Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

Я уверен, что на Смартлабе есть люди, которые достаточно хорошо разбираются в компьютерах. Хочу себе на работу купить недорогой (около 15 000р) но достаточно мощный системный блок, чтобы он постоянно был включен с запущенным Квиком. Чтобы мне можно было всегда с планшета или со смартфона к нему удаленно подключиться(выставить тейк-профит, передвинуть стоп-лосс или что-нибудь другое примерно такое же). У нас в городе самый популярный магазин электроники ДНС, там есть уже собранные системные блоки http://www.dns-shop.ru/catalog/45/sistemnye-bloki/. Но когда начинаешь читать комментарии, пишут, то сильно шумный, то еще что-нибудь. Если не затруднит, напишите в комментариях подходящую комплектацию!




P.S.: Спасибо всем участникам комментариев (на текущий момент их уже 62)! Сейчас я знаю, как правильно выбрать комплектующие для компьютера. Знаю, что нужно для бюджетного варианта и что для более мощной модели. Понял, что в моем случае вообще видеокарта не нужна! Спасибо! 

CME Group — Чикагская товарная биржа. История.



CME Group объединяет историю двух первопроходцев торговли фьючерсами и опционами: Чикагской торговой палаты — CBOT и Чикагской товарной биржи — CME.
Созданная в 1848 г., Чикагская торговая палата была первой площадкой, где заключались фьючерсные сделки. Первоначально «Chicago Board of Trade» (CBOT) представляла из себя большой сельскохозяйственный рынок, на котором централизованно продавалось и покупалось зерно. Работники биржи инспектировали качество выставляемого на продажу товара и его соответствие с заявленной ценовой категорией.
Первая срочная сделка на 3 000 бушелей зерна, заключенная в 1851 г., стала началом пути к созданию Чикагской торговой палатой стандартизированных товарных фьючерсных контрактов в 1865 г. В 1865 году руководство биржи, фактически, разработало концепцию фьючерсной торговли. Был создан шаблон стандартного контракта, по которому оговоренное количество зерна покупается и продается с гарантией поставки в будущем, по цене, установленной на открытом аукционе в момент сделки. До сих пор 80% объема мировых торгов фьючерсами на зерно проходит через биржу CBOT, в торговом зале которой одновременно работают более 3,600 трейдеров. 
7 апреля 1986 года CBOT поглотила биржу «The MidAmerica Exchange». MidAm была основана в 1868 году как «Pudd's Exchange» и зарегистрирована в 1880-м под похожим на CBOT именем «Chicago Open Board of Trade». Трейдинг на Pudd’s Exchange проходил на открытом воздухе на углу улиц Washington и LaSalle. Биржа MidAm произвела на свет множество нововведений, без которых сейчас немыслима фьючерсная индустрия: в 1882-м опробована концепция клиринга независимой сторонней организацией; в 1920-м появились маржинальные залоги; в 1968-м впервые (не считая Нью-Йорка) была организована торговля фьючерсами на серебро, а позже на золото.
 





( Читать дальше )

Господа, я понимаю куда я лезу и какие риски несу.
Но, купив вчера лайткоины по 30, за ночь имеем курс уже в 45 долларов за монетку. Это 50% за одну ночь. Ниже в видео я объясняю что это и как так получилось, что я в это влез.



( Читать дальше )

                         


                             Что на самом деле двигает рынки?

                              Графики не двигают рынки.

                              Условия двигают рынки…


Пришловремя показать вам один из самых мощных рыночных индикаторов среди всех. Многие из моих учеников торгую только на основе одного этого индикатора; он представляет триллионы долларов инвестированных большими парнями. Большие парни – те самые, кто двигают рынки. Они знают больше чем мы.


( Читать дальше )

Итак FAQ по безработной жизни. Наиболее частые из задаваемых мне вопросов примерно такие:

1. как дела
2. не жалеешь ли что ушел с РБК?

Мои обычные ответы:
1. Дела у меня нейтрально. Настроение лучше, чем в прошлом году.
2. Ни в коем случае. Жить стало намного интереснее. 

Начнем с самой актуальной темы: выживание без наемной работы. Ведь если у тебя и есть цель, которую ты начинаешь воплощать, то ты никогда не сможешь ее воплотить если у тебя закончатся деньги и ты вынужден будешь пойти на наемную работу.

С этой точки зрения имеют значение несколько переменных:

1. уровень сбережений
2. уровень пассивного дохода


3. уровень расходов
4. уровень конвертации рыночного дохода в сбережения 

4 фактор у трейдеров крайне ненадежен, поэтому слепо полагаться на него не стоит, особенно начинающим — потому что пару убытычных месяцев или катастрофических сделок — и ваши сбережения равны нулю.

1. формируется за счет ваших сбережений от зарплаты, ликвидного имущества, ну и рыночных результатов прошлого. Лучше конечно чтобы сбережения уходили только на расходы в худшем случае, но никак не снижались под давлением трейдинга.

2. сгенерировать источники пассивного дохода на начальном этапе жизненного пути совсем непросто. Желательно, чтобы ежемесячный пассивный доход был > ежемесячный расход. Тогда вы вне зоны риска.

3. самая регулируемая статья. Если у вас N денег на расходы, то сократите среднемесячные расходы в 2 раза, и денег вам хватит на срок в 2 раза больший (условно).

Лично я никак не могу сократить среднемесячные расходы, ибо привычка полагаться на стабильную зарплату осталась. 

Должен сказать, что с точки зрения логики, мне было бы абсолютно резонно продать машину и ездить на общественном транспорте. Почему?

( Читать дальше )

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Как заработать миллион долларов на Google
15:00/11.07.2005

Каждый читатель «Вебпланеты» мог заработать миллион долларов на росте акций компании Google. Вероятно, что и сейчас остается такая же возможность. В этой статье я расскажу, как можно было заработать этот миллион и как, возможно, можно заработать еще один.

( Читать дальше )

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

Решил создать пост с полезными ссылками. Думаю  это будет всегда актуально. Все ссылки исключительно в целях доступа к информации, никакой рекламы.
1.Интерактивные часы Госдолг США. Обновляется:
http://usdebtclock.org/;
2.Мировые долговые часы. Интерактивная карта отображает общий долг правительств Земли. Часы охватывают 99% мирового ВВП. Есть также Казахстан:
www.economist.com/content/global_debt_clock;
3.Интерактивная карта долгов Европы. Кто кому должен, обновляется: http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696;
4.Баланс ФРС с онлайн обновлением: http://blogs.wsj.com/economics/2010/08/03/a-look-inside-the-feds-balance-sheet-3/tab/interactive/;
5.Здесь собраны ссылки на графики доходности государственных облигаций развитых стран и стран PIGS, с сайта Bloomberg: forumsforjustice.com/forums/showpost.php?p=293&postcount=1; 6.Капитализация рынков различных стран:

( Читать дальше )