Копипаст | Неочевидная причина, почему ваша торговая система не работает.

        В этой статье поговорим об одном важном, но неочевидном моменте, с которым сталкивается большинство трейдеров на пути к стабильному успеху на рынках. Речь пойдет о ключевом элементе — торговой системе, но не о самой системе, а о том, подходит ли она конкретному трейдеру или нет, и почему часто, даже имея потенциально прибыльную систему, мы не способны ей следовать и, как следствие, зарабатывать с её помощью деньги.

Желание поговорить на эту тему пришло ко мне из-за того, что я систематически сталкиваюсь с повторяющимся явлением во время консультаций с трейдерами. И если какая-то проблема повторяется у многих, значит, её освещение будет полезно. Более подробно о моей работе и услугах можете узнать на моём сайте.

Суть проблемы заключается вот в чём: трейдеры уже имеют опыт и прошли не одно обучение, у них есть торговая система, но они до сих пор не имеют стабильных результатов. Говоря проще, несмотря на то, что вроде как всё, что нужно для успеха, у такого трейдера есть, заработать по какой-то причине (или совокупности причин) они всё ещё не могут.

Чтобы решить данную проблему, выяснить, что конкретно мешает трейдеру зарабатывать, и исправить это, нам необходимо провести полный аудит его торговли. Обычно процесс этого аудита выглядит так: мы начинаем с самых азов и двигаемся пункт за пунктом до тех пор, пока не наткнёмся на мешающее явление. Кстати, каждый из этих пунктов такого аудита пошагово разобран в моей книге, можете начать читать её тут.

И часто, когда мы доходим до пунктов, связанных с торговой системой, я прошу трейдера объяснить простыми словами или путём иллюстрации в виде какой-то схемы, как именно он торгует, иначе говоря, описать свою торговую систему. И тут кроется основная причина, которая не даёт трейдеру двигаться дальше.

Часто трейдеры начинают описывать мне крайне запутанную и сложную торговую систему. Синхронизация разных таймфреймов, большое количество условий и паттернов, индикаторов, куча фильтров. Бывает и так, что точку входа надо искать в определенную торговую сессию, и т.п.

Интересно, что уже в процессе описания трейдер с нагруженной условиями системой начинает «путаться в показаниях» и в целом не может внятно, простыми словами объяснить, как именно он торгует.

Неудивительно, что на мой следующий логичный вопрос о наличии задокументированной статистики в виде торгового журнала я не получаю вразумительного и конкретного ответа или получаю ответ в духе: «журнал есть, но он где-то на флешке», «случайно удалил» и т.д. По поводу скринов тестирования и реальных сделок по его системе также в лучшем случае наберется всего с десяток скринов.

Из моего наблюдения: часто трейдеры не могут сказать правду не то что мне, но и себе в том, например, что у них нет торгового журнала, и в целом, что они не делают нужных действий или не знают о том, что необходимо делать для качественной торговли. Вместо этого они всячески пытаются сохранить лицо, чтобы ни в коем случае не выглядеть неудачниками и лузерами. В такой момент человек пытается сохранить своё эго, что может стать большой проблемой в нашей совместной работе.

Хотя именно правда и смелость признаться в первую очередь себе в собственном несовершенстве и допускаемых ошибках — это то, что может дать реальный рост и развитие. Но тема честности по отношению к самому себе просит отдельной статьи, и она уже в разработке.

По поводу сложности, перегруженности торговой системы могу привести такую аналогию.

 

Представьте, что вы — начинающий автомеханик. И перед вами стоит необычная задача: вам предстоит выбрать и потом самостоятельно из деталей собрать и настроить любую доступную на рынке модель автомобиля. Ваша задача собрать его так, чтобы всё работало, и машина могла ежедневно эксплуатироваться. Итак, вы стоите перед выбором.

Первый вариант — вы выбираете дорогой эксклюзивный спортивный автомобиль с технически сложным двигателем с двумя турбинами, сложной и капризной роботизированной коробкой передач, электрически регулируемой подвеской и т.д.

Или второй вариант — простую, популярную модель с обычным двигателем, простой механической коробкой и нерегулируемой пружинной подвеской.

Вопрос: какова вероятность, учитывая ваш минимальный опыт, что у вас получится собрать и настроить технически сложный двигатель на спортивном автомобиле? Даже при наличии инструкции? И даже если у вас это получится, сколько у вас может уйти на это времени?

И не логичнее ли начать с более простых автомобилей и широко используемых двигателей? С обычной механической коробкой передач и простой подвеской? Да, может, такой автомобиль и не покажет чудес скорости и маневренности (читай — доходности, если мы рассматриваем аналогию с торговыми системами). Но вы, чёрт возьми, с большей долей вероятности сможете его собрать, настроить и далее на нём поехать.

Какая у этого примера аналогия с трейдингом?

 

Часто трейдеры пытаются использовать сложные в исполнении торговые системы. И даже если у такой системы действительно есть хороший перевес, неспособность трейдера ей следовать приведёт к тому, что в процессе торговли он будет совершать ошибки и тем или иным способом нарушать торговую систему.

Если система довольно сложна как для понимания, так и для использования, то с большой долей вероятности не даст трейдеру ей следовать постоянно, что и является основным препятствием перед стабильной прибыльной торговлей.

 Так какими характеристиками должна обладать система, чтобы использовать её для извлечения профита?

 

1. Система должна быть простой и понятной лично вам, настолько, чтобы вы могли ей следовать.

Я всегда привожу пример: ваша система должна быть настолько проста и понятна, что если вы покажете её своему коллеге-трейдеру, и он начнёт по ней торговать — ваши сделки должны при этом совпасть.

2. Система должна быть сформулирована вами лично и изложена на бумаге или файле вашего компьютера.

Это необходимо для того, чтобы вы могли в процессе торговли всегда увидеть свою систему и свериться — соответствует ли ей совершаемая вами сделка или нет.

3. Наличие бэктестов и задокументированной статистики.

Очень важный пункт! Прежде чем торговать реальными деньгами, нужно обязательно протестировать систему на тех инструментах, которыми планируется торговать, и получить устраивающую (плюсовую) статистику.

4. Понимание сути трейдинга как работы в вероятностной среде.

Нужно научиться «мыслить как трейдер». Чтобы зарабатывать в трейдинге, нужно научиться работать в статистику, следуя одной системе, в которой есть перевес. Часть сделок при этом неизбежно будут убыточными. Это сложно, но совершенно необходимо понять и принять. И именно поэтому нам нужна статистика и бэктесты: чтобы увидеть своими глазами как это работает.

5. Не гоняться за большими ходами.

Тема соотношения риска к прибыли (RR) крайне важна, ведь часто трейдеры не понимают: чем выше RR, иначе говоря, чем больший ход мы хотим взять при коротком стоп лоссе, тем меньше вероятность, что такая сделка сработает в плюс. И это непонимание может создать вам серьёзные проблемы. Поэтому моя рекомендация, особенно новичкам, — не пытаться взять большой ход рынка, а сфокусироваться на небольших, но высоко вероятностных прибыльных сделках с небольшим соотношением риска к прибыли, скажем, 1 к 1,5 или 1 к 2. Более детально тема раскрыта тут.

6. Частота сделок.

Если вы торгуете интрадей, желательно, чтобы сигналы по вашей системе возникали достаточно часто, иначе у вас могут возникнуть проблемы в виде отсутствия терпения дождаться вашу сделку. Кроме того, если сделки возникают редко, вы будете терять другой, самый невосполнимый ресурс — ваше время. Выяснить же, насколько часто сделки возникают, вы можете благодаря тестированию, включив в статистику такой пункт как, например, количество сделок в месяц. И если эта цифра вас не устраивает – значит, система вам не подходит.

В заключение

 

Прежде чем бросаться в трейдинг с выбранной вами торговой системой, вам нужно детально изучить: подходит ли она вам, можете ли вы ей следовать, не слишком ли она сложна для реализации?

Вообще, идея о том, что чем сложнее система, тем лучше она будет работать, по моему мнению, — большая ошибка. Как раз наоборот, по аналогии с двигателем: чем он сложнее, тем как правило ниже его надежность. Например, мотор от Феррари не будет более надёжным, чем мотор на простенькой Хонде. Простые двигатели показывают более стабильную и долгосрочную работу.

Поэтому главный посыл этой статьи: если вы хотите, наконец, увидеть результаты, то найдите простую, понятную вам систему, протестируйте её, и при наличии положительной статистике – используйте.

Сфокусируйтесь на том, чтобы научиться торговать в её рамках, соблюдать риск-менеджмент, вести статистику. Не пытайтесь сразу «поднять много бабла», а сосредоточьтесь на работе в статистику и оттачивании навыков профессионального трейдера.

И пускай поначалу вы будете торговать в ноль или небольшой плюс, но это уже будет стабильная прибыль, и вы, наконец, перестанете сливать и поймёте, как и куда вам дальше двигаться. По мере роста вы, возможно, сможете использовать более сложные системы. А может, они вам уже и не понадобятся.

Найдите простую систему и научитесь ей следовать! И если у неё есть перевес, — вы будете зарабатывать!

 

 Понравилась статья? Больше материалов найдете на моем авторском канале «Психология в трейдинге» на Яндекс Дзен

Возникают ли у вас такие вопросы, как: «Почему до сих пор не получается зарабатывать на рынке? Почему после прибыльных серий я сливаю всё заработанное и даже больше? Почему системы, которым я пытаюсь следовать, перестают работать? Почему я испытываю неконтролируемые эмоции в процессе торговли, а после ощущаю себя выжатым, как лимон? И самое главное — что же поможет мне научиться стабильно прибыльно торговать?» Ответы на эти и другие вопросы, а также пошаговый алгоритм того, как научиться стабильно зарабатывать с помощью трейдинга, вы найдете в моей книге «Как пройти естественный отбор в трейдинге». Начать читать книгу