Хочешь только по рынку? Вот тебе по рынку:

Сводная статистика конкурса ЛЧИ 2021, в котором 20 тысяч человек (точно таких, как ты) торговали 90 дней. И вот что они наторговали:



Это основной график, показывающий распределение доходности по игрокам. Я уже 7 лет строю эти графики после ЛЧИ и каждый раз они выглядят примерно одинаково.

Более наглядная консолидация доходности изображена ниже:



( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Одним триллионом меньше одним больше, какая разница ) Пока стоимость обслуживания долга на низком уровня, то как бы и беспокоится не о чем, если бы не королева Инфляция. Казалось бы необходимо выдернуть запасное кольцо парашюта, — начать подымать ставки (ЦБ РФ уже парит на параплане), но это увеличит расходы на обслуживание долга и обрушит фондовый рынок, который не то что бы перегрет, — кипит. И что придумали, — инфляция это счастье:

Why inflation can actually be good for everyday Americans and bad for rich people

«Почему инфляция может быть хорошей для обычных американцев и плохой для богатых»

( Читать дальше )

Чет походу пульсенок выбился по убыткам даже из собственного пессимистичного плана...

Давно руки чесались прикинуть, как торгуют пульсята — сколько из них сливают, сколько обгоняют индекс, верна ли для них фраза «95% трейдеров сливают» — ведь пульсята, по представлениям здешней публики, как раз представляют собой неопытных, «зеленых» трейдеров. А на «пульсе» как раз есть такая удобная фишечка — при открытии страницы пользователя показывается его результат за год и какой-нибудь позитивный лозунг (как на картинке).

Поэтому я сделал следующее: взял с этой страницы 15 самых торгуемых тикеров Санкт-Петербургской биржи («SPCE», «VIPS», «TAL», «BABA», «ATVI», «BIDU», «FB», «AAPL», «VALE», «T», «MRNA», «M», «AAL», «WFC», «CSCO»), скриптами выцепил из «пульса» по каждому из них (например, для TAL) примерно по 25 последних отметившихся пользователей, и по каждому из них выцепил статистику по доходности и прочим характеристикам торговли. После исключения всех пользователей, по которым не получилось загрузить профиль, или там (почему-то) не было информации о доходности, осталось примерно 340 пользователей с данными — имхо, неплохая репрезентативная выборка.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Забросили меня обстоятельства на пару дней вдаль от дома. Попросила принимающая сторона дать анализ пары инструментов, а ноут дома остался и отказать неудобно. Пытался я сказать что лучше уж потом с нормальным софтом из дома. На что вспомнили оба, как когда давным давно у меня был ВАЗ-2106 без молдингов, бежевый и как мы на нём весь Крым объездили. И ничего, не уставали, слушали кассетник… без кондёра. Запасной бензонасос, шаровые и прочяя мелочь в наличии, на всякий случай, и всё своими руками. Знакомый потом купил у меня эту машину. Потом были иномарки, небо и земля, а добрая память о машине осталась.

И что делать? Качаю по ссылке демку программы, запуск в 3-и секунды (в конце топика дам подробности запуска и ссылку, где можно в один клик скачать котиры) кликаем на нужный инструмент (Crude Oil), F5, вуаля. Кликаем наQ

( Читать дальше )

Всем привет! Я уже 3й день практически на конференции CBONDS в СПб. Конференция проходит традиционно в отеле Holiday Inn у Московских ворот.

Люблю в целом это мероприятие, посещаю его много лет подряд, но конечно недешевое, физиков тут вообще нет, одни корпораты (банки+бизнес).

Одна из приятных вещей на конференции — это получение обратной связи от профессионального сообщества по смартлабу. Приятно, когда люди тебе лично говорят, что читают смартлаб, читают одну из наших телег или смотрят ютуб канал.

