Материал предназначен для начинающих трейдеров.

Как прибыльнее торговать, с коротким стопом и большим тейк-профитом или наоборот? И насколько один должен превышать другого? А может быть они должны быть одинаковыми? 

Интересно? Проверим на исторических данных?
Поехали!

Рассмотрим классическую стратегию пересечения двух скользящих средних. Будем использовать индикатор МА (Moving Average). Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, то открываем Лонг. Пересечение является сигналом на вход в позицию. Если пересечение в обратную сторону, то открываем Шорт. Выставляем заявки стоп-лосс и тейк-профит. Ждем какая из них отработает.

Получилась вот такая логическая схема робота:



( Читать дальше )

Самое долгожданное видео с нашей конференции! 


Презентация: https://goo.gl/SILFgF

Выступление на 22 конференции смартлаба:
http://confa.smart-lab.ru/20160924

Уоррен Баффет про свои инвестиционные стратегии | Интервью журналу «Fortune»

Озадачился давно еще я возвратом налога на прибыль за 2015 год с торговли за счет убытков за 2011-2014 гг. Походил-поискал бухов, кто декларацию заполнит правильно, да никто браться не хотел. Но потом кое-как нашел одну барышню — заполнила. Подал декларацию за 2015 в налоговую вместе с заявлением и справками брокера за 2011-2015 годы.

На днях позвонили из налоговой, просили переделать декларацию (т.к. бух-ша заполнила как обычно для физиков, без учета биржевой специфики, а там нужно специальный лист З (не три, а «зе») заполнять), подать корректировку по ней и сдать декларации за 2013-2014 годы, где указать полученный убыток. Это все бухгалтерша подготовила, сегодня отнес… Более ранние декларации сдавать нельзя, т.к. принимают только за последние 3 года.

Вот какой важный момент получается (в НК в редакции 2010 года это все есть). Убытки, по закону, можно учитывать в течение 10 лет, но все они должны были быть своевременно задекларированы в налоговой (именно в виде деклараций с убытками), чтобы возвратом убытка потом можно было воспользоваться при получении прибыли. А тут есть ограничение в 3 предыдущих года, если вовремя не оформили все как надо.

( Читать дальше )

На нашу конференцию 24.09 мы не могли снова не пригласить Элвиса, который сделал отличный доклад на нашей прошлой конференции на тему «Агрессивные инвестиции». Ролик с его выступлением просмотрело 5,5 тыс. человек. Если кто-то пропустил, выкладываю его снова:

На предстоящей конференции 24 сентября Элвис расскажет больше о практике тех самых агрессивных инвестиций.

Записываемся, кто ещё не с нами.

А вот короткий промо-ролик с нашей конференции 2 года назад. Тоже зацените, кто не видел

Честно скажу, точно одна из топ-10 книг, которые я когда-либо читал. Я как-то решил на заказать по интернету книг и сложил в корзину всё, что нашел о дизайне. Туда попала и эта книжка просто потому что в названии есть слово дизайн. Название книги никак не предполагало, что книга окажется глубокой интересной научно-популярной работой на тему того, как мозг человека воспринимает информацию и как это можно использовать. В своем труде автор использовала более 100 книг и научных работ, чтобы собрать все знание в одну удобно читаемую книгу. 

Вообще, перевод названия книги вводит в заблуждение. Потому что книга называется на самом деле "100 идей, которые дизайнеры должны знать о человеке". Это менее попсовое и более точно раскрывающее суть книги название.

У меня есть критерий полезности книги — количество страниц на которых я оставляю пометки. В этой книге я оставлял пометки на каждой странице, а это значит что её КПД равен 100%. Лично я выписал себе 41 идею для дальнейшей проработки. 

Одна из идей, которая меня посетила, что в России просто нет экспертов уровня как Сьюзен Уэйншенк. А если они и есть, до тихо сидят себе под забором, и ни с кем не делятся своим знанием. Посмотрите на навыки автора книги на LinkedIn:

Да, мне нравится, например дизайнер Тёма Лебедев. Правда нравится не как дизайнер, а как апологет логического подхода ко всему. А как дизайнер, Лебедев — самоучка. Без образования. Может он и неплох… Но знаете в чем разница? В том, что под дизайном есть фундаментальная система, которая корнями уходит в принципы функционирования мозга человека в систему принятия решений человека. И вряд ли кто-то в России даже близко кто-то преподает дизайн на таком системном и фундаментальном уровне, на каком написана книга "100 главных принципов дизайна". Да и откуда в России взяться фундаментальным дизайнерам с соответствующим образованием, если все глубокие книги и научные исследования на эту тему написаны на английском языке?

( Читать дальше )

АХТУНГ!!!

Всем кто шортит, или очень хочет зашортить Сбербанк — Воспользуйтесь лекарственным профилактическим индикатором (ссылка на скачивание ниже)

xsarATR.lua

 (QUIK LUA)

как установить:
файл поместите в папку LuaIndicators в корневой папке Квика (если нет такой папки — создайте), после чего кнопка «добавить график» и выберите индикатор xsarATR


( Читать дальше )

Будет полезно всем кто знает и тем кто только на пути познания «финансовой науки», кому то повторение мать учения, а кому то первый раз как просветление...
Что такое баланс, отчет о прибылях и убытках, ОДДС, на что и как влияет то или иное действие в компании и как это отразится в отчетности т.д.


( Читать дальше )

Мы на смартлабе сделали фундаментальный анализ акций. Чтобы посмотреть сводные фин. показатели компаний нажмите Q в консоли и перейдите по ссылке: 

Чтобы посмотреть фин. рез отдельной компании можно либо нажать на значок в таблице котировок:

Либо найти компанию в форуме акций, и нажать на ссылку финансовые отчеты:

Так вот товарищ Displacer (спасибо большое за попытку исправить наши ошибки), обратил внимание, что у АФК Система неправильно посчитан P/B, который по нашей таблице составляет 2,49, а по его расчетам должен быть равен 1. Далее я с вашей помощью просто хочу разобраться, правильно ли мы считаем мультипликатор. 

Итак, беру баланс по МСФО, стр. 8-9 отчета за 2015 года.

Как считаем BV?
Берем активы: 1298,355 млрд
минус гудвилл: 43,861 млрд
минус нематериальные активы: 118,188 млрд
минус долгосрочные обязательства: 508,563 млрд
минус краткосрочные обязательства: 539,402 млрд
получаем BV 88,341 млрд руб

Делим капу на BV получаем 2,5

Все расчеты тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mxg2vzLENvcd16blPrO5PZZUJwbotn65a6gcRt-hBpE/edit?usp=sharing 
Вопрос — что неправильно в этих расчетах?

Сегодня суббота, есть возможность отвлечься от повседневных забот и задуматься о главном — о ЗДОРОВЬЕ. Набраться храбрости и дать себе обещание начать новую жизнь с понедельника. Что бы заботиться о своём здоровье нужно только одно -заставить себя.Просто выйти во двор и подойти к турнику.Или дома расстелить коврик на полу.Есть масса упражнений, не требующих много времени, но дающих отличный эффект. Тем более это актуально для трейдера, проводящего много времени за компьютером.Например, вот эти:




( Читать дальше )