Почему дейтрейдинг это путь в никуда. 
Немало постов на данном ресурсе посвящено дейтрейдингу – торговли в рамках одного дня. 
Посты посвящены психологии, советы новичкам и ни одного отрицательного мнения об этом. 
Мое мнение и оно отрицательное: дейтрейдинг – это путь в никуда. 

Могу выделить минусы: 
1. Много отнимает времени (целый день за монитором) 
2. Ни учит ничему новому. Персональное развитие = 0. 
3. Отсутствие общения с другими людьми, отсутствие возможности стать руководителем (тем самым поднять свое «эго» — ты ведь можешь отдавать приказы) 
4. Возможность слить заработанные деньги без правильного риск менеджмента 
5. Не учит работать с крупным капиталом – тут необходимо быть инвестором, а не спекулянтом 
Плюсы: не нашел. 

Все это приводить к тому, что время идет, а вы стоите на месте. 
Какой выход вы планируете для себя? Планируете так же сидеть за монитором через 10 лет? Через 25? Или может быть вы хотите колесить по стране как Александр Герчик с лекциями? А у вас есть харизма, чтобы так же весело рассказывать анекдоты и собирать толпы? С вероятностью 99% что нет.  Или вы планируете заработать кучу бабла, купить остров и отойти от дел? А вы уверены что заработаете столько? 

( Читать дальше )

Очень полезная видеоКонференция от А.М.
Может уже Баян, но я тут не нашел такого видео!
Наслаждайтесь!)))

В гостях у Анатолия Радченко профессиональные покерные игроки: Антон и Никита, а также управляющие партнеры United Traders Р.Вишневский и Д.Белоусов.

Приятного просмотра! Заранее спасибо за позитивные комментарии и лучи добра.

Источник: http://utmagazine.ru/posts/793-vosmoe-ut-talk-show-shodstva-pokera-i-treydinga.html 

Введение.
Семь лет трейдинга научили меня мыслить и считать деньги иначе.
Хотя эта тема не относится к трейдингу прямым образом, но в ней затронута конечная его цель — благосостояние.
Будет много цифр и расчётов. Специально буду писать развёрнуто, чтобы легче было понять действия над числами. Всем, кто не любит математику, предлагаю только один выход – полюбить её, т.к. при движении к эффективному рынку, без расчётов сложно достичь финансового благосостояния.
Большинство людей при покупке автомобиля, считают, что основные затраты, которые их ожидают — это топливо, страховки, транспортные налоги. Я тоже до недавнего времени мыслил также, но благодаря трейдингу, я не поленился и сделал расчёты, которые меня очень удивили...
Хочу показать на своём примере насколько автомобиль дорог в финансовом плане.

Моя история.
В январе 2010 сбылась моя мечта — покупка новой иномарки из салона. Это была Mazda 3 за 711т.р. Покупалась без кредита, со скидкой 20т.р., КАСКО не оформлялось. Оформление, красивый номер и тех. осмотр обошлись в 30т.р. В итоге, минимум издержек при покупке, а общие затраты 740т.р.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
                Прежде всего хочу поздравить всех с Великим Днем Победы!
И в очередной раз написал топик технического характера, с описанием самой стабильной и надежной алгоритмической стратегией.
 
                Цель статьи – показать эффективность стратегии, основанной на привязке движения нашего рынка к открытиям зарубежных площадок.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Основная идея стратегии – анализ поведения цены относительно  зарубежных площадок в определенные моменты, т.е чрезмерное отклонение.
Из параметров стратегия имеет только время открытия,  величину отклонения цены, время удержании в позиции, стоп-лосс и тейк-профит.  Т.е оптимизация практически отсутствует!
Отклонения заметил летом 2012г, провел тщательный анализ. И через месяц появилась стабильная стратегия, с минимумом параметров и растущей кривой доходности на всем временном интервале.


( Читать дальше )

от втб-капа
если надо — полную англоязычную версию сброшу

В последние дни много было сказано о произошедшем обвале цен
на золото и о том, насколько серьезное значение это может иметь
для финансовых рынков. Впрочем, мы склонны придерживаться более
простого взгляда на ситуацию: судя по беспрецедентному объему
коротких продаж золотых фьючерсов на Comex это была
целенаправленная и точно рассчитанная по времени атака
хедж-фондов, которая, в свою очередь, спровоцировала еще большую
волну продаж со стороны алгоритмических спекулятивных фондов
и паническое закрытие остававшихся на рынке длинных позиций.
Правда, в последнем случае объемы были невелики, поскольку на тот
момент объем длинных позиций фондов на Comex уже был близок
к 4-летним минимумам, тогда как объем коротких позиций в 1к13 достиг
рекордного уровня. Что же касается самих масштабов
падения (в понедельник, 15 апреля, рынок обвалился на 9.3% – рекорд
с 1983), то их основной причиной стал резко возросший объем торгов:
в последние три дня оборот в одном лишь июньском фьючерсе
на Comex составил 150 млн унц. (примерно 4660 т или более
200 млрд долл. в денежном выражении). Для сравнения: в 2012 во всем
мире было добыто 86 млн унц. По сообщениям, первым толчком
к обвалу стали две согласованные волны продаж в июньском фьючерсе,
произошедшие на Comex в пятницу – одна на открытии, а вторая –
полтора часа спустя. Их суммарный объем составил 13.4 млн унц.
(более 400 т, т. е. более 20 млрд долл.). Время для атаки было выбрано
не случайно: в этот день в США была опубликована слабая
макроэкономическая статистика (оборот розничной торговли и индекс
потребительской уверенности Университета Мичигана), тогда как
за предыдущие недели на ценовом графике сформировалась
классическая картина нисходящего тренда – последовательно
снижающиеся максимумы и минимумы, свидетельствующие
об ограниченном интересе со стороны покупателей. Так что, на наш
взгляд, продавцы прекрасно понимали, что серьезной «оппозиции» они
не встретят. Все это происходило на фоне существенного сокращения
запасов золота на Comex: с н ачала 2 013 они уменьшились примерно
на 60 т – до 286 т, самого низкого своего значения с сентября 2009.
 

( Читать дальше )