Блог им. ognevoy |Отзыв на курс по опционам

Отзыв на курс по опционам Сергея Плешкова.
school.moex.com/courses/kurs-po-opcionam
Я купил курс со скидкой в 50% в день знаний.

Внушает доверие преподаватель, который говорит, что ожидаемая доходность 30% в год.
Преподаватель очень опытен и мудр.
Очень познавательный курс. До этого я прослушал много теории. Но после этого курса я получил знания, и можно
открывать позиции по опционам. Этот курс должен распространятся бесплатно, чтоб увеличить ликвидность опционов.
Автор говорит, что все книги по опционам переводные с англ. языка и касаются немаржируемых опционов.
В этом свете данный курс является необходимым для начала торговли на мосбирже в России.
Автор раскрывает нюансы анализа и планирования позиции до ее открытия.
У меня уже был опыт технического анализа, поэтому мне было понятно о чем говорит преподаватель. 
Курс идет в записи, и вопросы задавать нельзя.

Недостатки:
В уроках Описывается старый option-lab (недоступен в России), Описывается option workshop, онлайн версия которого не работает. Упоминается форум мосбиржи, который уже не существует.



( Читать дальше )

Рецензии на книги |Рецензия на книгу "Маги хедж-фондов"

Это необыкновенная книга. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я извлек из нее несколько новых способов оценивать рынки.  Опишу несколько управляющих хедж-фондов.

1) Колм О’Ши.

-управлял фондом Сороса

-считает, что надо делать ставку на маловероятное событие (как Муханчиков при выходе Британии из Евросоюза поставил на GBPUSD). Если произойдет это событие, то движение будет сильным. Если не будет события, то рынок не отреагирует, и вы ничего не потеряете.

-Инвестируйте сначала, потом исследуйте (Сорос), потому что цена уйдет далеко, когда вы поймете причину движения.

-Пузыри существуют долго и на них можно зарабатывать.

Рей Далио.  Именно из этой книги о Далио узнал весь мир. До этого его не цитировали. Он внедрил индикатор депрессии. По нему надлежало определять, когда наступает депрессия, на основе совпадения ряда условий, таких как процентные ставки ниже определенного низкого уровня, сокращение роста частного кредитования, падение фондового рынка и расширение кредитных спредов. Кредитный спред я построил тут.



( Читать дальше )

Блог им. ognevoy |Отзыв о фьючерсе на пшеницу

Привет! решил торгануть фьючерсом на пшеницу. Вроде объемы не 1 лот, как в фьючерсе HOME на недвижимость. 
9 января Зашел без проблем на 200лот- вход в шорт. Через неделю цена подошла к уровню стопа. Мне  пришлось выходить 3 дня.
Хорошо, что низкая волатильность. Удивительно, ставил заявку на 10пп выше, чем лучшая заявка в стакане, но маркетмейкер все равно не брал ее.
вот такой жиденький стакан:

( Читать дальше )

Блог им. ognevoy |Повышение ГО на FORTS приблизительно на 23% с 28 дек

www.moex.com/n53653/?nt=112
Повышение ГО на FORTS  приблизительно на 23% с 28 дек



О значениях риск-параметров рынков Московской биржи в период новогодних праздников

Если уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то на рынках Московской биржи в период новогодних праздников будут установлены риск-параметры согласно значениям:

  • на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов, рынке СПФИ

на период с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. (включительно);

  • на срочном рынке на период с 19:00 28.12.2022 г. по 19:00 09.01.2023 г.

После окончания указанных периодов продолжат действие стандартные (действующие) значения риск-параметров.
3-6 января 2023 года, в связи с проведением торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке, рынке СПФИ, будет проводиться клиринговая сессия mark-to-market и выставляться маржинальные требования. Маржинальные требования исполняются в стандартные сроки, предусмотренные 



( Читать дальше )

Блог им. ognevoy |Сделал за сегодня на нефти 420т.

Сделал за сегодня на нефти 420т.
Во время торгов был спокоен. Не думал, сколько заработаю. Был сосредоточен на соблюдении рисков. В конце дня посчитал. И испытал стресс, сравнимый с потерей такой же суммы. Книги читать не могу. Вышел на улицу, чтоб успокоится
P. S. З. П. Средняя по провинции России 


Блог им. ognevoy |Использование контрактов календарных спредов после повышения комиссии мосбиржи

Что такое календарный спред тут и тут
После повышения комиссии мосбиржи решил воспользоваться этим инструментов для перекладки в следующий фьюч.
И вот что получилось. Сделки прошли по несуществующим ценам.
Я продавал спред, чтоб дальний контракт был в шорте. Зеленая стрелка- это сделка после использования спреда.
Использование контрактов календарных спредов после повышения комиссии мосбиржи


( Читать дальше )

Блог им. ognevoy |Смотрите, как торгуется фьючерс на сахар, когда мосбиржа не мешает

Привет! Я хочу обратить внимание ПАО мосбиржи на то, как важно, индивидуально подходить к режиму торгов. В 2022 у нас была утренняя, основная, вечерняя сессия причем для всех фьючерсов. С марта 2022 осталась только основная сессия. Благодаря этому у нас есть расторгованный фьючерс на сахар (https://smart-lab.ru/blog/785659.php).

100 физиков расторговали фьючерс без единого маркетмейкера! Согласитесь, что лучше иметь много разных фьючерсов с «нормальной» для марта 2022 ликвидностью, чем много фьючей с пустыми стаканами?

Картинка по открытым позам:
Смотрите, как торгуется фьючерс на сахар, когда мосбиржа не мешает



( Читать дальше )

Блог им. ognevoy |Как торговать криво отзеркаленные фьючерсы на мосбирже?

Привет!
Мы все наблюдаем, что все искажено. Кто-нибудь понял логику? Когда маркет-мейкер зеркалит, а когда делает, что хочет?
Я понял одно, что к экспирации цену дотянут до целевой (как написано в спецификации контракта). Но как торговать фьючерс до экспирации, я не понимаю.

Блог им. ognevoy |Арбитраж на фьючерсе на индекс недвижимости

Привет! Заметил, что цена на кв. м. растет, а фьючерс падает! Обычно фьючерс стоит дороже индекса за счет % ставки (стоимости денег).
А тут фьючерс дешевле индекса. Можно купить фьючерс и ждать, когда разница схлопнется? 
Арбитраж на фьючерсе на индекс недвижимости


( Читать дальше )

Блог им. ognevoy |ОБ изменении сроков экспирации фьючерсов

По фьючерсам на облигации федерального займа OF10-3.22, OF15-3.22, OFZ2-3.22, OFZ4-3.22, OFZ6-3.22 дата последнего торгового дня и дата исполнения переносятся на 10 марта и 11 марта 2022 соответственно.

Полный и краткий коды контрактов не изменяются.

Точные сроки исполнения контрактов будут объявлены дополнительно
/>https://www.moex.com/n44421/?nt=0

Это говорит о том, что пока фондовая биржа закрыта, то сроки могут сдвигать несколько раз

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн