Блог им. Mackenna

Индикатор тренда для акций

Здравствуйте, дамы и господа!

Акции как финансовый инструмент, на мой взгляд, интересны, прежде всего, высокой волатильностью (из-за низкой, в сравнении с резервными валютами и драгметаллами, ликвидности) и значительной продолжительностью тенденций, что дает возможность иметь потенциально очень высокий доход от операций с ними. 

В отличие от ликвидных валют, котировки даже самых ликвидных акций не подчиняются нормальному закону распределения, поэтому использование для торговли ими контртрендовых торговых систем, основанных на сигналах технических индикаторов о текущей «перекупленности» или «перепроданности» финансового инструмента, не приносит желаемого результата (прибыли) – очень уж велик вероятный диапазон колебаний цен на акции. 

Использование для прогнозирования рыночных тенденций экономического («фундаментального») анализа я считаю малопродуктивным. Об этом я писал ранее здесь: https://smart-lab.ru/blog/554589.php

Классические трендовые технические индикаторы малопригодны для акций, так как торговля этими инструментами имеет весьма ограниченные по времени торговые сессии, что приводит к появлению на графиках их котировок так называемых «гэпов» — ценовых разрывов, «ломающих» теханализ. Кроме того, неустранимым недостатком известных мне трендовых технических индикаторов является генерация ими значительного числа ложных сигналов в периоды, когда котировка меняет свои значения в узком диапазоне – «флэте» («рэндже»). То, что котировки акций могут значительно менять свое значение за очень короткий промежуток времени, не позволяет снизить количество ложных сигналов трендовых индикаторов во флэте за счет увеличения периода аппроксимации (сглаживания), – запаздывание сигнала о смене тенденции тогда будет неприемлемо большим.

Я разработал простой трендовый технический индикатор, предназначенный для торговли высоковолатильными (низколиквидными) финансовыми инструментами, например, акциями, commodities, «экзотическими» валютами и пр. Он в значительной степени лишен вышеуказанных недостатков. 
Индикатор показывает во сколько раз движение цены вверх от локального минимума или вниз от локального максимума (выбирается бОльшее по модулю значение) превышает обычное для конкретного финансового инструмента «случайное» колебание. Это единственный настраиваемый параметр индикатора — «минимальный шаг», который зависит от волатильности (ликвидности) конкретного финансового инструмента, выбранного для торговли. Например, для низколиквидных валют оптимальное значение параметра около 0.1-0.2%, для акций 0.5-1.0% — конкретное значение подбирается экспериментально тестом индикатора на истории изменения котировки финансового инструмента. 

Сигнал на покупку (продажу) индикатор дает когда движение цены против сложившейся тенденции в пять раз превысит вероятное «случайное» колебание, «минимальный шаг». Так как меньшие по амплитуде колебания цены считаются локальной коррекцией в рамках продолжающейся тенденции и игнорируются, то в случае, когда котировка движется в узком боковом диапазоне, индикатор не меняет своего значения и не дает большого числа ложных сигналов, в отличие от классических трендовых индикаторов. Поскольку индикатор никак не усредняет значения цен, то он чутко реагирует на резкие изменения котировки, немедленно давая сигнал к покупке (продаже), если движение было достаточно сильным. 

Удобнее всего пользоваться индикатором, если его значения визуализировать в виде двухцветной гистограммы, тогда его интерпретация следующая: цвет индикатора зеленый, значения положительные – восходящая тенденция, если значение индикатора меняется на отрицательное и цвет на красный – продаем, тенденция нисходящая, и наоборот. При продолжении движения цены в соответствии со сложившейся тенденцией, индикатор меняет свое значение только когда цена вырастет (снизится) более чем на «минимальный шаг», поэтому гистограмма индикатора «ступенчатая». Я назвал его, ничтоже сумняшеся, «Лестница Перцева» (Марку Чайкину можно, а я что – троюродный?!)

На приведенных ниже иллюстрациях видно, как индикатор сигнализирует о смене рыночных тенденций котировок некоторых из наиболее ликвидных акций российских компаний.

Индикатор тренда для акций

Индикатор тренда для акций

Индикатор тренда для акций

Использование данного индикатора позволяет полностью автоматизировать управление позициями.

Профита всем!

