Тут вот на неделе выкладывали обзор индекса доллара:
http://smart-lab.ru/blog/205933.php 
и я думаю, что первое сопротивление долгосрочного нисходящего канала по DXY на отметке 84-84,5 следует считать пробитым. Закрытие недели по евро-доллару ниже 1,27, и закрытие индекса доллара сверхуверенно выше 85 — очень важного, как мне видится, стратегического уровня - это сильный сигнал. Несмотря на явную локальную перекупленность, пытаться играть против доллара сейчас — считаю, крайне опасно. Конечно, взгляд эмоциональный и многие скажут - как раз самое время начинать действовать «против настроения толпы» — однако, на сей раз, я считаю, не тот случай - это не «вытряхивание» слабонервных, мелкие разводы закончились, имеем по-настоящему мощный тренд. По Eur/Usd и по DXY (что собственно почти одно и то же) идет третья волна — она может быть по своей длине неограничена практически вообще ничем, а откат после нее, т.е. 4-я коррекционная волна может быть очень слабой, поэтому при попытке контртрендить даже небольшая неточность со входом может не дать выйти в безубыток. И рискну предположить, что 1,3 в рамках коррекции к текущему тренду мы уже можем не увидеть — только после разворота и пятой волны.

( Читать дальше )

Достаточно взять график 4 часа по USDRUB_TOM и провести тренд, то станет ясно.

Корекция будет до 39.0 по SiZ4 (39-0.55=38.45 по USDRUB_TOM).

Если взять Siz4 и там, что на днях, что на неделях нарисовать индикатор RSI , то тоже станет ясно что падёж вот-вот будет.

Если взять график Siz4 , месяца то тоже станет ясно что будет 10-тый месяц последним ростом в этом году по Siz4.

Падеж будет до нового года до 36.00р. по Siz4 и по   USDRUB_TOM а это значит что эсперация с SIZ4 на SIH5 будет идти как раз на отсечке 36р.
Вот и весь расклад. к Новому году бакс будет 36.

Но до этого SIZ4 будет трогать 40.600… Я не знаю как это отразиться на  USDRUB_TOM, потому что уж цена по USDRUB_TOM = 40р. чё та не очень вериться...

Думается что цена по Si в 40.600  может быть тронута на вечерке, с выбросом на эту цену от  стопов, когда как  USDRUB_TOM даже и не шевельнется от этого…

( Читать дальше )

1. «Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую — ту, которая ведет через труд». Генри Форд

2. «Один старый трейдер как-то сказал мне: «Не думай о том, что собирается сделать рынок, ты на это никак повлиять не можешь. Думай о том, что ты будешь делать в тех или иных ситуациях». Уильям Экхардт, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

3. «Любая торговля это риск. Дожидаясь абсолютно безопасной сделки, человек проведет в бездействии всю жизнь». Стив Уотсон, Джек Д. Швагер «Маги фондового рынка. Интервью с ведущими трейдерами рынка акций»

4. «Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов» Томас Р. Демарк

5. «Если о рынках и можно сказать что-то с определенностью, так это то, что многое на них меняется». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

6. «Ценность, подобно красоте, зависит только от мнения самого наблюдателя. Для трейдера это означает, что никогда не надо гадать, какова действительная ценность товара: она та, которую готов заплатить рынок». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»


( Читать дальше )

