логарифм жизни и МЫ

ежегодно нечто изменяется кратно

? через какое КОЛИЧЕСТВО лет нечто
даст РОСТ в нужный МАСШТАБ ?

МАСШТАБ равен: РОСТ в степени КОЛИЧЕСТВО

МАСШТАБ = РОСТ ^ КОЛИЧЕСТВО

КОЛИЧЕСТВО: в какую степень возвести
РОСТ чтобы получить МАСШТАБ

ЛОГАРИФМ: в какую степень возвести
РОСТ чтобы получить МАСШТАБ

excel формула: КОЛИЧЕСТВО = ...

=LOG(МАСШТАБ; РОСТ)

проверка:
нечто ежегодно растёт в 2 раза

? через сколько лет
нечто вырастет в 64 раза ?

МАСШТАБ = РОСТ ^ КОЛИЧЕСТВО
64 = 2 ^ КОЛИЧЕСТВО
КОЛИЧЕСТВО = LOG(МАСШТАБ; РОСТ)
=LOG(64;2)
= 6
ответ: через 6 лет

пример: за 25 лет инфляция
обесценила деньги в 10 раз

? какова была инфляция ежегодно?
? каков логарифм инфляции ?

? каким должен быть РОСТ чтобы
за 25 ЛЕТ нечто выросло бы в 10 раз ?

ЛЕТ = LOG(МАСШТАБ; РОСТ)
РОСТ = МАСШТАБ ^ (1 / ЛЕТ)

РОСТ = 10 ^ (1/25)
РОСТ = 1,0965 = 9,65 % в год

перевод в одинаковый логарифм:
десятичный: = LOG (МАСШТАБ) / LOG (РОСТ)

( Читать дальше )

Мотивирующим фактором в написании своего фрагмента истории, стал пост https://smart-lab.ru/blog/465721.php

В 2013 году собрал команду, для написания роботов. К этому времени была рабочая стратегия, которая давала Профит на фьючерсе индекса РТС. Основана была на индикаторе RSI. Торговал я её ручками, поэтому хотелось формализовать в робота.

 

Программа для написания робота была выбрана Omega Research TradeStation. Котировки и дополнительную информацию брали у Юрия Кондратенко, а так же с его сайта.

 

 

После написания и запуска робота в боевом режиме, начался поиск новых идей.

Было перелопачено куча информации по алго. Несчетное количество бэктестов. Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала. В это время проходил постоянный поиск новых стратегий. Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.

( Читать дальше )

Тезисы в ракурсе циклического анализа (с точки зрения времени) такие:
1) Нефть под риском в лучшем случае уполовиниться. В худшем — сложиться вчетверо. Возможно, что неожиданно быстро. Горизонт ожиданий (окно возможностей) — с начала мая по ноябрь с.г. (2018). 
2) Цикл снижения EUR/USD с максимума 2014 г не завершен. Высока вероятность пойти ниже 1.03. Причем довольно скоро. Окно возможностей — отсель и до конца первой декады июля. 
3) DXY в цикле повышения до момента, указанного п.2. Далее — вопрос будет решаться для горизонта до конца 2018 г
4) Золото в цикле роста. Корявого, мутного, но — роста. Во всяком случае, не падения. Отсюда и еще год. Не исключено, что и полтора. Потом смена тренда
5) Америка (фонда) в рост до конца июля. Не исключено обновление максимумов. Потом быки попадают под риск уехать на год на кровавое родео
6) РТС через год+ ждать на 650. Но может быть и ниже. Альтернатива — 2200. Определенность появится чуть позже (в сравнении с «сейчас»)
Обоснования?
Иногда на Красном Циркуле бывает и более стоящее, нежели псевдообучение продолжительностью много часов за много тыр:

( Читать дальше )

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )

Ребята, напрягитесь, кто разгадает метод торговли Дмитрия, тот получит Грааль, реальный ГРААЛЬ. 

Я прослушал запись уже раз 20 и могу точно сказать, что он не врёт, его речь не подготовлена специально, он хорошо знает тему. 

