Американские акции и  биржа СПб.

Чтобы не платить налог 30% (дивиденды) в США с прибыли от американских акций, необходимо заполнить форму W-8BEN

Между Россией и США заключено межправительственное соглашение, из которого следует, что, если Вы живете в России и получаете какой-либо доход в США, то налоги платить Вы должны самостоятельно в России, а Ваше взаимоотношение с Налоговой службой США (Internal Revenue Service), ограничивается заполнением формы W-8BEN. Полное название документа – Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner or United States Tax Withholding.






Подробно про эту форму писал в этом посте. Как ее сделать и подписать.
smart-lab.ru/blog/670746.php



Еще раз. Информация актуальна только для резидентов России,
что касается не резидентов, то есть нюансы.
Разные страны и разные законы и правила.

( Читать дальше )

Всем привет, смартлабовцы. В одном из первых постов на смартлабе, я в разделе для опционщиков рассматривал разницу между биржами Deribit  и AE. Тогда я отметил достаточно высокие комиссионные сборы Deribit, а так же не совсем понятный метод расчёта самого понятного и фундаментально важного грека дельта. В этом посте хочется отметить еще одно преимущество АЕ, это богатейший функционал терминала Option-lab, который кстати полностью дублирует и вэб терминал.

Помню когда только начинал первые шаги в опционном мире сервис Option-lab был доступен только для клиентов Exante и порог входа был слишком большим для меня. Помню как хотелось посмотреть и покрутить этот ресурс. Теперь эта возможность есть у каждого, любой желающий может открыть демо счет и пользоваться этим терминалом. Огромные возможности анализа опционных конструкций и торговых роботов доступны каждому.

На самом деле этот пост о том что такое арсенал опционного трейдера. Какой минимальный набор роботов нужен любому опционщику, а что можно отнести к спицифическим и профессиональным роботам?

( Читать дальше )

ГЛАВНОЕ

1. публиковался на этом сайте по моему Илья Нурулин  (школота) единственный кто был откровенен, прибыльный (видимо удален)

2. Блог им. CzeDOOM | Эмпирическая философия бывалого трейдера
29 января 2016, 01:29|Mao CzeDOOMПечать

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!

Татарин — лидеры роста падения планки и еще кое что

SUREGAIT — открытие в направлении движения запада, одно из лучших эквити 5 минут в день

Тарасов — пустышка

Башкир — спец по яндексу (до сву) не расколот

карпов — когда был лидер в лчи одна формация вынос перед закрытием

итог дисциплина
адиос

Следующий вопрос задал читатель моего блога, Алексей:

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %. Такое соотношение на дистанции должно приводить к тому, что убытки и доходы сравняются между собой. Однако такого не происходит. На практике происходит обратное — 95% людей теряют свои депозиты на бирже. Как такое объяснить?

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %

Такой вывод можно было бы сделать, если вставить в данное рассуждение два звена, без которых одно из другого просто никак не следует.

Кроме того, в самом вопросе содержится противоречие: с одной стороны речь идет об одной сделке, вероятность выигрыша и проигрыша в которой (если пока не рассматривать упомянутые выше недостающие звенья в рассуждении) действительно равна 50%. С другой стороны, вывод делается о «дистанции», то есть о большой серии сделок.

( Читать дальше )

Всем привет, в данном посте хочу поговорить про свою улыбку волатильности. В функционале Option-lab и вэб терминале биржи AE есть возможность построения своих улыбок волатильности. Построить их можно на базе так называемой “китайской” улыбке. Она состоит из трёх параметров, которых вполне достаточно для получения своей кривой волатильности. Вопрос коэффициентов для этих трёх параметров мы оставим для другого поста, в этом хочу высказать своё мнение о необходимости использования своей кривой.

( Читать дальше )

ЦБ РФ понизил ключевую до 8% (ниже чем до начала кризиса).

До марта 2023 года пересижу на 12% вкладах, а вот что дальше делать большая проблема.


Пройдусь по возможным инструментам.

Акции - 

Проводили выборку по брокерам на предмет адекватности, засылали небольшие претензии.

В итоге из 3 брокеров — ВТБ (просьба предоставить заверенные тарифы), Сбер (просьба уточнить удержание налога) и Открытие (просьба вернуть ошибочно удержанную комиссию), более менее адекватным оказался Открытие (ответил через месяц и вернул деньги бонусами)

По остальным брокерам черный список, с попутным урезанием депозита по бумагам.


Сформировал небольшой портфель акции на 1 млн руб. Но это реально ни о чем.

Я бы и рад работать, но не готов брать на себя ответственность за действия брокеров, при том что обратной связи тупо нет, договор кабальный и деньги семейные.

Еще задолго до марта 22 года были проблемы в плане размещения ден средств под условия, когда у клиента нет прав, есть только обязанности. 

( Читать дальше )

Примерно до 10 июня акции крупнейших компаний Мосбиржи ежедневно снижались. Сбер стремился к значениям ниже 110р, но внезапно начался бешеный позитив. 




У этого позитива есть имя, фамилия и отчество — санкции на НРД.

( Читать дальше )

И так, в прошлом посте был представлен небольшой фреймворк на питоне для тестирования портфелей, а в этом посмотрим как же простейшая стратегия на базе импульса может сохранить нам нервы и деньги. 

И так,

• Возмем 500 бумаг которые на данный момент находятся в индексе snp500.
• Каждый месяц будем отбирать 10 бумаг по принципу силы импульса за последний год. Имеется ввиду процентное изменение.
• Вторая стратегия будем отбирать 10 бумаг, но импульс будем считать как разницу цены и скользящей стредней с периодом 252.
• Ребалансировка портфеля через каждые 22 дня.
• Только лонг.

Протестируем за 10 лет начиная с 2005, и получим вот такой прекрасный результат: 


Общая доходность в 10 раз выше индекса, годовая в 5. Однако видим что и просадка у нас повыше. 

Но мы же все делаем на питоне, где полно всяких полезных пакетов. Воспользуемся библиотекой PyPortfolioOpt, и добавим попробуем эти же две стратегии с импользованием следующих методов оптимизации портфелей: CLA, HRP, CVaR, DVaR

( Читать дальше )

Если честно, не хотел делиться и  только потому, что этой фишкой, о которой знают немногие, а может и вообще единицы, воспользуются нехорошие редиски, а я ведь стараюсь для хороших людей. Но по-другому, чтобы только для «своих», не нашел возможности.
Возможно  зачтется когда-нибудь? Поэтому как есть.

Ну ладно, начну пожалуй.

Хорошо, вот ты уже созрел к открытию сделки  и что? Ты точно понял где и когда надо открываться или так показалось?

Ладно, не буду ходить вокруг да около.

Найти «разворотную модель», это еще только треть работы сделать.
Важно понять, не накопился ли в нем критический объем, вот это уже важно. Но и это не самое главное.

А главное вот что: а) готов ли «крупный игрок», пускай это будет мейкер, сходить за стопами или так сказать продавить цену ниже, чтобы создать определенную  волотильность. Ведь это же его первостепенная задача, в смысле  создавать ликвидность на рынке.
                              б) готовы  ли «пираньи»-а это «средние игроки»(скальперы и опционщики) к потерям.

( Читать дальше )

     Отказ в утверждении дивидендов Газпрома больно ударил не только по кошельку акционеров, но и по всему российскому фондовому рынку. Как это отразиться на дивидендах остальных компаний?
     Сегодня спал отлично, хотя форум Смартлаба испачкан постами про Газпром. А днём даже на улице пару раз пенсионеры останавливали и спрашивали как жить дальше. А что я им мог ответить? А скажу, что жизнь на этом не останавливается и всё будет почти как и раньше. Только хуже. Но это не точно.


( Читать дальше )