Доброго вечера, уважаемое сообщество Смарт-лаба! Это мой первый пост на ресурсе. Надеюсь на этом я тут задержусь)). Честно? Не знал с чего начать, штобы побеспокоить, может с Гондураса, который беспокоит всех ещё со времен Союза?)) Можно и с него. По количеству пострадавших смею делать вывод, что Гондурасом для большинства в настоящее время является Си. Мы его шортим, а оно нас имеет((. Ой вей, почем и научила меня жизнь за дорого, так это не пытаться иметь тренд, он тебя за раз поимеет и все глубины твоей души прощупает). А шо это тренд, тут и очки не нужно покупать. Нас будут иметь санкциями до смерти Цили, а она, поверьте на слово старому еврею, до 100 лет проживет, и Бох ей в помощь, лишь бы не в моей квартире). Ну нэту денех для нас, только одни долги(. А в приличном обществе долги нужно отдавать (ну я тут не совсем согласен-когда мы, вот когда нам-то непременно). Но и тут есть цимес. А к кому они придут за валютой? Ну конечно к тому у которых её есть (надеюсь не как в 1917, без стука, в коже, а какие рожи((). И как в цивилизованном обществе мы согласимся им спасти за долю малую, как любит говорить наш многоуважаемый Президент, ну на мой непотреблядский взгляд процентов так под 12 лет так на 10 и, желательно, без конфискации). Ну и любой маланец уже смог прикинуть, где будет щупать сиськи наш базарчик. Таки думаю 60-65 тыр по РТС в следующем годе помнем непременно. Ну а шо вы хотели? За всё нужно платить, за Крым, за незалежность. Только не надо ко мне быть такими лимонными(. Я к политике отношусь, как луноход к Марсу, вроде из одной оперы, но, не приведи Бох, поселиться по-соседству(. У каждого своя колея и предназначение. Но. Это о бренном. А у Одессы за другой Гондурас место, где спина заканчивает своё благородное название, болит((. 

( Читать дальше )

Нет никакого смысла пытаться помочь людям, которые не помогают себе сами. Человека невозможно заставить подниматься по лестнице, если он сам не желает подниматься. Эндрю Карнеги



27 сентября прошел День Петербургского инвестора, организатором которого выступала Московская Биржа.

Заявленная цель мероприятия — привлечение частных инвесторов, развитие стратегического сотрудничества с потенциальными инвесторами, а также формирование высокого уровня финансовой грамотности населения и культуры частного инвестирования.

Очень хорошо, что наша биржа решила провести такое мероприятие в Санкт-Петербурге, и даже больше – планируют сделать их регулярными, один или два раза в год. Это похвальный шаг со стороны биржи, тем более данные мероприятия требуют расходов, а отдача от них не столь явная и моментальная для биржи.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь — к сожалению все, что описано в посте проделано на данных с рынка CME, конкретно — для фьючерса пшеницы с декабрьским месяцем поставки. Но в целом ничего не мешает работать и с данными с любой биржи. Инструмент для анализа, обработки данных и построения торговой системы — MatLab. Не сильно распространенный среди русских алготрейдеров, но с огромным количеством функционала и возможностей. Расшифровывется на русский язык MatLab как матричная лаборатория: изначальная цель языка и среды программирования это работа с большими массивами данных разных типов. Касаемо трейдинга — также присутствует много ништяков, писать про все не очень хочется если интересно можно например посмотреть тут (не реклама, сайт не мой)) — нашел в сети). Но хочется отдельно отметить возможность подключаться напрямую из MatLab к примеру к терминалу Reuters, Bloomberg, к известным софтам для трейдинга типа XTrader, CQG, софт от Interactive brokers и др. Подключения можно использовать для различных целей — как для обработки данных, так и непосредственно торговли. Для HFT роботов слышал, что MatLab занимает заслуженное место, правда вся логика написанная в нем нуждается все равно в конвертации кода в Си если периодичность отсыла операций роботом ниже 1 секунды. Почему не писать сразу на Си? — В матлабе с их библиотеками и функциями все исследования и построения роботов разы делается проще и быстрее, да и присутствует авто конвертация кода из матлаб в си.

( Читать дальше )

Возьмем самые ликвидные акции по итогам торгов в пятницу, входящие в S&P500:
  

При условии того, что суммарный комисс составляет $1,5/100 на круг, большая часть этих акций непригодна для интрадея, потому что средний дневной размах недостаточно большой относительно издержек на одну сделку. То есть чтобы успешно торговать эти акции, необходимо невероятно большое стат.преимущество внутри дня (если оно есть, то можно торговать и с большой комиссией). Если комисс спустить где-то на уровень $0,50/100/круг, то тогда это выглядит куда более реальным.

Чтобы сократить отриц. матожидание издержек, можно брать более дорогие акции, чтобы уменьшить соотношение чистоематожидание/издержки.
Естественно, чем дороже акция, тем сильнее она ходил в центах, тем меньше удельные издержки на трейд. Кто в пятницу из S&P500 прошел максимально:


( Читать дальше )