В очень многих книгах, семинарах, авторы довольно часто вскользь повторяют одну и ту же мысль – «На рынках зарабатывать довольно просто, но…Если все знали насколько это просто, стало бы сложно зарабатывать».

Но статистика говорит об обратном. О мизерных процентах реально зарабатывающих, тогда как остальные уходят ни чем, а в большинстве случаем и потеряв капиталы. Почему же так происходит? Очевидно все дело в пресловутом НО…Через личный опыт и наблюдения можно привести несколько причин:

1. Не серьезный подход к делу – это казино, купил, продал, когда захотел, будь что будет. Жизнь игра, думать вредно. Я смотрю нигде никто мозг не включает, при этом не бедствует. В общем типичное поведение поверхностного человека. Здесь как бы и обсуждать нечего, лучше сразу его отправить на бинарные опционы. Чтоб не долго мучился.
2. Всем всегда мало того, сколько они получили. У кого-то просто маленький капитал, а разгон дело сложное, только для профи, откуда у новичка знания, опыт и ментальность профи? Их нет, а денег хочется. Отсюда несистемная торговля, не умелое завышение риска, слив. Это самая глобальная их всех проблем, по-простому просто жадность. Здесь на первое время нужно дать себе установку – я сейчас только учусь, не зарабатываю, мне эти деньги на жизнь не нужны. И учиться, реально учится. Забыть инвестиционные стереотипы про 60% в год. Тебе нужно 60% в месяц, или в неделю. И это не игра, есть люди которые столько зарабатывают. С плечами, с выводами заработанного. Не надо путать классику со спекуляцией. Может ты пару раз даже сольешь счет – ничего страшного, здесь принцип другой.
3. Постоянная тяга к экспериментам, у тебя есть рабочая ТС, но хочешь зарабатывать и в те моменты рынка, когда она не зарабатывает. Желание не преступное, но на новые техники нужно учиться заново, тогда как трейдер, думая, что он уже опытен, начинает эти эксперименты совсем на не экспериментальных суммах.
4. Отсутствие плана по доходности, а главное отсутствие плана при ее достижении (или не достижении). Сделать 10% в месяц к счету? Легко, с плечами легче легкого. Если с умом подойти, то можно и с 1%-м риском. Но когда вершина взята, у трейдера начинается тяга к приключениям. Сделал 10% почему не сделать 30%? Мозг отключается, начинается игра. Повышение % доходности счета дело правильное, но к нему тоже нужно подходить с умом, и для всех сделок применять одинаковые критерии.
5. Тяга к несистемным сделкам, страдание от безделия. «Я не в  рынке, как же так, нужно ведь косить бабло». Но точек хороших ведь нет? Нет, но косить то надо! И начинается…Причем у некоторых трудоголиков этот сидром не излечим. Для них только одни выход – несколько счетов. Крупные для хороших сделок, мелкие – «поиграться». Этот выход кстати не так уж плох, появляется своеобразная методика, можно сказать ТС для крупных счетов, когда ты видишь как ты «встрял» на мелком и какой именно сейчас благоприятный момент, чтобы зайти на крупном.
6. Человек зациклился на прочитанных стереотипах и не чувствует рынок. Прочел где-то что заходить нужно по такой формации, стоп сюда, тейк туда. Все больше он ничего не умеет. Он не проверил, подходит ли для этого рынка и инструмента эта формация, можно ли на этом рынке ставить такие стопы и тейки. Т.е. сам мозг не включал. Далее уже понятно + обвинения авторов в некомпетентности.
7. Слишком много думают. Начитавшись книг трейдер начинает сливать в кучу 10 методик ТА + ФА, накладывать их на график, прокручивать в уме, делать выводы из комментариев аналитиков. В итоге часто заходит в рынок даже против видимой логики, потому что так сказали. Хотя перед сделкой может возникнуть мимолетная мысль «Блин,  я бы здесь покупал, зачем я продаю? Хотя экспертам виднее». Для любителей думать тоже все сложно, т.к. думать болезнь как и трудоголизм не излечимая. Выход – алгоритм, реактивная торговля, реагируем, не думаем. А вот в процессе ее разработки подумать придется, и тщательно проработать все нюансы, чтобы неожиданности рынка не смогли сбить вас с толку.
8. Ментальный кретинизм – знаю что делаю плохо, но все равно делаю по-прежнему. Нет динамики и развития. Кривые паттерны въедаются в мозг, и работа проходит на уровне сформированных неверных рефлексов. По-другому можно сказать —  отсутствие дисциплины, но получится не полно, т.к. субъект не знает что это может дать, т.к. занят гонкой здесь и сейчас. Выход – возможно стоит изучить программирование, описать алгоритм и пусть торгует робот, на удаленном сервере. Самому заняться чем-то другим (основной работой, например). Лишь изредка заходить, смотреть, как робот работает – внимать. Самому не лезть. Если есть сомнения в том, что удастся устоять- заставить жену (подругу, друга) сменить торговый пароль, а вам отдать только инвесторский. Смешно? Да нет, смешно, когда в зеркало смотришь.

Такой вот краткий обзор, может если подумать, можно и глубже капнуть.

Готовый пример для акций, класс — TQBR.
Список всех классов выводится на вторую строку лог-файла.