Если статья вам понравилась, вместо кнопки «Хорошо» жмите сюда,

                                                                        А если нет, то сюда.
★25
29 комментариев
Mackenna, где его можно скачать, чтобы потестировать?
avatar
Fedia, нигде. Алгоритм его работы очень прост и полностью описан в статье.
Для практического применения сам индикатор, в общем-то, и не нужен: по его алгоритму следует писать робота, с помощью которого уже и тестировать эффективность метода на истории.
avatar
Mackenna, я не умею писать роботов. Как быть?
avatar
Fedia, «учиться, учиться и еще раз учиться» (В.И.Ленин)!
avatar
Mackenna, а как вы в индикаторе определяете локальный минимум/максимум? Наверняка какая-то формула у вас есть?
avatar
Вот таких постов реально не хватает — где описывался бы концептуальный подход к трейдингу (пусть без готовых формул, но с ясным описанием своих взглядов касательно отдельных аспектов торговли). Причем, не столь уж важно, насколько эти взгляды верны… Поразбираюсь на досуге.
avatar

Михаил К., спасибо за добрые слова!

Вот Вам еще нечто похожее: ТС «Криптомикс».

avatar
Mackenna, спасибо за статью, очень интересно. Скажите пожалуйста, по каким критериям вы закрываете позицию?
Александр Иванов, я не торгую по этому индикатору, предпочитаю более ликвидные инструменты. ТП ставлю где-нить у значимого уровня или закрываю позицию по «реверсу».
avatar
Mackenna, понял. Спасибо!
О! По моему индикатору сбер тоже ушел в даун тренд
avatar
Vasiliy, каким индикатором Вы пользуетесь, если, конечно, не секрет?
avatar
Mackenna, извините, секрет. Но он еще в июле показывал на возможный даунтренд в сбере. А тк он месячный, то 1/08 медведи вступили на престол)
avatar
1. Надо иметь правило выбора локального максимума и минимума. У Вас зигзаг или что-то другое? 
2. Вы учитываете дивиденды? 
avatar
SergeyJu, нет, я его «не выбираю» ни по каким правилам. Если гистограмма зеленая (восходящий тренд), то локальный максимум для расчета — фактический достигнутый на участке восходящего тренда (крайний зеленый участок гистограммы) максимум и как только цена от достигнутого максимума снизится на пять минимальных шагов, произойдет смена знака значений гистограммы и отслеживаться индикатором будет фактический минимум.
Дивиденды не учитываются.
avatar
Mackenna, по сути, это вариация на тему зигзага.
avatar
SergeyJu, Вы неправы — скорее на тему «крестики-нолики».
avatar
Mackenna, что в лоб, что по лбу. Названия разные, сущность одна и та же. 
avatar
SergeyJu, зигзаг — «перерисовывается», поэтому его практическая ценность нулевая, а этот индикатор — нет. 
avatar
Mackenna, не обязательно привязываться к глупостям, которые тянутся из метастока девяностых. Попробуйте представить себе зигзаг без подглядывания в будущее. Ровно то, что Вы описали и выйдет.
avatar
SergeyJu, да, с оговоркой, что последний луч зигзага не перерисовывается, сигналы будут, скорее всего, идентичными.
avatar
SergeyJu, простите, «минусанул» Ваш коммент ошибочно — пишу пальцем с планшета :( Исправить не получается :(
avatar
 Молодцом. Тока работает всё это дело не так красиво как на картинках, конечно.
avatar
Kot_Begemot, все познается в сравнении. Вы можете предложить лучший трендовый индикатор для акций? 
avatar
давайте палить граали ;)  — а если к этому изменению отклонения добавить еще изменение объема…
avatar
Ilya, конечно, «лучшее — враг хорошего» и совершенству нет предела, но вспомните «бритву Оккама» — нечего множить сущности без крайней на то необходимости.
avatar
Mackenna, все так, но я постарался не сильно множить :)
avatar
эх, все давно придумано до нас.
Посмотрите индикатор динамического канала NRTR konkop`а.
Ну и зигзаг это в чистом виде, просто «минимальный шаг» привязан к воле инструмента.
avatar
Здравствуйте. Где можно взять Ваш индикатор?
avatar

теги блога Mackenna

....все тэги



UPDONW