«Quik»:Возможности дополнительных модулей

В настоящее время брокер ВТБ24 внедрил дополнительные модули информационно-торговой системы «Quik», позволяющие расширить набор торговых сервисов, предоставляемых Клиентам, совершающим операции на Основном рынке ММВБ-РТС и срочном рынке FORTS.
Алгоритмические заявки 
Алгоритмическая заявка типа «Айсберг»  
Алгоритмическая заявка типа «Волатильность» 
Алгоритмическая заявка типа TWAP  
Алгоритмическая заявка типа VWAP 
Basket Trading
Программный интерфейс FIX 
Модуль опционной аналитики
 Алгоритмические заявки (алго-заявки) представляют собой поручения особого вида, условия исполнения которых заданы заранее реализованным алгоритмом. Обработка алгоритмов осуществляется специальным модулем сервера QUIK. При наступлении событий, заложенных в алгоритме, модуль посылает в торговую систему транзакции на постановку/снятие заявок, именуемых далее «связанными заявками».
 Модуль алгоритмических заявок не проводит проверку достаточности средств клиента при выставлении алго-заявки. Проверка лимитов осуществляется при формировании каждой связанной заявки. При достаточности средств у клиента алго-заявка будет выставлять связанные заявки до тех пор, пока не завершит свою работу или пока очередная связанная заявка не исчерпает доступные средства. Если связанная заявка не может быть выставлена в торговую систему, или она отвергается торговой системой, алго-заявка будет снята.

 Существует несколько типов алгоритмических заявок:
Алгоритмическая заявка типа «Айсберг».
 Алгоритм подразумевает исполнение заявки частями, при этом исполняемое количество на каждой итерации не должно превышать «видимое количество». Цена при этом всегда остается одинаковой. Переход на следующую итерацию возможен при полном исполнении выставленной заявки или же при ее снятии.
Алгоритмическая заявка типа «Волатильность».
 Алгоритм подразумевает возможность покупки/продажи опционов по заданной волатильности. При выставлении заявки задается желаемое значение волатильности и максимальное допустимое отклонение волатильности в процентах или пунктах волатильности. Далее для данного значения волатильности рассчитывается цена опциона с использованием модели Блэка-Шоулза, и по рассчитанной цене выставляется заявка в торговую систему. После каждого изменения параметров, участвующих в расчете цены по волатильности, вычисляется максимально и минимально допустимая цена опциона исходя из допустимого отклонения, и при отклонении цены выставленной заявки за пределы полученного диапазона, неисполненное количество перевыставляется с новой ценой.
Алгоритмическая заявка типа TWAP.
 Алгоритм подразумевает покупку/продажу определенного объема (в денежном выражении) или количества (в лотах) за определенное количество итераций в определенный промежуток времени по рыночной цене либо с заданным отклонением от текущей лучшей цены продажи/покупки. Общий объем заявки исполняется равномерно в пределах заданного промежутка времени.
Алгоритмическая заявка типа VWAP.
 Алгоритм подразумевает покупку/продажу определенного объема (в денежном выражении) или количества (в лотах) за определенное количество итераций в определенный промежуток времени по цене, не превышающей заданного отклонения от средневзвешенной рыночной цены. При этом гарантируется, что на каждой итерации цена не будет выходить за пределы максимальной и минимальной абсолютной цены. Общий объем заявки исполняется равномерно в пределах заданного промежутка времени.
 Подключение Алго-заявок осуществляется путём предоставления терминалу Клиента прав на соответствующий класс.
Алгоритмические заявки QUIK. Руководство пользователя. (892 Кб)
 
Basket Trading
 Модуль Basket Trading представляет собой дополнительное приложение Рабочего места QUIK. Программа предназначена для формирования «корзины» ценных бумаг, состоящей из набора ценных бумаг различных эмитентов в определенном количестве, и возможности ввода заявок как по данной «корзине», ток и по отдельному инструменту. При обработке такой заявки программа автоматически разбивает «корзину» на набор заявок по отдельным инструментам и передает их в торговую систему.
 Модуль позволяет:
-формировать корзины ценных бумаг, изменять и удалять их,
-просматривать список сформированных корзин,
-вводить заявки на покупку/продажу корзин ценных бумаг,
просматривать список отправленных заявок на покупку/продажу корзин и состояние их исполнения,
-просматривать список заявок, порожденных выбранной заявкой на покупку/продажу корзин.
-операции с инструментами Классического рынка РТС не поддерживаются Модулем.
 Подключение Basket Trading осуществляется путем автоматического обновления клиентского терминала ИТС «Quik» при подключении к одному из наших серверов.
 Модуль Basket Trading. Руководство пользователя. (245 Кб)
 Программный интерфейс FIX
 Программный интерфейс FIX (FIX-адаптер) предназначен для организации обмена транзакциями и биржевой информацией между системой QUIK и другими торговыми платформами посредством протокола FIX (FIX (Financial Information eXchange) – специализированный протокол обмена финансовой информацией в режиме реального времени).
 Подключение к серверу Quik осуществляется посредством программного комплекса FIX-адаптер.
 Программный интерфейс FIX. Описание протокола. (848 Кб)
 Модуль опционной аналитики
 Модуль предназначен для анализа стратегий на срочном рынке и позволяет просчитывать возможные варианты развития событий и сравнить его с еще несколькими стратегиями.
 Модуль позволяет:
-использовать для анализа более 20 готовых шаблонов стратегий;
-создавать собственные стратегии, а также сохранять и загружать их;
-наглядно представить на графике волатильность, а также создавать шаблоны графиков.
Подключение модуля осуществляется путем автоматического обновления клиентского терминала ИТС «Quik» при подключении к одному из наших серверов.
 Модуль опционной аналитики. Руководство пользователя.(475 Кб)
 
оригинал