-- seclist_csv.lua, © smart-lab.ru/profile/XXM/
-- список бумаг, транслируемые QUIK-ом

local ver = '0.91'      --      22.12.2016
local scriptPath = getScriptPath()
local Terminal_Version=getInfoParam('VERSION')
local logFile = scriptPath..'\\'..'seclist.csv'
local file = io.open(logFile, "w")
assert(file, "Ошибка открытия "..logFile)

function string.split(str, sep)
        local fields = {}
        str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
        return fields
end

function write_log(str)
        file:write(str .. "\n")
end

function Main()
        local local_datetime = os.time(os.date("*t"))
        local dtd = os.date("%d.%m.%Y %H:%M",local_datetime)
        local mes = 'Start seclist_csv '..ver..', QUIK '..Terminal_Version..', '..dtd
        message(mes);
        file:write(mes .. "\n")
        class_list = getClassesList()
        mes = 'class_list =  '..class_list
        message(mes); write_log(mes);
        local class_listT = {}
        class_listT = string.split(class_list, ',')
        for i = 1, #class_listT do
                local fline = class_listT[i]
                if fline == 'TQBR' then
                        -- для примера - только акции!
                        local classInfo = {}
                        classInfo = getClassInfo(fline)
                        -- 3.2.2 getClassInfo
                        -- Функция предназначена для получения информации о классе.
                        local sec_list = getClassSecurities(classInfo.code)
                        local sec_listTable = {}
                        sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
                        for i = 1, #sec_listTable do
                                local classCode = classInfo.code
                                local secCode = sec_listTable[i]
                                local securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
                                local name = securityInfo.name
                                local step = securityInfo.min_price_step
                                local secInfo = classInfo.name..';'..classCode..';'..name..';'..secCode..';'..step
                                write_log(secInfo);
                        end
                end
        end
        local mes = 'Готово!'
        message(mes); write_log(mes);
        file:flush()
        file:close()
end

Main()

-- seclist_csv.lua

По следам моего предыдущего поста – фигасе! Сам не ожидал такого. Не только предсказал, что выберут Трампа, но и мои добавленные в портфель акции выросли с тех пор на 6.95% (LMT) и 9.5% (CBRL)

В этом выпуске, посмотрим на то, что происходит с американскими акциями в результате избрания Трампа, и как реагировать на весь этот Адъ.
Напомню, что целью проекта является доказать, что пассивный портфель, подобранный на основе анализа стратегии эмитентов, побьет как индекс S&P, так и любой портфель, основанный на анал-изе ГААП-овской отчетности или на активной торговле. 
Активы в портфель выбираются по моему (но не оригинальному) принципу стратегического инвестирования, описанному здесь и здесь

Общая тема заключается в том, что, судя по реакции рынка,  выиграли:

   За прошедшие 4 месяца с последнего обзора портфель был существенно увеличен за счет продажи части еврооблигаций (BSPB XS0848163456 и DME XS0995845566) и конвертации выручки в рубли. В настоящий момент доля рублевых инструментов составляет 36% от общего портфеля. Это существенное отклонение от первоначальных планов декабря 2015г по увеличению доли рублевых вложений до 36% только к концу 2018г.

Причины более агрессивной покупки рублевых инструментов: 

a)    Снижающаяся инфляция.

b)   Жесткая ДКП ЦБ РФ.

c)    Низкая оценка акций ряда российских компаний (Алроса, Интер-РАО, Аэрофлот, Протек и др.)

d)   Положительная динамика финансовых показателей выбранных компаний.

e)    Кампания по увеличению дивидендных выплат в госкомпаниях.

f)     Снижающаяся волатильность курса рубля.

g)    Улучшение прогнозов динамики ВВП на 2016-2017гг.

h)   Отсутствие эскалации напряженности с Западом.

i)     Объявленные планы приватизации на 2016-2017гг и планы по увеличению госзаимствований для покрытия дефицита бюджета (вместо девальвации рубля и увеличения рублевой стоимость барреля).

Многим из нас знакомо чувство эйфории, когда наконец мы создали свою торговую систему. Проанализированы прошлые данные, получены положительные результаты, и мы готовы начать работать с этой системой на реальном счету. Готовы зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Однако, немногие осознают, что создание системы – лишь полдела. Вторая половина – следование сигналам.

Многим кажется, что нет ничего проще. Будет сигнал на покупку – купим, будет на продажу – продадим. И мы недооцениваем свое психологическое состояние в торговые моменты. Когда мы начинаем торговать, мы спокойны. Однако, как только наш счет изменился на рубль, это начинает влиять на нас. Влиять на наши эмоции при ожидании следующего сигнала. На его исполнение. Или на включение и отключение торгового робота, который следует сигналам нашего алгоритма.

В этом посте хотелось бы описать возможные психологические ошибки трейдера, совершенные в моменты, когда эмоции зашкаливают. А именно: на просадке управления и на его пике. Те правила, следуя которым мы сможем избежать ошибок при управлении нашими деньгами в эти моменты.

Понравилось. 

В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай. Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему подошел молодой боец, известный своей грубостью и жестокостью. Его любимым приемом была провокация: он выводил противника из себя и, ослепленный яростью, тот принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой.

Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в него камни, плевался и ругался последними словами. Но старик оставался невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался восвояси.

Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько оскорблений, спросили его:
— Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались поражения?
Старый самурай ответил:
— Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок?
— Своему прежнему хозяину, – ответил один из учеников.
— Тоже самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принес.