Возьмем двух братьев-близнецов. Самых обычных. Но один из них — мечтатель, а другой — обыватель.
Мечтатель в 20 лет  прочел книжку о Баффете и решил инвестировать. А обыватель взял ипотеку, автокредит, в общем, все как у людей.
К 30ти годам они при одиноквой зарплате где-нибудь в 150 тысяч рублей в месяц подойдут с таким раскладом:
У обывателя есть однушка в Бутово, за которую платить еще 18 лет и новенький Мерс CLS, платить за него еще 5 лет. Обыватель успевает отдыхать два раза в год и задумывается сделать предложение своей девушке.
Инвестор сумел скопить 7 миллионов, вложенных в акции, живет с мамой, ездит на метро, и кредитов не признает. Девушки у него, разумеется, нет и никогда не было, дорого это.
Сколько ему еще лет надо, чтобы выйти на уровень брата?
Допустим, доходность его инвестиций 20% + 6% дивидендов, которые реигнвестируются. живет он на 20 тысяч в меяц, 130 откладывает и достиг потолка зарплаты в своей компании. Он твердо решил, что купит квартиру и машину только на дивиденды, и когда сможет это сделать, опрекратит работать. инвестировать, и  будет снимать только дивденды. оставляя нетронутым капитал.


( Читать дальше )

http://webinar.smart-lab.ru/  — вебинары на смартлабе

Endeavour и Василий Олейник у Жанны Немцовой на РБК-ТВ:

Рекомендую конечно повнимательнее прислушаться к Endeavour. Он реально шарит!

Первый эфир:



Второй эфир:

( Читать дальше )

Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )

Каждый день на биржу приходят сотни новичков. И практически все они сразу же теряют деньги. Почему? Ответ очевиден — недостаточно, а порой и вовсе нет качественной подготовки, не хватает знаний при избытке амбиций

 
.

Вчера мы вспоминали о глобальных драйверах S&P500 за последние пару лет.

Сегодня поговорим о чисто российской теме.
Допустим, мы суперфонд с лимитом $1 млрд на РФР.
Наша задача понять, какие предпосылки существуют для входа в российский рынок и какие — для выхода из него.

Для этого возьмем следующую картинку:
Зеленая линия — нефть
Оранжевая — отношение 2xРТС/S&P500



Я нанес циферки на график с местами, где отношение явно не коррелировало с общим изменением цен на нефть.

В целом, конечно, картинка печальная Печалька в том, что

• Россия — это комодитис. Куда сырье, туда и мы. Это формирует глобальный тренд.
• Но есть флуктуации.

1. весна 2004: падаем без снижения цен на нефть
2. конец 2004: падаем намного сильнее, чем падает нефть


3. 2006: растем намного сильнее, чем нефть
4. нефть падает, мы не хуже СП500
5. любопытно, что в период кризиса наш индекс/S&P500 просто превратился в нефть. 
6. расти начали раньше нефти
7. упали относительно S&P500 существенно сильнее, чем нефть
8. тоже самое — относительно снизились и не восстановились вслед за восстановлением нефти.

Соответственно давайте попытаемся разобраться в вопросах:

1. С чем были связаны флуктуации 1-8?
2. Имеет ли вообще крупным глобальным фондам смысл делать ставку на Россию, которая является производной от нефти?
3. Если имеет, то какие факторы имеют значение при инвестировании в Россию, кроменефти?

(Берем чисто региональный макро-спрэд, не вдаваясь в микроэкономику отдельных компаний)

Не могу не написать о сделке, которую наконец-то закрыл только что на ФОРТСе! Это просто беспрецедентная сделка по времени удержания позиции и количеству пунктов по фьючерсу РТС. Позицию я начал набирать еще с середины ноября 2012 года частями. Покупки начал с отметок 138 000 и выше. Самая высокая покупка прошла в районе 140 000 пунктов. Позицию удерживал вплоть до начала 2013 года и начал фиксировать также частями. Первые продажи я сделал по 158 000, затем выше. И наконец последняя продажа состоялась сегодня. По цене 163 400 были проданы последние контракты.

( Читать дальше )

В гостях: Александр Жаворонков (fenix-fx), трейдер.

Неожиданно неплохая книга: Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю...»

Вообще я такое чтиво не люблю. Но эта оказалось весьма полезной для меня, мотивирующей. Ну и пару идей оттуда я перенес в жизнь сразу же. Жить стало приятней.

Пара мыслей оттуда:

— Не нравится ваша жизнь – так меняйте её! Составьте шкалу от 1 до 10, где 1 – это никаких перемен, то, что у вас есть сейчас, а 10 – это то, что хотелось бы иметь после перемен. Оцените самые плохие последствия своего решения в красках и присвойте оценку.

— Ставьте недостижимые цели – там меньше конкуренции.

— Антитеза любви – безразличие. Противоположность счастья – скука.

— Наш враг – не абстрактное фиаско, а скука!

— проведите анализ 80/20. Какие 20% ваших действий дают 80% результатов и какие 20% дают 80% проблем?

— Закон Паркинсона. Выделяйте для задач минимальные сроки.

— «Удивительно, как быстро вырастает IQ у людей, стоит возложить на них ответственность и заявить, что ты им доверяешь»

( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )