rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | Чем лучше тренд, тем больше стоп?

Разрабатывали давеча  с одним из студентов стратегию и в очередной раз задумались над способом борьбы с просадкой. Очень сильно “фильтровать” сделки не хотелось, их итак было не очень-то много, а избавиться от серии больших лосиков при работе в боковике и контр-тренде хотелось.

С точкой входа уже поработали, оставалось только что-то изобретать с управлением позицией. Раз основная просадка приходится на периоды флета и контр-тренда, а сделки кромсать не хочется, значит остается только уменьшать размеры стопа в такие периоды. Мозг сразу начал придумывать причины по которым это может сработать. Лично я голым цифрам не доверяю, мне всегда нужна вера, подкрепленная какими-то своими умозаключениями. И вот какие мысли пришли в голову:

  • Если мы работаем ПО тренду, мы заведомо имеем преимущество и позволяя себе бОльший относительно базового стоп (трейлинг стоп), можем “пересидеть” всякого рода резкие  шейк ауты, сносы стопов и т.п., взяв максимум от тренда.

  • При открытии позиции против тренда напротив, нет смысла брать огромный стоп, ведь вероятности на стороне медведей и если уж снесут стоп, то это будет стоп любого размера. Но зато, если стоп небольшой и получается взять разворот, мы получаем огромный потенциал движения и соответствующий RR. Т.е вместо одного большого стопа, лучше взять 5 маленьких. Ведь с пяти попыток проще поймать разворот, чем с одной.

  • При развороте рынка, или входе в боковик трейлинг стоп будет уменьшаться, идя на встречу к цене, сокращая убытки при возможном окончательном развороте. При восстановлении тренда, стоп снова даст пространство на локальные колебания цены.

В общем, надо пробовать.

Два слова о самой стратегии. Основная идея: Вход в лонг на пробой локального экстремума. Способ определения локального экстремума в этой статье опустим). Есть пара “легких” фильтров. Выход из позиции по трейлинг стопу, завязанному на АТР. На тесте исключена торговля на первой свече, добавлена абсолютная комиссия 20 пунктов.
Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Итак, для начала результаты оптимизации параметров управления позицией с обычным трейлингом по АТР.

Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Чем лучше тренд, тем больше стоп?

Чем лучше тренд, тем больше стоп?

Теперь попробуем изменять параметры трейлинга в зависимости от текущего тренда. Тренд будем определять по изменению адаптивной скользящей средней (Подробнее про определение тренда по АМА писал ТУТ). Далее, в зависимости от изменения АМА (её наклона), будем изменять “базу” для расчета размеров параметров трейлинга.
Чем лучше тренд, тем больше стоп?


Если грубо, то при “горизонтальной” скользящей база будет равна ATR, при крутом тренде вверх (круто растущей АМА) база может увеличиваться до 1.5*ATR, при крутом снижении уменьшаться до 0.25*ATR (Цифры получены экспериментальным путем, в принципе, можно обойтись и без ограничений). Т.о., в зависимости от от угла наклона скользящей, размер стопа(трейлинга) может меняться в несколько раз.

Результаты модернизированного варианта скрипта ниже.

Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Чем лучше тренд, тем больше стоп?

Несколько примеров работы такого трейлинга на графике.
Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Чем лучше тренд, тем больше стоп?

В общем, как видно, в итоге получилось не совсем то, что задумывал. Механика работы получилась несколько другая, тем не менее, сама идея оказалась рабочей и результат стал значительно веселее. Так что тема интересная, думаю, что тут есть еще что поковырять. Это лишь первые “прикидки”.

Спасибо за внимание.

 
★14
Чем больше стоп, тем больше ЛОСЬ.
                                   
avatar

Vlаdimi®

Павел, спасибо! Как всегда, качественно и интересно.
Но у меня в голове не укладывается как стоп может уходить против входа. Во-первых, это напоминает начинашку-усредняшку, во-вторых, ну не логично как-то. И мне кажется, что как минимум теоретически (а значит исключать нельзя) при рыночном форсмажоре это может привести к маржинколу.
Я писал об этом одной вашей ученице по алго с обычным тралом,  а для алгоритма с увеличивающимся стопом это еще более актуально.
Может я и не прав — ничего не считал, ощущения.
avatar

VladMih

VladMih, А вы представьте, что стоп не увеличивается, а возвращается к своему предельному значению. Т.е. есть какой-то размер стопа, и этот размер уменьшается при тенденции против позиции и возвращается обратно, при тенденции в нужном направлении..

VladMih, На самом деле, уже после стати я эту тему поковырял и выяснил, что конкретно в представленной выше стратегии на тесте увеличенный стоп не сработал вообще ни разу, даже если его предельный размер увеличения ограничить всего 10ю процентами. Ну не ходит цена к стопу, когда в тренде) Поэтому вся суть в итоге сводится к уменьшению стопа при наступлении негативного тренда и к его возвращению к нормальным значениям при восстановлении позитивного тренда. В итоге основной эффект за счет того, что трейлинг может двигаться как за ценой, так и на встречу ей.
Павел Целищев, если ни разу, возникает вопрос — ЗАЧЕМ?
К тому же я говорил о «теоретическом форсмажоре».
VladMih, Так я и пришел в итоге к выводу, что увеличивать не за чем. Зато вот уменьшать очень даже зачем. Я ж тут не готовое исследование с выводами выложил, а так сказать процесс со своими наблюдениями, дабы предложить дискуссию, оценить критику, возможно найти «подводные камни ну и тп)
Павел Целищев, ну так я и для того и писал )
А то, что «в итоге пришел» вижу только сейчас. Если действительно «пришли» — дивчине своей (ученице) тоже скажите, а то она никого кроме вас не слышит )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW