управление позицией


Суть инвестирования в акции

Для меня те, кто инвестирует в акции только именно ради дивидендов — крахоборы. Им не присуща фантазия, вся прелесть игры им недосутпна, все главное проходит мимо. Но речь не о них.

Итак, продолжаем торговать Arcelor Mittal на NYSE. Цель взять движение, которое скоро будет. Начало читать тут smart-lab.ru/blog/567544.php
Продолжение smart-lab.ru/blog/567752.php

Сегодня День третий.

Так вот сегодня она должна была по всем правилам честной игры на бирже просесть, но случилось это уже на афтермаркете (послерыночье).

Суть инвестирования в акции




Суть инвестирования в акции — это конечно же получение дохода. Для этого первое чем нужно овладеть — научиться их выбирать. Второе — уметь определять горизонт иневстирования и то, что можно будет получить. Третье — умение ждать и реализовать задуманное.


Раз пошла такая пьянка, то тут что-то точно будет. Как и предполагалось. +2%, -2% = бинго.

Ордер выставлен, посмотрим возьмем ли на предмаркете или на открытии. Цена $14.15

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

Позиция номер Один «Типо проданный стрэнгл»

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

Когда я показала ее, мне все указали на косяки и риски, и вела я ее беспокойно. Когда актив пошел против прогноза — я ее перестроила вот так, немного отодвинув правую ногу. Поза стала дороже, да еще и расчет ГО изменился с 1 июля. В общем, до экспирации позиция не дожила, где-то +2700 я ее прикрыла.

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, июнь/июль в картинках

( Читать дальше )

Управление опционной позицией: часть 0. Декларативная.

Доброго времени суток, Уважаемые Смартлабовцы !

Пришла в голову идея торгануть майскую серию опционов публично. Думаю это будет полезно как начинающим опционщикам, так и опытным. Может они найдут что-то новое для себя. Может в комментариях выскажут свои предложения. 

Я всегда открыт новым идеям!

С картинками, моим анализом рынка и видением ситуации. Каждое действие с опционной позицией — пост. В посте будет соответственно картинка, сама позиция, риск-параметры и план действий на разные варианты развития рыночной ситуации. Также будут публиковаться промежуточные результаты.

Цель данной акции — через публичность повысить уровень дисциплины, и получше разобраться в нюансах. Ибо совершенству нет предела. 



( Читать дальше )

Магия управления капиталом и позицией!

Результаты двухнедельного теста стратегии с жестким упором на сохранение капитала. При этом сама ТС очень простая, ну прям ооочень...
Весь акцент поставлен на управление позицией и защиту открытой.
Выкладка честная.В день по 1-2 сделки.Работал с РТС и фьючем на жижу по несколько лотов.

Магия управления капиталом и позицией!
Магия управления капиталом и позицией!

( Читать дальше )

Набор позиции в пирамидинге.

Вот пишуть, пирамидинх, пирамидинх…  А какой он этот самый П. Нипанятна… Как частный случай, вопрос, сколько от первоначального входа должна быть следующая докупка.

Добавка может быть фиксированной, это арифметическая прогрессия.

Добавка может шаг от шага увеличиваться. Это геометрическая прогрессия.

В приложенной таблице я показываю две прогрессии сразу. Т.е. позицию можно увеличивать по двум прогрессиям.
Набор позиции в пирамидинге.
Мне удобнее сначала считать позицию, а потом добор. Слегка кривовата логика, но какая есть.


Эту формулу расчета позиции я применяю для тестирования стратегий.

При тестировании можно обнулять значение или одной прогрессии или другой, или обеих сразу (получится без дополнительного набора позиции). Можно ставить отрицательные значения и это будет сокращение позиции.

Кстати, спасибо вам за то, что есть возможность написать этот пост. При написании был выявлен баг в тестере.



( Читать дальше )

Чем лучше тренд, тем больше стоп?

Разрабатывали давеча  с одним из студентов стратегию и в очередной раз задумались над способом борьбы с просадкой. Очень сильно “фильтровать” сделки не хотелось, их итак было не очень-то много, а избавиться от серии больших лосиков при работе в боковике и контр-тренде хотелось.

С точкой входа уже поработали, оставалось только что-то изобретать с управлением позицией. Раз основная просадка приходится на периоды флета и контр-тренда, а сделки кромсать не хочется, значит остается только уменьшать размеры стопа в такие периоды. Мозг сразу начал придумывать причины по которым это может сработать. Лично я голым цифрам не доверяю, мне всегда нужна вера, подкрепленная какими-то своими умозаключениями. И вот какие мысли пришли в голову:

  • Если мы работаем ПО тренду, мы заведомо имеем преимущество и позволяя себе бОльший относительно базового стоп (трейлинг стоп), можем “пересидеть” всякого рода резкие  шейк ауты, сносы стопов и т.п., взяв максимум от тренда.



( Читать дальше )

Практика направленной торговли опционами на акции. Часть 3. Управление позицией

Это третья часть моего описания направленной торговли опционами, посвященная управлению позицией, и рекомендуемая к прочтению после предыдущей части, а также первой части.

 

Лучшее управление позицией – это заключать только прибыльные сделки, и не делать убыточных. Я серьезно. И так и пытаюсь действовать.

В смысле при закрытии позиции (отдельной леги или всей комбинации) я стараюсь, чтобы каждая сделка была в плюс. Согласитесь, что тогда и в целом у меня будет прибыльная торговля, если каждая сделка будет в плюс! :-)

Но это все же не управление позицией, а закрытие сделок. Вопрос в том, как подвести все наши опционы к прибыли.

 

Управление позицией – это то, чего не бывает c акциями. Что ты будешь делать, если ты купил акцию и играешь на её повышение, а цена упала? Закрывать или усредняться, больше ничего. Если усредняться, так это по сути не управление позицией, а открытие новой сделки по тому же тикеру, с новой ценой. Ведь на риски и профит по ранее открытой позиции ты никак не повлиял, вместо этого ты открыл новую сделку по тому же тикеру. И еще непонятно, хорошо это или плохо. А важно, что это действие потребовало добавления капитала, т.е. начиная с определенного момента падения и оно станет недоступным, с точки зрения риск-менеджмента. Итого ты фактически можешь только закрыть позицию – признать убыток, и ничего больше. Или тебе надо для работы с акциями делать что-то фьючем или опционами, в общем опять же приходим к опционам.



( Читать дальше )

Торговля сайзом, как строить свою позицию правильно ? Как зайти в позицию если ждешь фейка ?

Видео, в котором рассказал, как я строю свою позицию в несколько присестов. А так же как заходить в позицию, когда ждешь фейка уровня (ложный пробой), но он то может и не произойти, что делать в таком случае.

Таймкоды под видео в «читать дальше»


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW