую short, но небольшой суммой и кратковременно. Тренд также хорошо виден на дневных графиках по MACD. Поэтому я был удивлен, что вчера в блогах и комментариях трейдеры писали о своих убытках, играя в short  против растущего тренда. Ведь тренд — наш друг. Я же продавал частями  Сбер и Газпром, купленные 30.12. Вчера было много вопросов почему рынок взлетел. Не обижайтесь, но вы должны делать деньги, а не задавать такие вопросы. Это работа аналитиков.

( Читать дальше )

В настоящее время брокер ВТБ24 внедрил дополнительные модули информационно-торговой системы «Quik», позволяющие расширить набор торговых сервисов, предоставляемых Клиентам, совершающим операции на Основном рынке ММВБ-РТС и срочном рынке FORTS.
Алгоритмические заявки 
Алгоритмическая заявка типа «Айсберг»  
Алгоритмическая заявка типа «Волатильность» 
Алгоритмическая заявка типа TWAP  
Алгоритмическая заявка типа VWAP 
Basket Trading
Программный интерфейс FIX 
Модуль опционной аналитики
 Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. Обработка алгоритмов осуществляется специальным модулем сервера QUIK. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок, именуемых далее «связанными заявками».


( Читать дальше )