"Если хочешь зарабатывать — лучше строить торговые системы, а не прогнозы". Тимофей Мартынов.

Здравствуйте, дамы и господа!

Каким же требованиям должна отвечать торговая система (далее – ТС)? Напомню, что бессистемная, основанная на субъективных оценках торговля это игра с отрицательным математическим ожиданием выигрыша и потеря денег при использовании такого подхода – вопрос времени и количества совершенных сделок (смотрите статью "Опыт — мудрость глупцов!").

1. ТС должна быть алгоритмизирована в виде торгового робота – только такой подход дает возможность проверить гипотезу о поведении котировки, заложенную в ТС, смоделировав сделки по правилам ТС с использованием известной истории изменения котировок на длительных временных интервалах, включающих различные рыночные ситуации (продолжительные тренды, флэтовые периоды, резкие (новостные) изменения и пр.) Тестирование ТС торговлей в реальном времени практически неприменимо, так как из-за бесконечной вариативности торговых систем может просто не хватить жизни для проверки достаточного их количества, а действительно прибыльная ТС — золотой самородок в куче пустой породы. Кроме того, серия тестов на истории с различными параметрами ТС позволяет найти оптимальные их значения для различных финансовых инструментов, например, расстояния до уровней стоп-лосса и тейк-профита для инструментов с различной волатильностью.

( Читать дальше )

Введение

Если вы торгуете на фондовом рынке уже не первый год, то не могли не заметить, что в последнее время резко увеличилась геополитическая нестабильность и так называемая “дерганность” рынка. Санкции, торговые войны и твиты Трампа приводят к резкому и неожиданному росту волатильности и частой смене текущей торговой тенденции.

Мне все это знакомо не понаслышке. Торгуя по системе BWS уже не первый год, я могу сделать некоторые выводы о том, как изменилась доходность торговых систем на различных интервалах от дневного до годового.

В данной статье я хочу поделиться своими наблюдениями о том, как изменился рынок в последнее время, какие таймфреймы наиболее пострадали от геополитической нестабильности и какие таймфреймы стоит выбрать, чтобы попытаться снизить влияние этих геополитических факторов.

Необходимость ограничения убытков

( Читать дальше )

Хочу поделиться своим виденьем торговли вертикальными спредами.
Для начала картинки



( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

Акции как финансовый инструмент, на мой взгляд, интересны, прежде всего, высокой волатильностью (из-за низкой, в сравнении с резервными валютами и драгметаллами, ликвидности) и значительной продолжительностью тенденций, что дает возможность иметь потенциально очень высокий доход от операций с ними. 

В отличие от ликвидных валют, котировки даже самых ликвидных акций не подчиняются нормальному закону распределения, поэтому использование для торговли ими контртрендовых торговых систем, основанных на сигналах технических индикаторов о текущей «перекупленности» или «перепроданности» финансового инструмента, не приносит желаемого результата (прибыли) – очень уж велик вероятный диапазон колебаний цен на акции. 

Использование для прогнозирования рыночных тенденций экономического («фундаментального») анализа я считаю малопродуктивным. Об этом я писал ранее здесь: https://smart-lab.ru/blog/554589.php

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!

О своем отношении к инвестициям в криптовалюты я уже писал, мнение не изменил, но высокая волатильность криптовалют — «хлеб» для спекулянта.
Как писали Чарльз Лебо и Дэвид Лукас, уважаемые мной спекулянты, чем опытнее трейдер, тем проще торговая система. Я с этим утверждением полностью согласен, поэтому, не мудрствуя лукаво, для спекуляций криптой остановился на простой одноиндикаторной ТС на слегка доработанном мной регрессионном осцилляторе.

Классический регрессионный осциллятор показывает текущую разницу между значением скользящей регрессии и ценой финансового инструмента. Я использую несколько иной метод расчета: мой осциллятор показывает текущую разницу между значением линии скользящей регрессии и «сигнальной линией» — EMA, построенной по значениям скользящей регрессии. Таким образом, положительные значения гистограммы осциллятора говорят о развитии восходящей тенденции, а отрицательные – нисходящей. Пересечение индикатором нулевой линии означает смену тенденции и сигнал на открытие (закрытие) сделки.

( Читать дальше )

Т.к. никто не пишет особо про Витю  то есть  высокая вероятность что объявленная сумма объявленная за расследование  мошеннических действий Вити Тарасова  может уйти этому самому  мошеннику. Что будет очень глупо со сторны автора конкурса.

Хотя по идее всё уже давно расследовано и описано. Тогда , после раскрытия схемы, Московская Биржа типа «провела расследование» и запретила участникам ЛЧИ «торговать» а по факту переливать деньги на неликвидных активах, поняли  что  это откровенное палево и пахнет скандалом. Т.е. Витя Тарасов покупал актив по одной цене а через полчаса продаёт с доходностью в 32%. 
 Вот как описал это автор  того поста :" Меня насторожило такое беспокойство. Тем более, уважаемый сторожила ЛЧИ Решпект уверил, что «психопатов в лидерах» нет. Открыл сделки ЛЧИ: http://investor.moex.com/trader2016?user=83539. И, даже не листая, увидел в последних:


( Читать дальше )

Добрый день.

То что вы увидите, будет во многом знакомо каждому из трейдеров.

Эти граали я находил в течении многих лет, искал и лопатил весь интернет, днем и ночью.

Каждый раз, когда мне попадалась еще одна горе стратегия, я не опускал руки, а только с еще большим пристрастием искал тот самый грааль.

Много сил было потрачено, аж даже вспоминаю с тяжелым вздохом...
 
Ну ладно предыстории, прошу к вашему вниманию 3 грааля :

Грааль 1 - верные помо(ш)нички



тут все просто, когда цена из облака ichimoku kinko hyo уходит в какую либо сторону и быстрая
скользящие средния пересекает медленную. MACD всегда укажет нужное направление, если ichimoku путает. Но чтобы хорошо торговать, нужно как минимум еще одно подтверждение от Momentum, это на тот случай, когда цена стоит в боковике и линии все путаются. Для верности сигнала рекомендую использовать Williams' Percent Range — этот зверь может определить направление цены еще до того, как цена не развернулась, возможно что она развернется через пару недель или месяцев, так что можете пользоваться на здоровье.

( Читать дальше )

Наконец могу назвать себя нефтетрейдером, хоть что то в жизни начинает получаться. А именно трейдинг.



Упорный труд, постоянное нахождение в самой гуще нефтяных баталий в мире, и результат пришел. Если вы остановились значит вы проиграли! Советую не останавливаться, а учиться каждый день, и понимать, от чего зависит успех!

Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.


Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют

Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.

SBRF  (24176/4335)      =5
LKOH  (52876/9604)      =5
VTB    (4518/803)          =5
GAZP  (23478/4467)      =5
SI       (63400/4236)      = 14
EU      (71717/4770)      =15

Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО

GOLD  (1421,2*1*63,40/6695)       =13
BR      (66,79*10*63,40/4954)       =8
ED      (1,1339*1000*63,40/3253)  =22


С RI, все намного интересней)

( Читать дальше )

      Приветствую не ватную часть смартлаба.От нечего делать и запила на сбере и Ri, решил спалить свои рабочие паттерны.Большинство из них всем известные, некоторые у гур позаимствовал.
      Узнал о трейдинге от брата в 2014 году.Он тогда познавал его в интрадейной торговле на Si и Ri.Получалось у него не очень, уровень знаний был слабоват и упорства не было.Лично я тогда заразился.Смотрел ролики Резвякова, тогда они вдохновляли.Только в 2016-2017 году, я осознал что это вода конкретная.Брокерский счет открыл в 2016 году в Сбербанке.Поначалу 1-2 контракта гонял.Получалось относительно неплохо(помню как-то за день 1300р с 1 контракта снял).На радостях уволился с работы и залил еще немного денег.Затем пошли ошибки и пересиживание убытка.В итоге через 4 месяца бессистемной дрочки, пришлось пойти на работу и временно завязать с трейдингом(просадка оказалась 25%, ну и часть денег ушла на жизнь).Через полгода опять решил залить денег, показалось что опять грааль нашел.Через 2 месяца в состоянии эйфории опять уволился и история с просадкой повторилась вновь.

( Читать дальше )