Калькулятор трейдера. Расчет средней для любителей лесенок

Опубликовал новую версию 1.8
Платная версия:  play.google.com/apps/publish/?dev_acc=02484717365207727473#AppDashboardPlace:p=ru.thetheory.losscalculatorplay
Бесплатная с рекламой : https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.thetheory.losscalculatorplaytrial 

Главная доработка данной версии  - возможность задавать несколько позиций по одному инструменту.



Это полезно, например, для расчета средней цены позиции при открытии позиции лесенкой, а также, чтобы  корректно оценить, сможет ли ваш счет выдержать совокупный риск по нескольким усреднениям в одном инструменте. 
Стратегии, предусматривающие набор/ продажу ступеньками, достаточно популярны. Но, если вы купили акции дешевле, то  ничто не помешает акциям и дальше дешеветь до нуля.
Ну а покупка «растущего  тренда» не исключает, что тренд развернется после вашей покупки и все купленные акции подешевеют... 
Калькулятор позволяет быстро оценить масштаб потерь, прежде чем входить в позицию.
Желтым цветом выделана средняя цена позиции, совокупный размер позиции,  суммарный риск и суммарная прибыль   по открытым позициям . 
Для фьючерсов итоговые суммы (выделенные желтым цветом) включают также риск и прибыль от   привязаных к фьючерсу открытых опционных позиций. 
Я оцениваю риск по продаже опциона, как изменение цены опциона с  цены открытия позиции до цены  , которой опцион достигнет, если цена фьючерса останется неизменной, а  подразумеваемая волатильность вырастет до стоп лимита подразумеваемой волатильности опциона. 
Такой метод оценки рисков опциона выбран по той причине, что при продаже   опционов можно зарабатывать и при любом движении базового актива, главное, грек «дельта» поддерживать в районе нуля ...

Например, выглядеть это может так :
Продаете  54 кол опцион на нефть при нефти 49$ ....
За 2 $  (примерно за столько реально было продать, когда  толпа была в восторге от  заключенного соглашения ОПЕК и вола  (IV) была в районе 45. На следующий день вола в нефти упала до 25   ).
Для определенности  , 10 контрактов  ... 
При нефти 53$ покупаете 4 контракта  нефти ...
Ставите стоп на продажу на 52 ...
При нефти 54$ покупаете еще 2 ...
На 55 откупаете оставшиеся контакты и ставите стоп на продаж по 54$ ...
В результате,  если нефть и далее будет свечками менее 1 $ ходить, у вас большие шансы, что порядка 0.5$ останется у вас в качестве заработаной  премии по опционам, при том, что вы нефть шортили, а она росла  ...
Разумеется, этот метод не является панацеей и граалем — если вы продаете волу (фактически, продавая опцион  вы страхуете  от дальнейшего роста волатильности IV покупателей проданных вами опционнных контрактов)  то ваш риск — это рост подразумеваемой волы выше, чем выдержит ваш счет .
Подробнее про метод ленивого дельта — хеджирования  я планирую написать позже (когда в калькулятор будет добавлена функция построения графика Дельты от цены фьючерса  и сохранение таблицы выбранных точек для расчета дельты  )...