Самая любимая стратегия Герчика, это пробой уровня. Давайте посмотрим, чего она стоит, в денежном выражении. Вот вы придумали или нашли некоторый уровень, который считаете ключевым и который, если пробьет, цена двинется вверх с 99% гарантией. Допустим, это уровень равен 1000 по фьючу. Ну и если у вас такая гарантия, 99%, то вы можете входить на половину ГО. Даже, если сей час, вы окажетесь в 1случае лосса, то уж следующие 99 раз у вас только профит. Однако, что то тут не так. Более того, прямо сейчас с вами готовы заключить пари и дать вам денег. И смысл пари будет заключаться в том, что цена пойдет вверх только в 50% случаев.

Что же на самом деле произойдет? И насколько вас отстопит или даст прибыли. Итак, мы имеем уровень и хотя лучше его провести от балды, мы проведем его по макушкам. Отмечу, что по макушкам проводить его более рискованно, чем от балды.  Но об этом потом. Теперь у меня вопрос. Сколько раз цена пересечет этот уровень, вверх, вниз?  Сколько раз нас отстопит или даст снять профит? И сколько нам заплатят, прямо сей час, если мы точно уверены, что цена уйдет выше?

( Читать дальше )

Медийные войны и страсти вокруг Промсвязьбанка, Возрождения и санируемого группой Ананьевых Автовазбанка подошли к опасной черте.



Собсвенники банка уже напрямую обвиняют журналистов в манипуляции ценами на рынке.




( Читать дальше )

Пока ситуация на всех развивающихся рынках продолжает стремительно ухудшаться, российские инвесторы на этой неделе продолжают радоваться приходу нового капитала на фондовый рынок.  Как ни странно, но во многих развивающихся странах наметились свои серьёзные риски, которые отпугивают инвесторов. Например, Бразилия, чей фондовый рынок вчера рухнул на 2.5%. Там растут неопределённости с реформами и будущими выборами. Под давлением находится и турецкий рынок. На Турцию давит влёт цен на энергоносители, плюс риски геополитики. Страховки от дефолта на Турцию продолжают расти, при этом турецкая лира находится под давлением. В ЮАР и Индии тоже есть свои проблемы, которые отпугивают инвесторов, поэтому часть денежных потоков развернулась в сторону России, хотя российский рубль продолжает вместе со всеми валютами развивающихся стран показывать слабость.

Из главных рисков, которые могут реализоваться в ближайшее время, вновь стоит выделить Китай, где власти постепенно убирают из системы избыточную ликвидность, дабы притормозить рост инфляции и чрезмерные темпы кредитования. Все эти меры уже начинают постепенно давить на рынок промышленных металлов. Плюс ко всему, всё внимание на США, где продолжаются баталии вокруг налоговой реформы. Согласно последним слухам, сенат рассматривает вариант, с запуском налогового манёвра только с 2019 года, а это крайне негативно будет воспринято инвесторами. Если в ближайшее время эти слухи подтвердятся, и налоговая реформа действительно будет отложена ещё на год, то это станет хорошим поводом для коррекции всех рисковых активов по всему миру. Ну и конечно не стоит забывать про самый страшный сон для всех валют развивающихся стран и для рынка нефти – это возможная отвязка саудовского реала от американского доллара. Пока об этом говорить рано, но всё явно идёт к этому. Из российских ОФЗ тоже начался выход, поэтому российский рубль впереди ждут непростые времена. Страховки от дефолта также растут по всем развивающимся странам.

P.S. Не забывайте про эти две картинки.

( Читать дальше )

Итак, по моим данным, вышло чуть больше 80 отчетов мсфо/рсбу за 3 квартал.
Обновляемая табличка с данными тут (сохраняйте себе в закладки)

• Я обработал примерно отчеты 75 компаний
• 60 компаний показали квартальную прибыль
• 15 показали квартальный убыток
• 42 компании улучшили результат к 3 кв. 2016. Это не так много — всего 56% от 75.
• В общем-то это вполне соответствует росту индекса ММВБ на 6-7% за последний год (без учета дивидендов)
• Указанные данные пока очень предварительные, поскольку у нас пока всего 11 отчетов МСФО опубликовано, остальные — РСБУ

Секторальный анализ

• пожалуй, самый явный тренд — улучшение машиностроительных компаний Автоваз и Камаз
• у ритейлеров тоже вроде бы есть улучшение, но картинку показателей портит Магнит
• явное квартальное улучшение (ко 2 кв 2017) наблюдается у металлургов и нефтяников
• по банкам внятной отчетности пока нет, но есть подозрение, что у них снова улучшение
• ну и явно наблюдаем ухудшение почти во всех МРСК к показателям годовой давности
• с обратной стороны, наблюдаем позитивное изменение у генерирующих компаний к 3 кв2016
• наблюдается позитивное изменение квартальной динамики в удобрениях 

p.s. если что-то пропустил, пишите. Догоним, дополним

Всем доброго времени суток!
Мой первый пост на смартлабе, так как сегодня выходной — решил стать писателем, и поделиться своими мыслями по одной из самых популярных пар в РФ )
В пятницу был пробит уровень по споту 58.58, что служит сигналом на дальнейший рост по паре. 
На графике ниже отмечены 3 цели (уровня), следующая цель становится актуальной, после того, как пробита предыдущая. Также есть вариант спекулятивных шортов от данных уровней.

Мой самый любимый и точный инструмент — сетки с расширением по Фибоначчи.
Что за красные линии? По графику ниже видно, что еще в апреле-мая был достигнут уровень 261.8% по большой сетке и далее отскок от него. До этого долгое время пробитая зона 161.8%-178.6% была зоной сопротивления, откуда очень неплохо смотрелись шорты.


( Читать дальше )

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

Наиболее отдаренные Гении уже поняли, в чем заключается торговля в спреде. Цена в стодневной свече заполняется однодневными, часовыми, минутными. Цена ходит вверх вниз, а мы лимитки выставляем. В начали стратегии мы можем предполагать или прогнозировать какой будет следующая 100 дневная свеча. Для этого нам надо понимать историческую волатильнось HV. Если вы посмотрите на график, хотя что я говорю, у вас график на правом мониторе, в телефоне, в планшете, только что не сниться, то должны заметить, что свечи примерно одинаковые. (смотрите дневные). И если они начинают меняться по величине, то можно заметить некоторые тенденции. Еще лучше, если вы поставите индикатор, измеряющий волатильность или ATR какой ни будь. И так как волатильнось параметр медленный, то вполне прогнозируемый. Другими словами, величину следующей свечки можно угадывать.

Этот наш прогноз может не совпасть с реальностью. Свечка оказалась меньше, тогда нам плюс, потому что в этой стратегии мы продаем волатильность. Свечка оказалась больше, тогда нам может не хватить ГО. Мы будем закрывать убыточные позиции (на сленге опционщиков это называется роллированием). Но наша статистика одной сигмы в 68%, что свеча будет меньше или такой же. Ну а кому этого мало возьмите 2 сигмы. В общем, ни чего тут сложного нет, это обычная стратегия маркет мейкара по поддержанию двухсторонних котировок. И она рабочая. (не взирая на комиссии). Ну и там существуют методы управления позицией. Волатильность меняется от малых ТФ к большим. Вы можете менять спред, добавлять ГО.

( Читать дальше )

Доброго времени суток!
Решил я все таки на старости лет влезть в этот уходящий поезд под модным названием «крипта» и купить себе хоть одну, но настоящую единицу измерения будущей электронной жизни, а именно биткоин. Признаюсь честно, мне тяжеловато даются все эти новые технологии, я все таки родился в СССР и даже чуть чуть был комсомольцем, но тут себя пересилил и все же влез в это болото. Первая трудность, с которой я столкнулся заключалась в том, что надо зарегистрировать какой то виртуальный кошелёк, но завести на него вполне себе реальные деньги. Проблема больше психологическая, ее я поборол, а вот техническую решить было сложнее. Где найти нормальный кошелёк, откуда не украдут деньги, да ещё не сильно обманут на разницах всех курсов? Пришлось обратиться к более младшему и продвинутому поколению, которое прислало мне ссылку на бота в телеграмме, который в свою очередь должен был по их словам производить любые операции с пресловутым биткоином. Ознакомившись с механизмом, я начал заводить туда безобидные суммы в районе 100 баксов, которые конвертировались практически молниеносно и без каких либо проблем. Правда смутило то, что надо отправлять деньги на карточки каких то непонятных людей, которые в свою очередь должны прислать на твой кошелёк заветные «электронные сребренники». Ну вроде никто из них не обманул и тысячные доли криптоденег все таки поступили в мой электронный карман). Процедура эта оказалась заманчивой, так как рублевый эквивалент покупки рос прямо на глазах, и я решил увеличить сумму инвестиций хотя бы до 1000 баксов. И вот тут начались проблемы. При попытке отправить 60 тыщ рублей на карту сбербанка какого то человека, промышляющего продажей коинов в сети, мне заблокировали доступ к сбербанку—онлайн. Через некоторое время оттуда позвонила девушка, которая устроила мне реальный допрос минут на пятнадцать, в ходе которого были подняты вопросы как экономической целесообразности проведения указанной транзакции, так и источники поступления денежных средств на мои счета в Сбербанке. Очень не приятная процедура, должен я вам сообщить. Девушка поверила моим вымышленным доводам и спустя 10 минут доступ разблокировали. Я не из робкого десятка и решил повторить процедуру, используя правда несколько другой биткоин кошелек. Мне было также предложено перевести деньги кому то на карту Сбер, и что вы думаете, процедура блокировки моего сбербанка—онлайн повторилась снова. Возможно, это мне так везло, но эта ситуация натолкнула меня вот на какие мысли. Каким образом можно разбогатеть на этом самом битке, если туда нельзя даже по человечески завести ссаную тысячу долларов? Как быть, если к примеру я захочу вложиться в крипу лимонов на 10? Правду сказать я не собираюсь этого делать, но чисто гипотетически? И что будет, если эта моя инвестиция принесёт к примеру миллиард рублей? В принципе, чисто теоретическ, это же возможно! И что потом делать с этим ярдом? Выводить его по 100 баксов на карту сбера или финансировать какие то вражеские проекты? :-))). Нет, ну реально, херня же какая то получается. Деньги типа есть, но воспользоваться ты ими не можешь, потому что у тебя докУментов нету, как в известном мультфильме «Каникулы в Простоквашино». Уважаемые криптовалютчики, подскажите, как быть в подобных ситуациях, потому как очень хочется испытать вновь чувства, ранее испытываемые при вложениях в МММ и Властелину.)))

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )

С ZeroHedge. «Если вы соберете воедино долги всех государств на планете их суммарная величина составит невообразимые $63 трлн…»:

Темные цвета выделяют страны с низким соотношением долг/ВВП, а светлые желто-красные с большим. Особенно на фоне остальных стран выделяется Япония с долей своего долга в 18,8% от мирового и соотношением долг/ВВП свыше 200%. Ниже ТОП-5 стран по размеру своего долга (суммарно их долги составляют 2/3 от общемировой величины):

( Читать дальше )