Справа от меня Сергей Лялин, основатель CBONDS:

Как я понял, у них работает 80-100 чел, сидят в Питере, основная выручка — это продажа терминалов с маркетдатой CBONDS (для физиков прайс около 100 тыр в год). Ну и круто, что они уже год назад вышли за пределы России и продают терминал зарубежом. Подумывают даже об IPO, что лично я считаю очень интересной затеей, поскольку я двумя руками за то, чтобы на бирже появлялись разнообразные эмитенты… Так же познакомился с замом Лялина Константином Васильевым, был удивлен, узнав, что они оба закончили физмат лицей №239 (самый крутой в СПб). Впервые за 11 лет существования смартлаба Cbonds завели диалог на предмет возможного сотрудничества и это безусловно приятно.  

Из всей программы конференции я послушал кстати только ту часть где CBONDS рассказывали про свои услуги. Мы напрямую конечно не конкурируем, разве что только за трафик, поэтому мне всегда интересно узнать какие фичи, функции и т.п. делают «конкуренты». Кстати некоторые вещи, которые они сейчас делают, мы сделали еще лет 5 назад, например вочлисты и фьючерсы в портфелях/вочлистах.

Кроме того, мы (смартлаб) походу вообще первые в России не из брокеров, кто подключился к маркетдате СПб Биржи через их FIX протокол, чтобы давать вам котировки СПб биржи. Это прям меня порадовало. 

Из кулуарных бесед узнал интересную тему про Роснано кстати.  Насколько я понял, Роснано искренне хотела дефолтнуться, но участники рынка пошли в минфин и сказали, что если вы дадите дефолтнуться квази-суверенному долгу, то больше никакой квази-суверенный долг не будет таковым. Будут ОФЗ и все остальное. И типа на этом решили все таки исполнить обязательства по погашению Роснано, чтобы не создавать опасный прецедент, который убил бы доверие рынка и поднял бы ставки из-за роста риска по всем квази-суверенным долгам. 

Еще один интересный момент, который узнал: то что сейчас на нашем рынке робоадвайзерами управляются какие-то немыслимые объемы инвестиций, десятки если не сотни миллиардов рублей.

Еще один приятный момент был, когда спросил одного человека работающего на долговом деске в крупном банке где он читает новости, когда он ответил, что в нашей телеге новостей @newssmartlab и «еще паре каналов». Это прям было отрадно, потому что я мечтаю, чтобы все на десках читали наши новости вместо там какого-нить интерфакса или блумберга:))

Здесь я очень кратко расскажу о секретах торгового терминала, которые мне очень полезны.

Вот топ незаменимых настроек для торговли в Quik:

1. Для наглядности использую цветовые настройки таблиц (в заголовке нажать ПКМ и выбрать форматирование)
2. Отображение на графике уровней позиции, заявок, стоп-заявок на покупку и продажу, а также сделок. Заявки можно вводить прям на графике и легко менять цену просто двигая уровень мышью вверх или вниз.

( Читать дальше )

.
Да, ухожу в творческий отпуск. А то «задолбали» эти «стопосъёмные» распилы! Лучше спокойно сконцентрируюсь на улучшенном алгоритме ТС: доведу логику до ума, «закодю» и протестирую на реале. Благодарю смартлабовцев за конструктивные советы: действительно удалось сформулировать улучшенный алгоритм ТС: вроде как прибыль берется, а убытки или игнорируются, или уменьшаются! Аж самому нравится! Ну и ещё несколько идей, требующих проверки!
.
Ну раз старый робот ТС выключен, то как бывает у металлургов («Наша сила — в плавках!»), можно и прямо сейчас подвести итоги за 2021!
.
это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) за 2021:  (По абсциссе — номер сделки ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.) Три тактики использования сигналов ТС: МодТС, СрСр и ЗТ.


( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

В своё время я был одним из скептиков вводимого контракта на природный газ на ММВБ. Не поверите, когда в период газового кризиса выросла волатильность я им торговал (срезал другие позиции):

( Читать дальше )