Основные его посылы:

1. Всегда рискует малым объёмом.
2. Есть завязка и набор позиции. 
3. Сделка начинается с малого, а заканчивается большой прибылью.
4. Инструмент неважен.
5. Торговля спокойная и приносит удовольствие.
6. Набор позиции по определённой формуле.
7. Используется «нелинейная» математика.
8. Метод несложный и можно его объяснить любому трейдеру за 10 мин.
9. Неважно в каком состоянии рынок.
10. Стратегия не важна.
11. Главное — это УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.
12. Другой подход к трейдингу.

Если не можешь изменить мир, измени свое отношение к нему

На рынке, с его непостоянным доходом, угрозой убытков на счету уровень тревожности трейдера достаточно высок. Постоянные переливы «То густо-то пусто» не остаются незамеченными для нашего сознания. И тревога подавляет способность спокойно мыслить и принимать взвешенные решения.

Что сделать, чтобы понизить уровень тревожности? Мой выбор – создание позитивных рамок для любого негативного или нейтрального события. Ведь все субъективно.

Мы можем думать, что слили счет. А можем – что заплатили рынку за обучение. И теперь мы знаем, что точно делать не нужно.

Мы можем переживать о минусе с начала года, и забывать, что в плюсе с прошлого октября (апреля, января).

Можем думать о том, насколько провалились с хая, а можем – сколько заработали за последний год.

 Именно от нашего ментального умения зависит, какое отношение будет к той или иной проблеме. Каков основной стресс на рынке? Конечно, убытки. В сделке или за период. В нас зашито свойство эмоционально реагировать на это явление. Следствие такого отношения — неэффективные решения.  Поведенческий психолог Даниэль Канеман об этом говорит так:

( Читать дальше )

Как и обещал. Выкладываю презентацию моего доклада на МОК. Видео подготовят организаторы. Доклад так себе. Я боялся не вложится во время, так что проще обсудить все вопросы на форуме. 
Это план доклада. На МОК мне вопросы не задавали. Наверное, испугались за мое здоровье. Поэтому, жду вопросов от вас. 

Опцион. Право, но не обязанность.

Купленный опцион имеет обязательный убыток и вероятную прибыль.

Проданный опцион имеет гарантированную прибыль и вероятный убыток.

Все торгуют опционами, только этого не знают.

Все кто торгует опционами, торгуют волатильностью.

Путь «пьяного матроса».

Как продать край? Измеряем размер месячных свечек (красных) (10%). Рассчитываем край. Используем формулу. Волатильность * время ^ ½. Получаем огибающую.

Отступаем на 23% вниз и продаем много путов. Получаем гарантированно прибыль и, с очень меленькой вероятностью, убыток ограниченный брокером.

( Читать дальше )

Марс в Водолее дает валюнтаризм по принципу — Что хочу, то и делаю! Так говорит московский астролог Павел Глоба. А в шаманизме юга Сибири, шаманов США, индейцев Майя из Мексики Марс является управителем золота. На основании этих характеристик  пока Марс будет проходить знак Водолей почти 60 дней от золота можно ожидать все что угодно! И обвал в какие то дни и рост может быть 4 июля, пропускаю. 

Ставлю на покупку золото 16 августа 2018 > 17 августа рост.   

Я не работаю с ТА с графическими анализами, так я никакого отношения не имею к математике и наукам  связанных с ней, например начертательная геометрия или черчение.

Я работаю с историей, с историческими фактами, например, когда в 1934г доллар стал на 40% ниже. А история это гороскоп, поэтому рассмотрю некоторые гороскопы и аспекты соответственно влияющие на мировую резервную валюту, цель собрать портфель с мая до декабря 2018 из финансовых инструментов.

Соединенное Королевство 1 января 1801 родилось с сильными аспектами финансов, валюты, бизнеса, торговли и экономики, астро дату рождения взял у Дэвида Кэмпиона. Именно поэтому М.Тэтчер закрыла угольные шахты в Англии сохранив лэнд шафт под гольф,  заменив свои  запасы  покупкой черного золота у угольных  олигархов на бирже в Лондоне, во втором доме финансов гороскопа своей Родины.

13 мая луна входит в Телец в 21:15 мск, а Меркурий планета денег в это же день войдет в Тельца в 15:40 мск, в Лондоне в это время миллиардеры-банкиры во время обеда с высокой вероятностью начнут обсуждать будущее паунда, если и не паунда то тема — валюта.

( Читать дальше )