Как жить в в период низкой волатитьности контанго: Торговая система SAR + ADX

наброски (собираю по устройствам)



Всем привет!
Крайние 2 недели волатильности в контанго Siu2 (Siz2) к USDtom практически сошла на нет и приходиться тестировать и иные более рискованные стратегии

Вот на какую простую штуку хотел бы обратить внимание:
Начало тут - https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/837278.php ( параметры сохранены и отбэктэстины)

Активно использовать эту фичу я начал еще в июле для визуального определения и формализации трендов при "контанговой торговле"



Давайте посмотрим как она бы отработала сегодняшнюю движуху с начавшуюся с примерно с 16.00 часов и до 18-30 по мск



рост спота в этот период кстати был непропорционален декабрьскому фьючу, чего давненько, уже неделю не наблюдалось. Экспира прошла и, надеюсь, вола все же появится, наконец







Укрупненно сегодня:

А вот, собственно сама система siBrent (tm) я ее назвал, (представлена в упрощенном виде через индикатор YOSAR)

p.s. в безфесбуковые времена считаю смартлаб лучшим решение для ведения собственного структурированного финансового блога как по удобству хранения и обработки инфы с мультиустройств, так и по функционалу (скрытые посты и темплейты), респект Тиме

Активнее обсуждаем в «ежедневном заседании» Валютного клуба