Здравствуйте, коллеги-трейдеры!

   Давно заглядываю на смартлаб как читатель, пишу впервые.
 Думаю что готов к жесткой критике, потому что собираюсь рассказывать о трейдинге без розовых очков.
 О себе: в трейдинге с 2009 года, предпочитаю валютные рынки и агрессивный стиль торговли ради извлечения прибыли. 
 Главные идеи напишу в основной части статьи, во вступлении коротко о том, что интересует всех начинающих трейдеров: как сделать миллион «побыстрее и полегче».

 Популярный рецепт быстрого прироста капитала:  использовать сложный процент, реинвестируя прибыль. 

    Трейдер, «дающий прирост» 25% в месяц, не снимает прибыль и в следующий месяц получает увеличенный прирост относительно предыдущего.    Калькулятор сложных процентов https://wpcalc.com/slozhnyj-procent/  показывает, что стартовый торговый счет 10 000  достигнет цели в миллион через 21 месяц.
    Если трейдер работает с прибыльностью более 25% в месяц – цель будет достигнута быстрее. 50% -ная прибыльность трейдера позволит увидеть на счете миллион к концу торгового года.

( Читать дальше )

Пообщались по душам в Уфе, наметили его приезд в июле 2018 г в Челябинск на 3 дня.

Прослушав пару лекций про циклический анализ, захотелось попробовать силы в прогнозировании времени. 
Многие говорят, что это — невозможно.
Но есть и другие мнения, которые утверждают, что неспособность предугадать момент наступления события на финансовом рынке — это просто некомпетентность. 
Как бы там ни было, но получилось то, что получилось (см. график). 
Указанные даты — это даты возможных разворотов, полученных на основе ряда специфических приемов циклического анализа.
Ошибка — в пределах пары дней, не более. 
Если событие не происходит, то прогноз отправляется на пересчет (переоценку). Причем скорее раньше (до), нежели после, что тоже считается циклами. 
И да. ИМХО: график еще прольют, прежде чем выпучат
Еще одна любопытная деталь: попутно выяснилось, что действующие сейчас циклы роста и снижения — оба не завершены. То есть, рынок будет и заметно выше (максимумов), и много ниже текущих (даже с учетом ожидаемого пролива). 
Как-то так....

Всем привет, пока держу колы по евростокс. евро и фунт доллар. Вцелом посмотрю как пройдет сегодня-завтра и покрою скорее всего колы на кабель. Вцелом уже дает 1к3 расчитываю покрыть 1к5
Голд взял в лонг фьючем, сегодня на открытии рынка возьму 2-х недельный кол еще
По SP500 возьму 2-х недельные путы на открытии рынка сегодня хаи локальные сейчас
От фьючерсов я практически полностью отказался. С дневными опционами тоже работать не буду только недельные и выше. Лето будет жарким на отчетностях особенно и волатильность будет высокая. Со след месяца планирую торговать опционы на акции 

логарифм жизни и МЫ

ежегодно нечто изменяется кратно

? через какое КОЛИЧЕСТВО лет нечто
даст РОСТ в нужный МАСШТАБ ?

МАСШТАБ равен: РОСТ в степени КОЛИЧЕСТВО

МАСШТАБ = РОСТ ^ КОЛИЧЕСТВО

КОЛИЧЕСТВО: в какую степень возвести
РОСТ чтобы получить МАСШТАБ

ЛОГАРИФМ: в какую степень возвести
РОСТ чтобы получить МАСШТАБ

excel формула: КОЛИЧЕСТВО = ...

=LOG(МАСШТАБ; РОСТ)

проверка:
нечто ежегодно растёт в 2 раза

? через сколько лет
нечто вырастет в 64 раза ?

МАСШТАБ = РОСТ ^ КОЛИЧЕСТВО
64 = 2 ^ КОЛИЧЕСТВО
КОЛИЧЕСТВО = LOG(МАСШТАБ; РОСТ)
=LOG(64;2)
= 6
ответ: через 6 лет

пример: за 25 лет инфляция
обесценила деньги в 10 раз

? какова была инфляция ежегодно?
? каков логарифм инфляции ?

? каким должен быть РОСТ чтобы
за 25 ЛЕТ нечто выросло бы в 10 раз ?

ЛЕТ = LOG(МАСШТАБ; РОСТ)
РОСТ = МАСШТАБ ^ (1 / ЛЕТ)

РОСТ = 10 ^ (1/25)
РОСТ = 1,0965 = 9,65 % в год

перевод в одинаковый логарифм:
десятичный: = LOG (МАСШТАБ) / LOG (РОСТ)

( Читать дальше )

Мотивирующим фактором в написании своего фрагмента истории, стал пост https://smart-lab.ru/blog/465721.php

В 2013 году собрал команду, для написания роботов. К этому времени была рабочая стратегия, которая давала Профит на фьючерсе индекса РТС. Основана была на индикаторе RSI. Торговал я её ручками, поэтому хотелось формализовать в робота.

 

Программа для написания робота была выбрана Omega Research TradeStation. Котировки и дополнительную информацию брали у Юрия Кондратенко, а так же с его сайта.

 

 

После написания и запуска робота в боевом режиме, начался поиск новых идей.

Было перелопачено куча информации по алго. Несчетное количество бэктестов. Получая положительный тест стратегии, глаза начинали загораться, думая вот он тот самый «ГРААЛЬ». Но по истечении определённого времени " Система ломалась" и вера в «Вечный двигатель» угасала. В это время проходил постоянный поиск новых стратегий. Временами компьютер работал сутками, оптимизируя те или иные стратегии.

( Читать дальше )

Тезисы в ракурсе циклического анализа (с точки зрения времени) такие:
1) Нефть под риском в лучшем случае уполовиниться. В худшем — сложиться вчетверо. Возможно, что неожиданно быстро. Горизонт ожиданий (окно возможностей) — с начала мая по ноябрь с.г. (2018). 
2) Цикл снижения EUR/USD с максимума 2014 г не завершен. Высока вероятность пойти ниже 1.03. Причем довольно скоро. Окно возможностей — отсель и до конца первой декады июля. 
3) DXY в цикле повышения до момента, указанного п.2. Далее — вопрос будет решаться для горизонта до конца 2018 г
4) Золото в цикле роста. Корявого, мутного, но — роста. Во всяком случае, не падения. Отсюда и еще год. Не исключено, что и полтора. Потом смена тренда
5) Америка (фонда) в рост до конца июля. Не исключено обновление максимумов. Потом быки попадают под риск уехать на год на кровавое родео
6) РТС через год+ ждать на 650. Но может быть и ниже. Альтернатива — 2200. Определенность появится чуть позже (в сравнении с «сейчас»)
Обоснования?
Иногда на Красном Циркуле бывает и более стоящее, нежели псевдообучение продолжительностью много часов за много тыр:

( Читать дальше )

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )

Ребята, напрягитесь, кто разгадает метод торговли Дмитрия, тот получит Грааль, реальный ГРААЛЬ. 

Я прослушал запись уже раз 20 и могу точно сказать, что он не врёт, его речь не подготовлена специально, он хорошо знает тему. 

Основные его посылы:

1. Всегда рискует малым объёмом.
2. Есть завязка и набор позиции. 
3. Сделка начинается с малого, а заканчивается большой прибылью.
4. Инструмент неважен.
5. Торговля спокойная и приносит удовольствие.
6. Набор позиции по определённой формуле.
7. Используется «нелинейная» математика.
8. Метод несложный и можно его объяснить любому трейдеру за 10 мин.
9. Неважно в каком состоянии рынок.
10. Стратегия не важна.
11. Главное — это УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.
12. Другой подход к трейдингу.

Если не можешь изменить мир, измени свое отношение к нему

На рынке, с его непостоянным доходом, угрозой убытков на счету уровень тревожности трейдера достаточно высок. Постоянные переливы «То густо-то пусто» не остаются незамеченными для нашего сознания. И тревога подавляет способность спокойно мыслить и принимать взвешенные решения.

Что сделать, чтобы понизить уровень тревожности? Мой выбор – создание позитивных рамок для любого негативного или нейтрального события. Ведь все субъективно.

Мы можем думать, что слили счет. А можем – что заплатили рынку за обучение. И теперь мы знаем, что точно делать не нужно.

Мы можем переживать о минусе с начала года, и забывать, что в плюсе с прошлого октября (апреля, января).

Можем думать о том, насколько провалились с хая, а можем – сколько заработали за последний год.

 Именно от нашего ментального умения зависит, какое отношение будет к той или иной проблеме. Каков основной стресс на рынке? Конечно, убытки. В сделке или за период. В нас зашито свойство эмоционально реагировать на это явление. Следствие такого отношения — неэффективные решения.  Поведенческий психолог Даниэль Канеман об этом говорит так:

( Читать дальше )